单选题在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，该种方法是（ ）。A方差一协方差法B蒙特卡罗模拟法C历史模拟法D标准法

单选题
在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，该种方法是（  ）。
A

方差一协方差法

B

蒙特卡罗模拟法

C

历史模拟法

D

标准法

参考解析

解析：

相关考题：

方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。A．历史模拟法B．方差一协方差法C．压力测试法D．蒙特卡洛模拟法
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（ ）方法是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。 A．历史模拟法 B．方差一协方差法 C．标准法 D．蒙特卡洛模拟法
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( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下, 利用正态分布的统计特征简化计算 VaR 的一种方法。A.历史模拟法B.方差-协方差法C.标准法D.蒙特卡洛模拟法
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在方差分析时，一般对数据做（ ）假定。A.假定因子A有r个水平，在每个水平下指标的全体构成了一个总体，因此共有，个总体B.指标服从正态分布C.假定第i个总体服从均值为μi，方差为σ2的正态分布，从该总体获得一个样本量为m的样本为yi1，yi2，…，其观测值便是我们观测到的数据D.在相同水平下，方差σ2相等E.最后假定各样本是相互独立的
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在单因子试验的基本假设中，除假定因子在r个水平的试验结果中服从正态分布外，另一个基本假定是在各水平下( )。A．各均值相等B．各均值不等C．各方差相等D．各方差不等
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利用德尔塔一正态分布法计算VaR虽然大大简化了计算量，但是具有局部测量性不足的缺点。()
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下面几个关于样本均值分布的陈述中，正确的是（ ）。Ⅰ.当总体服从正态分布时，样本均值一定服从正态分布Ⅱ.当总体服从正态分布时，只要样本容量足够大，样本均值就服从正态分布Ⅲ.当总体不服从正态分布时，样本均值一定服从正态分布Ⅳ.当总体不服从正态分布时，无论样本容量多大，样本均值都不会近似服从正态分布Ⅴ.当总体不服从正态分布时，在小样本情况下，样本均值不服从正态分布 A、Ⅰ.ⅤB、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC、Ⅰ.Ⅱ.ⅣD、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
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下面儿个关于样本均值分布的陈述中，正确的是( )。A: 当总体服从正态分布时，样本均值一定服从正态分布B: 当总体服从正态分布时，只要样本容量足够人，样本均值就服从止志分布C: 当总体不服从止志分布时，样本均值一定服从正态分布D: 当总体不服从正态分布时，无论样本容量多大，样本均值都不会近似服从正态分布E: 当总体不服从正态分布时，在小样本情况下，样本均值不服从正态分布
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下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是（　　）。A.假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布B.是所有计算VaR的方法中最简单的C.反映了高阶非线性特征D.反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响
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在大样本的情况下，即使总体不服从正态分布，样本均值也服从正态分布。（）A对B错
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根据分组数据计算均值时，假定各组数据在该组内服从（）。A对称分布B正态分布C均匀分布DU型分布
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如果总体服从正态分布，则样本均值的抽样分布也服从正态分布；如果总体不服从正态分布，则大样本情况下均值的抽样分布仍然服从正态分布。（）A对B错
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下列表述中，错误的是（）。A、总体均值的置信区间都是由样本均值加减估计误差得到B、在小样本情况下，对总体均值的估计都是建立在总体服从正态分布的假定条件下C、当样本量n充分大时，样本均值的分布近似服从正态分布D、当总体服从正态分布时，样本均值不服从正态分布E、对总体均值进行区间估计时，不需要考虑总体方差是否已知
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在大样本的情况下，即使总体不服从正态分布，样本均值也服从正态分布。（）
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（）就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。A、历史模拟法B、方差一协方差法C、压力测试法D、蒙特卡罗模拟法
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如果总体服从正态分布，则样本均值的抽样分布也服从正态分布；如果总体不服从正态分布，则大样本情况下均值的抽样分布仍然服从正态分布。（）
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根据分组数据计算均值时，假定各组数据在该组内服从（）。A、对称分布B、正态分布C、均匀分布D、U型分布
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单选题根据分组数据计算均值时，假定各组数据在该组内服从（）。A对称分布B正态分布C均匀分布DU型分布
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多选题下列说法错误的是（）A总体均值的置信区间都是由样本均值加减估计误差得到B在小样本情况下，对总体均值的估计都是建立在总体服从正态分布的假定条件下C当样本量n充分大时，样本均值的分布近似服从正态分布D当总体服从正态分布时，样本均值不服从正态分布E对总体均值进行区间估计时，不需要考虑总体方差是否已知
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单选题在单因子试验的基本假设中，除假定因子在r个水平的试验结果中服从正态分布外，另一个基本假定是在各水平下（　　）。A各均值相等B各均值不等C各方差相等D各方差不等
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单选题单因子试验的基本假设中，除假定（）外，另一个基本假定是在各水平下各方差相等。A各均值相等假定因子在，个水平的试验结果服从正态分布B各均值相等假定因子在，个水平的试验结果服从二项分布C各均值相等假定因子在，个水平的试验结果服从泊松分布D各均值相等假定因子在，个水平的试验结果服从标准正态分布
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单选题下面几个关于样本均值分布的陈述中，正确的是()。 Ⅰ 当总体服从正态分布时，样本均值一定服从正态分布 Ⅱ 当总体服从正态分布时，只要样本容量足够大，样本均值就服从正态分布 Ⅲ 当总体不服从正态分布时，样本均值一定服从正态分布 Ⅳ 当总体不服从正态分布时，无论样本容量多大，样本均值都不会近似服从正态分布 V 当总体不服从正态分布时，在小样本情况下，样本均值不服从正态分布AI、ⅣBI、VCⅡ、ⅢDⅡ、V
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单选题试验的基本假设中，除假定(　　)外，另一个基本假定是在各水平下各方差相等。A各均值相等假定因子在，个水平的试验结果服从正态分布B各均值相等假定因子在，个水平的试验结果服从二项分布C各均值相等假定因子在，个水平的试验结果服从泊松分布D各均值相等假定因子在，个水平的试验结果服从标准正态分布
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多选题抽样分布中（）。A如果总体服从正态分布，则样本均值也服从正态分布B如果总体不服从正态分布，则样本均值也不服从正态分布C在大样本的情况下，即使总体不服从正态分布，样本均值也服从正态分布D如果总体服从正态分布，则样本均值不一定服从正态分布E如果总体不服从正态分布，样本均值不一定不服从正态分布
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判断题如果总体服从正态分布，则样本均值的抽样分布也服从正态分布；如果总体不服从正态分布，则大样本情况下均值的抽样分布仍然服从正态分布。（）A对B错
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单选题下面几个关于样本均值分布的陈述中，正确的是（　　）。Ⅰ．当总体服从正态分布时，样本均值一定服从正态分布Ⅱ．当总体服从正态分布时，只要样本容量足够大，样本均值就服从正态分布Ⅲ．当总体不服从正态分布时，无论样本容量多大，样本均值都不会近似服从正态分布Ⅳ．当总体不服从正态分布时，在小样本情况下，样本均值不服从正态分布AⅠ、ⅢBⅠ、ⅣCⅡ、ⅢDⅡ、Ⅳ
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单选题（）就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。A历史模拟法B方差一协方差法C压力测试法D蒙特卡罗模拟法
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