可用来简化协方差矩阵的方法的是（ ）。A.对角线模型 B.因子模型C.历史模拟法 D.解析模型E.仿真模型

可用来简化协方差矩阵的方法的是（ ）。
A.对角线模型 B.因子模型
C.历史模拟法 D.解析模型
E.仿真模型

参考解析

解析：。可用来简化协方差矩阵的方法的是对角线模型和因子模型。

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可用来简化协方差矩阵的方法的是( )。A．对角线模B．因子模型C．历史模拟法D．解析模型E．仿真模型
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可用来简化协方差矩阵的方法是（ ）。 A．对角线模型 B．因子模型 C．历史模拟法 D．解析模型 E．仿真模型
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（ ）方法是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。 A．历史模拟法 B．方差一协方差法 C．标准法 D．蒙特卡洛模拟法
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已知一组数据的协方差矩阵P,下面关于主分量说法错误的是()A.主分量分析的最佳准则是对一组数据进行按一组正交基分解,在只取相同数量分量的条件下,以均方误差计算截尾误差最小B.在经主分量分解后,协方差矩阵成为对角矩阵C.主分量分析就是K-L变换D.主分量是通过求协方差矩阵的特征值得到
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关于协方差，以下说法正确的是（ ）。A．协方差用来度量各种金融资产的收益的相互关联程度B．将协方差标准化就得到相关系数C．协方差越大，资产的风险越大D．协方差是理解贝塔系数的基础E．两个资产的收益变动是反向的，则协方差大于0
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( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下, 利用正态分布的统计特征简化计算 VaR 的一种方法。A.历史模拟法B.方差-协方差法C.标准法D.蒙特卡洛模拟法
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设有矩阵A和矩阵B，可以用来求解矩阵方程。()
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在电子表格模型中, 有关函数COVAR表述正确的是()A. 用来求解基于给定样本的总体方差B. 用来求解两个变量的协方差C. 用来求解两个数组矩阵的乘积D. 以上说法均不正确
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如果该测验结果显著说明组间协方差存在显著差异,违法了判别分析模型的关键假设。此时应该用()来作判别分析。 A. 组间协方差矩阵B. 组间相关矩阵C. 组间相关矩阵D. 组内协方差矩阵
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马克维茨模型中方差矩阵中一共有N^2个方和协方差项,其中协方差有()项A.N^2B.NC.N^2 -ND.3N-2
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可用来简化协方差矩阵的方法有()。A.对角线模型B.因子模型C.历史模拟法D.解析模型E.仿真模型
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（ ），威廉?夏普提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型，极大地推动了投资组合理论的实际应用。A.1952年B.1963年C.1964年D.1966年
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可用来简化协方差矩阵的方法有()。A:对角线模型B:因子模型C:历史模拟法D:解析模型E:仿真模型
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以下对矛盾矩阵的特征描述正确的是（）A、矛盾矩阵可以用来解决物理矛盾B、矛盾矩阵像乘法口诀表一样，是一种三角形的矩阵C、矛盾矩阵是TRIZ中唯一解决问题的方法D、通过矛盾矩阵查到的推荐的方法可能解决不了相应的技术矛盾
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U/矩阵是用来进行（）的方法。A、系统开发B、系统分析C、子系统划分D、系统规划
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在电子表格模型中，有关函数MMULT表述正确的是（）A、用来求解基于给定样本的总体方差B、用来求解两个变量的协方差C、用来求解两个数组矩阵的乘积D、以上说法均不正确
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已知一组数据的协方差矩阵P，下面关于主分量说法错误的是（）。A、主分量分析的最佳准则是对一组数据进行按一组正交基分解，在只取相同数量分量的条件下，以均方误差计算截尾误差最小B、在经主分量分解后，协方差矩阵成为对角矩阵C、主分量分析就是K-L变换D、主分量是通过求协方差矩阵的特征值得到
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如果该测验结果显著说明组间协方差存在显著差异，违法了判别分析模型的关键假设。此时应该用（）来作判别分析。A、组间协方差矩阵B、组间相关矩阵C、组间相关矩阵D、组内协方差矩阵
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（　）方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。A、历史模拟法B、方差-协方差法C、标准法D、蒙特卡洛模拟法
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问答题试述主成分分析的基本思想。由协方差矩阵出发和由相关系数矩阵出发求主成分有何不同？
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单选题某人投资了三种股票，这三种股票的方差一协方差矩阵如下表，矩阵第（i，j）位置上的元素为股票i与j的协方差，已知此人投资这三种股票的比例分别为0.3，0.3，0.4，则该股票投资组合的风险是（）A8.1B5.1C6.1D9.2
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判断题用解析法计算VaR的困难在于协方差矩阵的估计。（　　）A对B错
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多选题可用来简化协方差矩阵的方法的是（　）。A对角线模型B因子模型C历史模拟法D解析模型E仿真模型
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单选题在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，该种方法是（ ）。A方差一协方差法B蒙特卡罗模拟法C历史模拟法D标准法
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单选题以下对矛盾矩阵的特征描述正确的是（）A矛盾矩阵可以用来解决物理矛盾B矛盾矩阵像乘法口诀表一样，是一种三角形的矩阵C矛盾矩阵是TRIZ中唯一解决问题的方法D通过矛盾矩阵查到的推荐的方法可能解决不了相应的技术矛盾
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