某公司现有甲、乙两个投资项目可供选择，有关资料如下：甲、乙投资项目的预测信息市场销售情况 概率 甲项目的收益率 乙项目的收益率 很好 0.3 20% 30% 一般 0.4 16% 10% 较差 0.2 12% 5% 很差 0.1 2% -10%已知：政府短期债券的收益率为4%，证券市场平均收益率为9%，市场组合收益率的标准差为3%。要求：(1)计算甲、乙两个项目的预期收益率和收益率的标准离差率；(2)比较甲、乙两个项目的风险和收益，说明该公司应该选择哪个项目；(3)假设纯粹利率为3%，计算通货膨胀补偿率；(4)假设市场是均衡的，计算所选项目的风险价值系数(6)；(5)假设资本资产定价模型成立，计算市场风险溢酬、乙项目的β系数；(6)计算乙项目收益率与市场组合收益率的相关系数。
某公司现有甲、乙两个投资项目可供选择，有关资料如下：
甲、乙投资项目的预测信息
市场销
售情况 概率 甲项目的
收益率 乙项目的
收益率 很好 0.3 20% 30% 一般 0.4 16% 10% 较差 0.2 12% 5% 很差 0.1 2% -10%已知：政府短期债券的收益率为4%，证券市场平均收益率为9%，市场组合收益率的标准差为3%。
要求：
(1)计算甲、乙两个项目的预期收益率和收益率的标准离差率；
(2)比较甲、乙两个项目的风险和收益，说明该公司应该选择哪个项目；
(3)假设纯粹利率为3%，计算通货膨胀补偿率；
(4)假设市场是均衡的，计算所选项目的风险价值系数(6)；
(5)假设资本资产定价模型成立，计算市场风险溢酬、乙项目的β系数；
(6)计算乙项目收益率与市场组合收益率的相关系数。
相关考题：
某企业现有甲、乙两个投资项目可供选择。甲项目的标准差为12%，经营收益期望值为 20%；乙项目的标准差为8%，经营收益期望值为15%。对甲、乙项目可以做出的判断为( )。A．投资甲项目的风险大于乙项目B．投资甲项目的风险小于乙项目C．甲项目实际取得的报酬会高于其预期报酬D．乙项目实际取得的报酬会低于其预期报酬
现有两个投资项目甲和乙,已知甲的标准离差率1.8,乙的标准离差率1.7,那么()。A、甲项目的风险程度大于乙项目的风险程度B、甲项目的风险程度小于乙项目的风险程度C、甲项目的风险程度等于乙项目的风险程度D、不能确定
已知甲、乙为两个寿命期相同的互斥项目，其中乙项目投资大于甲项目。通过测算得出甲、乙两项目的内部收益率分别为17%和14%，增量内部收益AIRR（乙-甲）= 13%，基准收益率为14%，以下说法中正确的是：A.应选择甲项目B.应选择乙项目C.应同时选择甲、乙两个项目D.甲、乙两项目均不应选择
甲、乙两个投资项目获得的收益率及相关概念资料如下表所示：要求： （1）分别计算甲、乙两个投资项目的期望收益率； （2）分别计算甲、乙两个投资项目收益率的标准差； （3）分别计算甲、乙两个投资项目收益率的变异系数； （4）假设资本资产定价模型成立，无风险报酬率为5%，股票市场的平均收益率为12%，分别计算甲、乙两个投资项目的β值； （5）假设股票市场收益率的标准差为8%，分别计算甲、乙两个投资项目收益率与市场组合收益率的相关系数； （6）假设按照80%和20%的比例投资甲、乙两个投资项目构成投资组合，计算该组合的综合β值和组合的投资收益率。
现有甲、乙两个投资项目，已知甲、乙投资项目报酬率的期望值都是25%，标准差分别是30%和42%，则下列判断正确的是（ ）。A.甲项目的风险程度大于乙项目的风险程度B.甲项目的风险程度小于乙项目的风险程度C.甲项目的风险程度等于乙项目的风险程度D.无法确定
已知甲、乙为两个寿命期相同的互斥项目，其中乙项目投资大于甲项目。通过测算得出甲、乙两项目的内部收益率分别为17%和14%，增量内部收益△IRR(乙—甲)= 13%，基准收益率为14%，以下说法中正确的是：A.应选择甲项目B.应选择乙项目C.应同时选择甲、乙两个项目D.甲、乙两项目均不应选择
现有甲、乙、丙、丁四个相互独立的投资项目，其投资额和净现值见表6-1。由于可供投资的资金只有1800万元，则采用净现值率排序法所得的最佳投资组合方案为()。A.项目甲、项目乙和项目丙B.项目甲、项目乙和项目丁C.项目甲、项目丙和项目丁D.项目乙、项目丙和项目丁
某公司现有甲、乙两个投资项目可供选择，有关资料如下： 市场销售情况 概率 甲项目的收益率 乙项目的收益率 很好 0.3 20% 30% 一般 0.4 16% 10% 很差 0.3 12% -10% 要求： （1）计算甲乙两个项目的预期收益率、标准差和标准离差率； （2）比较甲、乙两个项目的风险，说明该公司应该选择哪个项目； （3）假设市场是均衡的，政府短期债券的收益率为4%，计算所选项目的风险价值系数（b）。