在进行估值期望现套利时,套利应该（ ）。A、在期指处于无套利区间的上界之上进行正向套利B、在期指处于无套利区间的上界之下进行正向套利C、在期指处于无套利区间的下界之上进行反向套利D、在期指处于无套利区间的下之下进行反向套利

在进行估值期望现套利时,套利应该（ ）。

A、在期指处于无套利区间的上界之上进行正向套利
B、在期指处于无套利区间的上界之下进行正向套利
C、在期指处于无套利区间的下界之上进行反向套利
D、在期指处于无套利区间的下之下进行反向套利

参考解析

解析：污期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为“无套利间的下界”，只有当实际期指低子下界时，反向套利才能够获利。

相关考题：

以下（ ）估值方法在衍生产品估值中得到广泛的应用。 A．绝对估值法 B．相对估值法 C．资产价值估值法 D．风险中性定价法和无套利定价
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现货与期货反向操作进行套利的方式是()。A.跨期套利B.期现套利C.跨市场套利D.跨现套利
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证券估值的方法主要有（　　）。Ⅰ相对估值Ⅱ无套利定价Ⅲ绝对估值Ⅳ资产价值A、Ⅰ、Ⅱ、ⅢB、Ⅰ、Ⅱ、ⅣC、Ⅰ、Ⅲ、ⅣD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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证券估值的方法主要有（ ）。Ⅰ相对估值Ⅱ无套利定价Ⅲ绝对估值Ⅳ资产价值A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、Ⅱ、ⅣC.Ⅰ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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()是根据指数现货与指数期货之间价差的波动进行套利。A:期货套利B:期现套利C:指数套利D:现货套利
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期现套利在（）时可以实施。A.实际的期指高于上界，进行正向套利B.实际的期指低于上界，进行正向套利C.实际的期指高于下界，进行反向套利D.实际的期指低于下界，进行反向套利
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当出现股指期货价格低估时，利用股指期货进行期现套利的投资者适宜进行（ ）。A.水平套利B.垂直套利C.反向套利D.正向套利
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当出现期价高估时,利用股指期货进行期现套利的投资者可进行（ ）。A：正向套利B：反向套利C：垂直套利D：水平套利
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当出现期价高估时,利用股指期货进行期现套利的投资者可进行（ ）。A.正向套利B.反向套利C.垂直套利D.水平套利
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在进行股指期现套利时，套利应该（ ）。A.在期指处于无套利区间的上界之上进行正向套利B.在期指处于无套利区间的上界之下进行正向套利C.在期指处于无套利区间的下界之上进行反向套利D.在期指处于无套利区间的下界之下进行反向套利
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当出现股指期货价高估时，利用股指期货进行期现套利的投资者适宜进行（ ）。A. 水平套利B. 垂直套利C. 反向套利D. 正向套利
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在股指期货价格高于无套利区间下界低于无套利区间上界时可以进行股指期货期现套利。（）?
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在进行股指期现套利时，套利应该（ ）。A、在期指处于无套利区间的下界之上进行反向套利B、在期指处于无套利区间的上界之下进行正向套利C、在期指处于无套利区间的下界之下进行反向套利D、在期指处于无套利区间的上界之上进行正向套利
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当出现股指期货价格低估时，利用股指期货进行期现套利的投资者适宜进行（ ）。A、水平套利B、垂直套利C、反向套利D、正向套利
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在金融工程领域中，常见的估值方法有（），它们在衍生产品估值中得到广泛应用。A、无套利定价B、风险中性定价C、资本资产定价模型D、套利定价模型
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以下（）估值方法在衍生产品估值中得到广泛的应用。A、绝对估值法B、相对估值法C、资产价值估值法D、风险中性定价法和无套利定价
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无套利定价估值法认为合理的金融资产价格应该消除套利机会。（）
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期现套利在（）时可以实施。A、实际的期指高于上界，进行正向套利B、实际的期指低于上界，进行正向套利C、实际的期指高于下界，进行反向套利D、实际的期指低于下界，进行反向套利
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以下关于股指期现套利的描述，正确的是（）A、当期价高估时，可以进行反向套利B、当期价低估时，可以进行正向套利C、当期价高估时，可以进行正向套利D、当期价低估时，可以进行反向套利
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多选题金融期货可以利用基差的变动规律进行套利，主要套利方式包括（ ）。A期现套利B监管套利C跨期套利D铁鹰套利E跨市场套利
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单选题证券估值的方法主要有（　　）。Ⅰ．相对估值Ⅱ．无套利定价Ⅲ．绝对估值Ⅳ．资产价值AⅠ、ⅢBⅡ、ⅣCⅠ、Ⅱ、ⅢDⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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单选题关于股指期货期现套利无套利区间的描述错误的是（　　）。[2017年5月真题]A只有当期货价格低于无套利区间下界时，反向套利才能进行B只有当期货价格低于无套利区间上界时，正向套利才能进行C只有当期货价格高于无套利区间上界时，正向套利才能进行D期货价格在无套利区间内，套利将导致亏损
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多选题在进行股指期现套利时，套利应该( )。A在期指处于无套利区间的上晃之上进行正向套利B在期指处于无套利区间的上界之下进行正向套利C在期指处于无套利区间的下界之上进行反向套利D在期指处于无套利区间的下界之下进行反向套利
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单选题当出现股指期货价高估时，利用股指期货进行期现套利的投资者适宜进行( )。A水平套利B垂直套利C反向套利D正向套利
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多选题以下关于股指期现套利的描述，正确的是()A当期价高估时，可以进行反向套利B当期价低估时，可以进行正向套利C当期价高估时，可以进行正向套利D当期价低估时，可以进行反向套利
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多选题期现套利在（ ）时可以实施。A实际的期指高于上界，进行正向套利B实际的期指低于上界，进行正向套利C实际的期指高于下界，进行反向套利D实际的期指低于下界，进行反向套利
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单选题当出现股指期货价高估时，利用股指期货进行期现套利的投资者适宜进行（　　）。[2015年3月真题]A水平套利B垂直套利C反向套利D正向套利
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