甲、乙两项资产的历史收益率的相关资料如下表Ａ-1所示： 表Ａ-1 甲、乙资产2008—2012年预期收益率 单位：% 年份 甲资产的预期收益率 乙资产的预期收益率 2008 5 10 2009 10 20 2010 15 -10 2011 -10 5 2012 5 15 要求：（1）计算甲乙两项资产的预期收益率；（2）计算两项资产的标准差； （3）计算两项资产的标准离差率并比较两项资产的风险。
甲、乙两项资产的历史收益率的相关资料如下表Ａ-1所示： 表Ａ-1 甲、乙资产2008—2012年预期收益率 单位：% 年份 甲资产的预期收益率 乙资产的预期收益率 2008 5 10 2009 10 20 2010 15 -10 2011 -10 5 2012 5 15 要求：（1）计算甲乙两项资产的预期收益率；（2）计算两项资产的标准差； （3）计算两项资产的标准离差率并比较两项资产的风险。
参考答案和解析
(1)①基金净资产价值总额-基金净资产市场价值总额 ＝基金资产市场价值总额-基金负债市场价值总额 ＝(100×20+80×30+200)-(150+100) ＝4350(万元) ②单位资产净值＝基金单位净值＝基金净资产价值总额/基金单位总份数＝4350/5000＝0.87(元) ③基金认购价＝基金单位净值+首次认购费＝0.87+0.87×5%＝0.91(元) ④基金赎回价＝基金单位净值一基金赎回费＝0.87一0.87×2%＝0.85(元) (2)基金收益率＝(5100×0.95—5000×0.87)/(5000×0.87)×100%＝11.38%
相关考题：
若该投资经理最终确定使用甲资产和短期债券资产为其管理的账户构建资产组合，短期债券资产的预期收益率为5%。根据组合管理人员分析，在公司可承受的风险限额内，该账户资产组合的预期收益率应当达到5.5%，则投资组合中甲资产的投资比例为()。A、5%B、10%C、15%D、20%
已知甲股票的β系数为1.5，证券市场线的斜率为12%，证券市场线的截距为5%，资本资产定价模型成立，乙股票的β系数为0.8，由甲、乙股票构成的资产组合中甲的投资比例为0.6，乙的投资比例为0.4。要求：（1）确定无风险收益率；（2）确定市场风险溢酬；（3）计算甲股票的风险收益率和必要收益率；（4）计算股票价格指数平均收益率；（5）计算资产组合的β系数和预期收益率。
如果已知甲资产的风险大于乙资产的风险，则可以推出的结论是（ ）。A．甲资产的预期收益率大于乙资产的预期收益率B．甲资产的方差大于乙资产的方差C．甲资产的标准差大于乙资产的标准差D．甲资产的标准离差率大于乙资产的标准离差率
下列说法不正确的有( )。A．在实际中，两项资产的收益率具有完全正相关的情况很常见B．如果两项资产的收益率具有完全负相关关系，则构成的资产组合中不包拓非系统风险C．如果两项资产构成的组合的收益率等于两项资产的收益率的加权平均数，则说明两项资产的收益率具有完全正相关关系D．如果两项资产构成的组合收益率的标准差等于两项资产收益率标准差的加权平均数，则说明两项资产的收益率具有完全正相关关系
某公司现有甲、乙两个投资项目可供选择，有关资料如下：甲、乙投资项目的预测信息市场销售情况 概率 甲项目的收益率 乙项目的收益率 很好 0.3 20% 30% 一般 0.4 16% 10% 较差 0.2 12% 5% 很差 0.1 2% -10%已知：政府短期债券的收益率为4%，证券市场平均收益率为9%，市场组合收益率的标准差为3%。要求：(1)计算甲、乙两个项目的预期收益率和收益率的标准离差率；(2)比较甲、乙两个项目的风险和收益，说明该公司应该选择哪个项目；(3)假设纯粹利率为3%，计算通货膨胀补偿率；(4)假设市场是均衡的，计算所选项目的风险价值系数(6)；(5)假设资本资产定价模型成立，计算市场风险溢酬、乙项目的β系数；(6)计算乙项目收益率与市场组合收益率的相关系数。
