在无套利基础下，基差和持有期收益之问的差值衡量了( )选择权的价值。A.国债期货空头B.国债期货多头C.现券多头D.现券空头
在无套利基础下，基差和持有期收益之问的差值衡量了( )选择权的价值。
A.国债期货空头
B.国债期货多头
C.现券多头
D.现券空头
B.国债期货多头
C.现券多头
D.现券空头
参考解析
解析：由于最便宜可交割券可能会变化，同时受到流动性的影响，使得基差不一定等于持有期收益。又由于空头可以选择用何种券进行交割，在无套利基础下，基差和持有期收益之间的差值衡量了国债期货空头选择权的价值。
相关考题：
某基金公司持有一个股票组合，且对当前收益率比较满意，但担心股市整体下跌影响其收益，这种情况下，可采取（ ）。A．股指期货的卖出套期保值B．股指期货的买入套期保值C．股指期货和股票期货套利D．股指期货的跨期套利
下列不属于基差特性的是（ ）。 A．期货保值的盈亏取决于基差的变动 B．当基差变小时，有利于卖出套期保值者 C．如果基差保持不变，则套期保值目标实现 D．基差指的是某一特定地点的同一商品现货价格在同一时刻与期货合约价格之问的差额
在进行股指期现套利时，套利应该（ ）。A.在期指处于无套利区间的上界之上进行正向套利B.在期指处于无套利区间的上界之下进行正向套利C.在期指处于无套利区间的下界之上进行反向套利D.在期指处于无套利区间的下界之下进行反向套利
在进行股指期现套利时，套利应该（ ）。A.在期指处于无套利区间的上界之上进行正向套利B.在期指处于无套利区间的上界之下进行正向套利C.在期指处于无套利区间的下界之上进行反向套利D.在期指处于无套利区间的下之下进行反向套利
在进行股指期现套利时，套利应该（ ）。A、在期指处于无套利区间的下界之上进行反向套利B、在期指处于无套利区间的上界之下进行正向套利C、在期指处于无套利区间的下界之下进行反向套利D、在期指处于无套利区间的上界之上进行正向套利
在进行估值期望现套利时,套利应该（ ）。A、在期指处于无套利区间的上界之上进行正向套利B、在期指处于无套利区间的上界之下进行正向套利C、在期指处于无套利区间的下界之上进行反向套利D、在期指处于无套利区间的下之下进行反向套利
下列关于远期与期货定价的说法正确的是（）A作为金融市场中的重要品种，远期和期货在风险管理、价格发现、投资组合管理等方面有着广泛的应用B远期或期货定价的理论主要包括 无套利定价理论和持有成本理论。C无套利定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价D在持有成本理论，现货价格和期货价格的差（持有成本）由三部分组成：融资利息、仓储费用和持有收益。E在无套利定价理论，现货价格和期货价格的差（持有成本）由三部分组成：融资利息、仓储费用和持有收益。
下列关于远期与期货定价的说法不正确的是（）A作为金融市场中的重要品种，远期和期货在风险管理、价格发现、 投资组合管理等方面有着广泛的应用B远期或期货定价的理论主要包括 无套利定价理论和持有成本理论。C无套利定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价D在无套利定价理论，现货价格和期货价格的差（持有成本）由三部分组成：融资利息、仓储费用和持有收益。
多选题在进行股指期现套利时，套利应该( )。A在期指处于无套利区间的上晃之上进行正向套利B在期指处于无套利区间的上界之下进行正向套利C在期指处于无套利区间的下界之上进行反向套利D在期指处于无套利区间的下界之下进行反向套利
多选题基差的作用在于（）。A基差可以抑制投机交易B基差是价格发现的标尺C基差对期、现套利交易很重要D基差是套期保值成功与否的基础