基差的大小是国债期货与现券之间的套利机会的决定因素。()
基差的大小是国债期货与现券之间的套利机会的决定因素。()
参考解析
解析:在国债期货的交割日,国债期货的价格应该等于最便宜可交割券价格除以对应的转换因子,因此,基差的大小就决定了国债期货与现券之间的套利机会。
相关考题:
下列关于国债期货基差交易策略,正确的是()。A.基差空头策略即卖出国债现货、买入国债期货B.基差多头策略即卖出国债现货、买入国债期货C.基差多头策略即买入国债现货、卖出国债期货D.基差空头策略即买入国债现货、卖出国债期货
下列关于国债期货基差交易策略,正确的有()。A.基差空头策略即卖出国债现货、买入国债期货B.基差多头策略即卖出国债现货、买入国债期货C.基差多头策略即买入国债现货、卖出国债期货D.基差空头策略即买入国债现货、卖出国债期货
下列属于国债基差交易的操作策略的是( )。A.买入国债现货、卖出国债期货,待基差扩大平仓获利B.买入国债现货、卖出国债期货,待基差缩小平仓获利C.卖出国债现货、买入国债期货,待基差缩小平仓获利D.卖出国债现货、买入国债期货,待基差扩大平仓获利
国债基差交易策略包括( )。A.买入基差策略为买入国债现货、卖出国债期货B.卖出基差策略为卖出国债现货、买入国债期货C.买入基差策略为卖出国债现货、买入国债期货D.卖出基差策略为买入国债现货、卖出国债期货
下列关于国债基差的表达式,正确的是( )。A.国债基差=国债现货价格+国债期货价格×转换因子B.国债基差=国债现货价格+国债期货价格/转换因子C.国债基差=国债现货价格-国债期货价格/转换因子D.国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子
下列关于国债基差交易的说法中,正确的是()。A.买入基差策略,即买入国债现货、卖出国债期货,待基差扩大平仓获利B.买入基差策略,即买入国债期货、卖出国债现货,待基差缩小平仓获利C.卖出基差策略,即卖出国债现货、买入国债期货,待基差缩小平仓获利D.卖出基差策略,即卖出国债期货、买入国债现货,待基差扩大平仓获利
国债基差的计算公式为()。A、国债基差=国债期货价格-国债现货价格*转换因子B、国债基差=国债现货价格-国债期货价格*转换因子C、国债基差=国债现货价格+国债期货价格*转换因子D、国债基差=国债期货价格+国债现货价格*转换因子
在国债期货基差交易中,和做多基差相比,做空基差的难度在于()。A、做空基差盈利空间小B、现货上没有非常好的做空工具C、期货买入交割得到的现券不一定是现券市场做空的现券D、期现数量不一定与转换因子计算出来的完全匹配
以下属于国债期货跨品种套利的是()。A、5年期国债期货3月合约和6月合约之间的套利B、5年期国债期货3月合约和其可交割国债140003之间的套利C、5年期国债期货3月合约和10年期国债期货3月合约之间的套利D、5年期国债期货3月合约和其CTD券之间的套利
下列属于卖出国债基差的策略的是()。A、买入国债现货、卖出国债期货,待基差扩大平仓获利B、买入国债现货、卖出国债期货,待基差缩小平仓获利C、卖出国债现货、买入国债期货,待基差缩小平仓获利D、卖出国债现货、买入国债期货,待基差扩大平仓获利
单选题以下关于国债期货基差多头交易策略的描述,正确的是( )A买入国债现货.卖出国债期货,待基差走强后平仓获利B卖出国债现货,买入国债期货,待基差走强后平仓获利C买入国债现货,卖出国债期货,待基差走弱后平仓获利D卖出国债现货,买入国债期货,待基差走弱后平仓获利
多选题在国债期货交易中,跨市套利机会一般很少,主要有跨期套利、跨品种套利和期限套利。下列套利中,属于跨品种套利的是()。A5年期和10年期国债期货间的套利B5年期国债和长期国债期货间的套利C10年期国债和长期国债期货间的套利D5年期国债不同交割月份的价差套利
单选题以下属于国债期货跨品种套利的是()。A5年期国债期货3月合约和6月合约之间的套利B5年期国债期货3月合约和其可交割国债140003之间的套利C5年期国债期货3月合约和10年期国债期货3月合约之间的套利D5年期国债期货3月合约和其CTD券之间的套利
多选题投资者认为某可交割国债的基差未来会变大,他决定采取基差套利策略,以下说法正确的是()A投资者应卖出该可交割国债的现券,买入国债期货B投资者应买入该可交割国债的现券,卖出国债期货C如果未来基差变大,投资者可以获得基差变大的收益D投资者可以获得现券的利息收益
多选题在国债期货基差交易中,和做多基差相比,做空基差的难度在于()。A做空基差盈利空间小B现货上没有非常好的做空工具C期货买入交割得到的现券不一定是现券市场做空的现券D期现数量不一定与转换因子计算出来的完全匹配
多选题关于跨期套利,以下说法正确的有( )。A在国债期货交易中,当国债期货不同交割月份合约间价差过大或过小时,就存在潜在的套利机会B根据价差买卖方向不同,国债期货跨期套利分为国债期货买入套利和国债期货卖出套利两种C买入价差套利,适用于国债期货合约间价差低估的情形D卖出价差套利,适用于国债期货合约间价差高估的情形