某企业拟进行股票投资，现有甲、乙两只股票可供选择，具体资料如下：经济情况 概率 甲股票预期收益率 乙股票预期收益率 繁荣 0.3 60% 50% 复苏 0.2 40% 30% 一般 0.3 20% 10% 衰退 0.2 -10% -15%要求：（1）分别计算甲、乙股票收益率的期望值、标准差和标准离差率，并比较其风险大小；（2）如果无风险报酬率为4%，风险价值系数为8%，请分别计算甲、乙股票的必要投资收益率；（3）假设投资者将全部资金按照60%和40%的比例分别投资购买甲、乙股票构成投资组合，已知甲、乙股票的B系数分别为1.4和1.8，市场组合的收益率为10%，无风险收益率为4%，请计算投资组合的B系数和组合的风险收益率；（4）根据资本资产定价模型计算组合的必要收益率。
已知甲股票的风险收益率为12%，市场组合的风险收益率为10%，甲股票的必要收益率为16%，资本资产定价模型成立，乙股票的口系数为0.5，乙股票收益率与市场组合收益率的协方差为6%。要求：(1)计算甲股票的口系数、无风险收益率；(2)计算股票价格指数平均收益率；(3)确定证券市场线的斜率和截距；(4)如果甲、乙构成的资产组合中甲的投资比例为0.6，乙的投资比例为0.4，计算资产组合的卢系数以及资产组合收益率与市场组合收益率的协方差；假设资产组合收益率的方差为16%，计算资产组合收益率与市场组合收益率的相关系数；(5)如果甲的收益率标准差为15%，把甲、乙的投资比例调整为相等，即各为0.5，并假设甲股票收益率与乙股票收益率的相关系数为1，资产组合收益率的标准差为12%，计算乙股票收益率的标准差。(4)假设市场是均衡的，计算所选项目的风险价值系数(b)；(5)假设资本资产定价模型成立，计算市场风险溢酬、乙项目的口系数；(6)计算乙项目收益率与市场组合收益率的相关系数。
已知甲股票的β系数为1.2，证券市场线的斜率为8%，证券市场线的截距为2.4%，资本资产定价模型成立，乙股票收益率与市场组合收益率的协方差为6.3%，市场组合收益率的标准差为30%。要求：(1)根据题中条件确定市场风险溢酬；(2)计算无风险收益率以及甲股票的风险收益率和必要收益率；(3)计算甲股票的预期收益率；(4)计算市场平均收益率；(5)计算乙股票的β系数；(6)如果资产组合中甲的投资比例为0.4，乙的投资比例为0.6，计算资产组合的β系数以及资产组合的必要收益率；(7)在第6问中，假设资产组合收益率与市场组合收益率的相关系数为0.8，计算资产组合收益率的标准差；(8)如果甲股票收益率标准差为18%，乙股票收益率的标准差为10%，资产组合中甲的投资比例为0.3，乙的投资比例为0.7，资产组合收益率的标准差为8.5%，计算甲乙股票收益率的协方差；(9)根据第8问计算甲乙股票收益率的相关系数；(10)根据第2问、第3问和第8问，计算甲股票的风险价值系数。
已知甲股票的风险收益率为20%，市场组合的风险收益率为16%，甲股票的必要收益率为25%，假设资本资产定价模型成立，乙股票的届系数为0.8，乙股票收益率与市场组合收益率的协方差为40%，由甲、乙股票构成的资产组合中甲的投资比例为0.6，乙的投资比例为0.4。要求：(1)计算甲股票的β系数、无风险收益率；(2)计算股票价格指数平均收益率；(3)计算资产组合的β系数和预期收益率；(4)计算资产组合收益率与市场组合收益率的协方差(保留三位小数)；(5)确定证券市场线的斜率和截距。
