下列两项证券资产的组合能够最大限度地降低风险的是()。A.两项证券资产的收益率完全负相关B.两项证券资产的收益率的相关系数等于0C.两项证券资产的收益率完全正相关D.两项证券资产的收益率不完全相关
下列两项证券资产的组合能够最大限度地降低风险的是()。
A.两项证券资产的收益率完全负相关
B.两项证券资产的收益率的相关系数等于0
C.两项证券资产的收益率完全正相关
D.两项证券资产的收益率不完全相关
B.两项证券资产的收益率的相关系数等于0
C.两项证券资产的收益率完全正相关
D.两项证券资产的收益率不完全相关
参考解析
解析：当两项资产的收益率完全负相关时，两项资产的风险可以充分地相互抵消，甚至完全消除。因而，这样的组合能够最大限度地降低风险。
相关考题：
下列关于资产组合投资说法正确的有( )。A．组合资产间的相关系数越小，分散风险的效果越好B．资产组合投资既可以消除非系统风险，也可以消除系统风险C．为了达到完全消除非系统风险的目的，应最大限度增加资产数目D．两项资产组合投资的预期收益是各项资产预期收益的加权平均
关于相关系数的说法正确的是（ ）。A．当相关系数＝1时，资产组合不能降低任何风险B．当相关系数＝-1时，资产组合可以最大限度地抵消风险C．当相关系数＝0时，表明两项资产的收益率之间不相关，资产组合不能抵消风险D．当相关系数＝1时，资产组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值
下列有关两项资产收益率之间的相关系数说法中，正确的有（ ）。A.当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险B.当相关系数为-1时，投资两项资产可以最大程度地抵消风险C.当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以降低风险D.两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越小E.当相关系数为1时，投资两项资产的组合可以降低风险
下列有关两项资产收益率之间的相关系数说法中，正确的有（ ）。A、当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险B、当相关系数为-1时，投资两项资产可以最大程度地抵消风险C、当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以降低风险D、两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越小E、当相关系数为1时，投资两项资产的组合可以降低风险
下列关于证券资产组合的风险的相关说法中，正确的有（ ）。A.随着证券资产组合中资产个数的增加，证券资产组合的风险会一直降低到零B.非系统风险是特定企业或特定行业所特有的，但与政治.经济因素也存在关系C.系统风险是影响所有资产的.不能通过风险组合而消除的风险，但是对所有资产或所有企业影响并不相同D.通过资产多样化的组合可以达到完全消除风险的目的E.非系统风险在资产组合中，能够随着资产种类增加而降低直至消除
下列有关相关系数的说法中，不正确的是（ ）。A.相关系数等于1时，组合不能降低任何风险B.相关系数等于0时，组合能够最大限度地降低风险C.相关系数等于-1时，组合能够最大限度地降低风险D.相关系数在-1和1之间时，组合能够分散风险，但不能完全消除风险
单选题以下有关股指期货套期保值比率的说法，正确的是（ ）。[2016年11月真题]A最优套期保值比率可以最大限度地提高资产组合的价格变动风险B套期保值比率接近1时保值效果最佳C最优套期保值比率可以最大限度地降低资产组合的价格变动风险D最优套期保值比率可以最大限度地降低资产组合的收益
单选题下列有关两项资产收益率之间的相关系数表示不正确的是（ ）。A当相关系数为1时，投资两项资产不能抵销任何投资风险B当相关系数为－1时，投资两项资产可以最大程度地抵销风险C当相关系数为0时，投资两项资产的组合不能降低风险D两项资产之间的负相关程度越高，其投资组合可分散的投资风险的效果越大
单选题下列关于证券投资组合理论的表述中，正确的是( )。A证券投资组合能消除大部分系统风险B证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大C当相关系数为正1时，组合能够最大程度地降低风险D当相关系数为负1时，组合能够最大程度地降低风险
多选题下列关于相关系数的表述中，正确的有()。A相关系数越大，证券资产组合标准差越小B相关系数等于0，两项证券资产收益率不相关，其投资组合不能降低任何风险C相关系数等于1，证券资产组合标准差最大D相关系数等于-1，系统风险可以充分地相互抵消E相关系数小于1，会分散非系统风险