基于基差变化的期现套利策略有（ ）。 A.基差寡头策略B.基差平头策略C.卖出基差（基差空头）策略D.买入基差（基差多头）策略E
基于基差变化的期现套利策略有（ ）。
A.基差寡头策略
B.基差平头策略
C.卖出基差（基差空头）策略
D.买入基差（基差多头）策略
E
B.基差平头策略
C.卖出基差（基差空头）策略
D.买入基差（基差多头）策略
E
参考解析
解析：本题考查基于基差变化的期现套利策略。利用可交割现券和国债期货之间的预期变化，在国债现券和国债期货市场上同时进行交易。一般来说，基于基差变化的期现套利策略有：（1）买人基差（基差多头）策略，即买入围债现券、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利；（2）卖出基差（基差空头）策略，即卖出国债现券、买入国债期货，待基差缩小平仓获利。
相关考题：
以下关于期现套利说法，正确的有( )。A．期现套利是指在期货市场与现货市场同时进行反向交易B．期现套利不属于严格意义的套利交易C．期现套利有助于期货市场与现货市场之间的合理的价格关系D．期现套利关注的是不同期货市场之间的价差
进口商确定交货时的基差与购进现货时作卖期保值的基差-500元/吨相比（ ）。A．基差由强转弱，基差变化为600元/吨B．基差由弱转强，基差变化为400元/吨C．基差由弱转强，基差变化为600元/吨D．基差由强转弱，基差变化为400元/吨
下列对期现套利描述正确的是（ ）。Ⅰ期现套利可利用期权价格与现货价格的不合理价差来获利Ⅱ商品期权期现套利的参与者多是有现货生产经营背景的企业Ⅲ期现套利只能通过交割来完成Ⅳ当期权与现货的价差远大于持仓费时，存在期现套利机会A、Ⅰ、ⅡB、Ⅲ、ⅣC、Ⅰ、Ⅲ、ⅣD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
下列对期现套利描述正确的是（ ）。A：期现套利可利用期货价格与现货价格不合理价差来获利B：商品期货期现套利的参与者多是有现货生产经营背景的企业C：期现套利只能通过交割来完成D：只有期货与现货的价差低于持仓费时，才可以进行期现套利
下列对期现套利描述正确的是（ ）。A、当期货、现货价差远大于持仓费时，存在期现套利机会B、期现套利只能通过交割来完成C、商品期货期现套利的参与者必须具有现货生产经营背景D、期现套利可利用期货价格与现货价格不合理价差来获利
下面对基差交易描述正确的是( )。A.将点价交易和套期保值交易结合在一起进行操作，形成基差交易B.买卖期货合约的价格通过现货价格加上或减去双方协商同意的升贴水来确定C.基差交易以某月份的期货价格为计价基础D.基差交易只有期现套利交易一种模式
单选题投资者认为基差将下跌，国债现货价格的上涨幅度会低于期货价格乘以转换因子上涨的幅度时，应该采取（）措施进行国债期现套利。A做多国债基差B做空国债基差C买入国债现货D卖出国债期货