如果已知甲资产的风险大于乙资产的风险，则可以推出的结论是（）。A.甲资产的预期收益率大于乙资产的预期收益率B.甲资产的方差大于乙资产的方差C.甲资产的标准差大于乙资产的标准差D.甲资产的变异系数大于乙资产的变异系数
假设你要构建国内资产 a 和外国资产 b 的投资组合，并希望一年后到期时组合的本币价值收益率波动最小。已知国内资产 a 的收益率年化波动率是 15%，预期收益率为 10%，外国资产 b 的收益率年化波动率是 20%，预期收益率为 8%，a 和 b 的收益率相关性是 0.5 ，当前 1 外币等于 1 本币，预计一年后的 1 外币的本币价值为 x，其波动独立于两项资产，且预期均值为 1.05 ，波动率为 10%。请问该投资组合应当如何构建？
假设资产1的预期收益率为5%，标准差为7%，资产2的预期收益率为8%，标准差为12%，两个资产的相关系数为1，假设按资产1占40%，资产2占60%的比例构建投资组合，则组合的预期收益率和标准差分别为（ ）。A.2.8%；4.4%B.2.8%，10%C.6.8%，4.4%D.6.8%，10%
下列两项证券资产的组合能够最大限度地降低风险的是()。A.两项证券资产的收益率完全负相关B.两项证券资产的收益率的相关系数等于0C.两项证券资产的收益率完全正相关D.两项证券资产的收益率不完全相关
下列两项证券资产组合中，两项资产的风险完全不能相互抵消的是（ ）。 A.两项资产收益率的相关系数等于1B.两项资产收益率的相关系数等于0C.两项资产收益率的相关系数等于－1D.两项证券资产组合的β系数等于0
假设A资产和B资产在不同经济状态下可能的收益率以及各种经济状态出现的概率如下表所示A资产和B资产形成一个资产组合，A资产和B资产的投资比重各为50%。A、B资产收益率的相关系数为－1。 要求：（1）计算资产组合的预期收益率；（2）计算A资产和B资产收益率的标准差；（3）计算资产组合的方差和标准差。
如果已知甲资产的风险大于乙资产的风险，则可以推出的结论是()。A.甲资产的实际收益率大于乙资产的实际收益率B.甲资产收益率的方差大于乙资产收益率的方差C.甲资产的收益率的标准差大于乙资产收益率的标准差D.甲资产的收益率的标准差率大于乙资产收益率的标准差率
如果已知甲资产的风险大于乙资产的风险，则可以推出的结论是（）。A、甲资产的预期收益率大于乙资产的预期收益率B、甲资产的方差大于乙资产的方差C、甲资产的标准差大于乙资产的标准差D、甲资产的标准离差率大于乙资产的标准离差率
单选题如果已知甲资产的风险大于乙资产的风险，则可以推出的结论是（）。A甲资产的实际收益率大于乙资产的实际收益率B甲资产收益率的方差大于乙资产收益率的方差C甲资产收益率的标准差大于乙资产收益率的标准差D甲资产收益率的标准离差率大于乙资产收益率的标准离差率
多选题根据资本资产定价模型，下列几项资产中，一定不在资本市场线上的有（ ）。A资产C：预期收益率10%，收益率标准差13%B资产B：预期收益率17%，收益率标准差23%C资产A：预期收益率10%，收益率标准差12%D资产E：预期收益率15%，收益率标准差13%E资产D：预期收益率15%，收益率标准差23%
单选题假设资产1的预期收益率为5%，标准差为7%，资产2的预期收益率为8%，标准差为12%，两个资产的相关系数为1，假设按资产1占40%，资产2占60%的比例构建投资组合，则组合的预期收益率和标准差分别为（ ）。A2.8%；4.4%B2.8%；10%C6.8%；4.4%D6.8%；10%
单选题假设资产1的预期收益率为5%，标准差为7%；资产2的预期收益率为8%，标准差为12%；两种资产的相关系数为l；假设按资产1占40%，资产2占60%的比例构建投资组合，则组合的预期收益率和标准差分别为（）。A2.8%；10%B2.8%；4.4%C6.8%；4.4%D6.8%；10%