如何理解布莱克-舒尔斯-默顿期权定价模型中的N（d1)和N（d2)。
如何理解布莱克-舒尔斯-默顿期权定价模型中的N（d1)和N（d2)。
参考答案和解析
B 资产的价格波动率用于度量资产所提供收益的不确定性，人们经常采用历史数据和隐含波动率来估计。
相关考题：
20世纪60年代，( )是华尔街的第一次数学革命的金融理论。A．马柯威茨提出的现代资产组合理论B．夏普提出的CAPM模型C．布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型D．罗斯提出套利定价理论
单选题采用布莱克-斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价，其公式是C＝SN（d1）－Xe－rTN（d2），公式中的符号X代表（ ）。A期权的执行价格B标的股票的市场价格C标的股票价格的波动率D权证的价格
问答题采用布莱克－斯科尔斯期权定价模型计算考虑期权的第一期项目的净现值，并评价投资第一期项目是否有利。 （P/A，10%，10）＝6.1446， （P/A，10%，8）＝5.3349，（P/S，10%，3）＝0.7513（P/S，4%，3）＝0.8890，N（0.12）＝0.5478，N（0.13）＝0.5517，N（0.47）＝0.6808N（0.48）＝0.6844
多选题若则无红利标的资产欧式期权定价公式是（ ）。AC＝S·N（d1）－K·e－rT·N（d2）BC＝S·N（d2）－K·e－rT·N（d1）CP＝K·e－rT·N（－d1）－S·N（－d2）DP＝K·e－rT·N（－d2）－S·N（－d1）
单选题1973年，费雪·布莱克（FisherBlack）、麦隆·舒尔斯（MyronScholes）、罗伯特·默顿（RobertMerton）提出（），为当时的金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。A资产负债风险管理理论B操作风险评估的原则C欧式期权定价模型D资本资产定价模型
多选题期权定价模型在1973年由美国学者()提出。A费雪·布莱克B迈伦·斯科尔斯C约翰·考克斯D罗伯特·默顿