单选题在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征简化计算VaR,该种方法是( )。A方差一协方差法B蒙特卡罗模拟法C历史模拟法D标准法

单选题
在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征简化计算VaR,该种方法是(  )。
A

方差一协方差法

B

蒙特卡罗模拟法

C

历史模拟法

D

标准法


参考解析

解析:

相关考题:

方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。A.历史模拟法B.方差一协方差法C.压力测试法D.蒙特卡洛模拟法

( )方法是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。 A.历史模拟法 B.方差一协方差法 C.标准法 D.蒙特卡洛模拟法

( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下, 利用正态分布的统计特征简化计算 VaR 的一种方法。A.历史模拟法B.方差-协方差法C.标准法D.蒙特卡洛模拟法

在方差分析时,一般对数据做( )假定。A.假定因子A有r个水平,在每个水平下指标的全体构成了一个总体,因此共有,个总体B.指标服从正态分布C.假定第i个总体服从均值为μi,方差为σ2的正态分布,从该总体获得一个样本量为m的样本为yi1,yi2,…,其观测值便是我们观测到的数据D.在相同水平下,方差σ2相等E.最后假定各样本是相互独立的

在单因子试验的基本假设中,除假定因子在r个水平的试验结果中服从正态分布外,另一个基本假定是在各水平下( )。A.各均值相等B.各均值不等C.各方差相等D.各方差不等

利用德尔塔一正态分布法计算VaR虽然大大简化了计算量,但是具有局部测量性不足的缺点。()

下面几个关于样本均值分布的陈述中,正确的是( )。Ⅰ.当总体服从正态分布时,样本均值一定服从正态分布Ⅱ.当总体服从正态分布时,只要样本容量足够大,样本均值就服从正态分布Ⅲ.当总体不服从正态分布时,样本均值一定服从正态分布Ⅳ.当总体不服从正态分布时,无论样本容量多大,样本均值都不会近似服从正态分布Ⅴ.当总体不服从正态分布时,在小样本情况下,样本均值不服从正态分布 A、Ⅰ.ⅤB、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC、Ⅰ.Ⅱ.ⅣD、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

下面儿个关于样本均值分布的陈述中,正确的是( )。A: 当总体服从正态分布时,样本均值一定服从正态分布B: 当总体服从正态分布时,只要样本容量足够人,样本均值就服从止志分布C: 当总体不服从止志分布时,样本均值一定服从正态分布D: 当总体不服从正态分布时,无论样本容量多大,样本均值都不会近似服从正态分布E: 当总体不服从正态分布时,在小样本情况下,样本均值不服从正态分布

下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法,不正确的是(  )。A.假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布B.是所有计算VaR的方法中最简单的C.反映了高阶非线性特征D.反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响

在大样本的情况下,即使总体不服从正态分布,样本均值也服从正态分布。()A对B错

根据分组数据计算均值时,假定各组数据在该组内服从()。A对称分布B正态分布C均匀分布DU型分布

如果总体服从正态分布,则样本均值的抽样分布也服从正态分布;如果总体不服从正态分布,则大样本情况下均值的抽样分布仍然服从正态分布。()A对B错

下列表述中,错误的是()。A、总体均值的置信区间都是由样本均值加减估计误差得到B、在小样本情况下,对总体均值的估计都是建立在总体服从正态分布的假定条件下C、当样本量n充分大时,样本均值的分布近似服从正态分布D、当总体服从正态分布时,样本均值不服从正态分布E、对总体均值进行区间估计时,不需要考虑总体方差是否已知

在大样本的情况下,即使总体不服从正态分布,样本均值也服从正态分布。()

()就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。A、历史模拟法B、方差一协方差法C、压力测试法D、蒙特卡罗模拟法

如果总体服从正态分布,则样本均值的抽样分布也服从正态分布;如果总体不服从正态分布,则大样本情况下均值的抽样分布仍然服从正态分布。()

根据分组数据计算均值时,假定各组数据在该组内服从()。A、对称分布B、正态分布C、均匀分布D、U型分布

单选题根据分组数据计算均值时,假定各组数据在该组内服从()。A对称分布B正态分布C均匀分布DU型分布

多选题下列说法错误的是()A总体均值的置信区间都是由样本均值加减估计误差得到B在小样本情况下,对总体均值的估计都是建立在总体服从正态分布的假定条件下C当样本量n充分大时,样本均值的分布近似服从正态分布D当总体服从正态分布时,样本均值不服从正态分布E对总体均值进行区间估计时,不需要考虑总体方差是否已知

单选题在单因子试验的基本假设中,除假定因子在r个水平的试验结果中服从正态分布外,另一个基本假定是在各水平下(  )。A各均值相等B各均值不等C各方差相等D各方差不等

单选题单因子试验的基本假设中,除假定()外,另一个基本假定是在各水平下各方差相等。A各均值相等假定因子在,个水平的试验结果服从正态分布B各均值相等假定因子在,个水平的试验结果服从二项分布C各均值相等假定因子在,个水平的试验结果服从泊松分布D各均值相等假定因子在,个水平的试验结果服从标准正态分布

单选题下面几个关于样本均值分布的陈述中,正确的是()。 Ⅰ 当总体服从正态分布时,样本均值一定服从正态分布 Ⅱ 当总体服从正态分布时,只要样本容量足够大,样本均值就服从正态分布 Ⅲ 当总体不服从正态分布时,样本均值一定服从正态分布 Ⅳ 当总体不服从正态分布时,无论样本容量多大,样本均值都不会近似服从正态分布 V 当总体不服从正态分布时,在小样本情况下,样本均值不服从正态分布AI、ⅣBI、VCⅡ、ⅢDⅡ、V

单选题试验的基本假设中,除假定(  )外,另一个基本假定是在各水平下各方差相等。A各均值相等假定因子在,个水平的试验结果服从正态分布B各均值相等假定因子在,个水平的试验结果服从二项分布C各均值相等假定因子在,个水平的试验结果服从泊松分布D各均值相等假定因子在,个水平的试验结果服从标准正态分布

多选题抽样分布中()。A如果总体服从正态分布,则样本均值也服从正态分布B如果总体不服从正态分布,则样本均值也不服从正态分布C在大样本的情况下,即使总体不服从正态分布,样本均值也服从正态分布D如果总体服从正态分布,则样本均值不一定服从正态分布E如果总体不服从正态分布,样本均值不一定不服从正态分布

判断题如果总体服从正态分布,则样本均值的抽样分布也服从正态分布;如果总体不服从正态分布,则大样本情况下均值的抽样分布仍然服从正态分布。()A对B错

单选题下面几个关于样本均值分布的陈述中,正确的是(  )。Ⅰ.当总体服从正态分布时,样本均值一定服从正态分布Ⅱ.当总体服从正态分布时,只要样本容量足够大,样本均值就服从正态分布Ⅲ.当总体不服从正态分布时,无论样本容量多大,样本均值都不会近似服从正态分布Ⅳ.当总体不服从正态分布时,在小样本情况下,样本均值不服从正态分布AⅠ、ⅢBⅠ、ⅣCⅡ、ⅢDⅡ、Ⅳ

单选题()就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。A历史模拟法B方差一协方差法C压力测试法D蒙特卡罗模拟法