当（）时，可以选择卖出基差。A、空头选择权的价值较小B、多头选择权的价值较小C、多头选择权的价值较大D、空头选择权的价值较大
当（）时，可以选择卖出基差。
- A、空头选择权的价值较小
- B、多头选择权的价值较小
- C、多头选择权的价值较大
- D、空头选择权的价值较大
相关考题：
下列属于欧式期权特征的是，在到期日（ ）。A．若市价大于执行价格，多头与空头价值：金额绝对值相等，符号相反；B．若市价小于执行价格，多头与空头价值均为0。C．多头的净损失有限，而净收益却潜力巨大。D．空头净收益的最大值为期权价格
在其他条件相同的情况下，下列说法正确的是（ ）。A．空头看跌期权净损益+多头看跌期权净损益＝0B．空头看跌期权到期日价值+多头看跌期权到期日价值＝0C．空头看跌期权损益平衡点＝多头看跌期权损益平衡点D．对于空头看跌期权而言，股票市价高于执行价格时，净收入小于0
下列公式中，正确的是（ ）。A.多头看涨期权到期日价值＝Max（股票市价－执行价格，0）B.空头看涨期权净损益＝空头看涨期权到期日价值＋期权价格C.空头看跌期权到期日价值＝－Max（执行价格－股票市价，0）D.空头看涨期权净损益＝空头看涨期权到期日价值－期权价格
下列关于期权到期日价值的表述中，正确的有（ ）。 A.多头看涨期权到期日价值＝Max（股票市价－执行价格，0）B.空头看涨期权到期日价值＝－Max（股票市价－执行价格，0）C.多头看跌期权到期日价值＝Max（执行价格－股票市价，0）D.空头看跌期权到期日价值＝－Max（执行价格－股票市价，0）
下列关于国债期货基差交易策略，正确的是（）。A.基差空头策略即卖出国债现货、买入国债期货B.基差多头策略即卖出国债现货、买入国债期货C.基差多头策略即买入国债现货、卖出国债期货D.基差空头策略即买入国债现货、卖出国债期货
其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，其（ ）。A．看涨期权空头价值上升，看跌期权空头价值下降B．看涨期权多头价值上升，看跌期权多头价值下降C．看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升D．看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升
期限法中每一个时段内的加权多头头寸和加权空头头寸相互抵消，最后得到一个净多头头寸或净空头头寸，垂直抵扣即为（）。A、净多头头寸乘以10％，转化为资本要求B、净空头头寸乘以10％，转化为资本要求C、多头和空头头寸中较小者乘以10％，转化为资本要求D、多头和空头头寸中较大者乘以10％，转化为资本要求
在个股期权的到期日（）A、若市价大于行权价，多头与空头价值：金额绝对值相等，符号相反B、若市价小于行权价，多头与空头价值均为0C、多头的净损失有限，而净收益却潜力巨大D、空头净收益的最大值为期权价格
单选题其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，其（ ）。[2015年7月真题]A看涨期权空头价值上升，看跌期权空头价值下降B看涨期权多头价值上升，看跌期权多头价值下降C看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升D看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升
多选题下列关于看涨期权的说法中，正确的有（ ）。A如果标的股票价格高于执行价格，多头的价值为正值，空头的价值为负值，金额的绝对值相同B如果标的股票价格高于执行价格，多头的价值为正值，空头的价值为负值，金额的绝对值不相同C如果标的股票价格低于执行价格，多头和空头双方的到期日价值相等D如果标的股票价格低于执行价格，多头和空头双方的到期日价值不相等
单选题下列有关期权到期日价值和净损益的公式中，错误的是（）。A多头看涨期权到期日价值=Max（股票市价-执行价格，0）B空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格C空头看跌期权到期日价值=-Max（执行价格-股票市价，0）D空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值-期权价格
单选题在无套利基础下，基差和持有期收益之间的差值衡量了（ ）选择权的价值。A国债期货空头B国债期货多头C现券多头D现券空头