国债期现套利可以选择的操作策略包括( )。A.同时买入现货国债并卖出国债期货,以期获得套利收益B.同时买入现货国债并买入国债期货.以期获得套利收益C.同时卖出现货国债并卖出国债期货,以期获得套利收益D.同时卖出现货国债并买入国债期货。以期获得套利收益

国债期现套利可以选择的操作策略包括( )。

A.同时买入现货国债并卖出国债期货,以期获得套利收益
B.同时买入现货国债并买入国债期货.以期获得套利收益
C.同时卖出现货国债并卖出国债期货,以期获得套利收益
D.同时卖出现货国债并买入国债期货。以期获得套利收益

参考解析

解析:国债期现套利是指投资者基于国债期货和现货价格的偏离,同时买入(或卖出)现货国债并卖出(或买入)国债期货,以期获得套利收益的交易策略。因该交易方式和基差交易较为一致,通常也称国债基差交易。故本题答案为AD。

相关考题:

期现套利和套期保值两种投资策略的不同点有( )。A.套期保值经常会导致实物交割B.期现套利一般很少进行实物交割C.套期保值首先是因为持有了现货头寸,于是才产生避险需要从而进行期货操作D.期现套利是直接为了盈利而在现货、期货两个市场中同时进行双向操作E.套期保值肯定是有风险的

一般来说,一个套期保值方案包括( )。A.对企业进行合理定位B.套期保值时机的选择C.套期保值操作策略D.平仓、交割以及期转现操作选择

金融期货可以利用基差的变动规律进行套利,主要套利方式包括()。A.期现套利B.监管套利C.跨期套利D.铁鹰套利E.跨市场套利

现货与期货反向操作进行套利的方式是()。A.跨期套利B.期现套利C.跨市场套利D.跨现套利

金融期货可以利用基差的变动规律进行的套利不包括()。A.期现套利B.跨资产套利C.跨期套利D.跨市场套利

金融期货可以利用基差的变动规律进行的套利不包括( )。A、期现套利B、跨资产套利C、跨期套利D、跨市场套利

(2016年)最传统的对冲策略是套利策略,有()。Ⅰ.转债套利Ⅱ.股指期货期现套利Ⅲ.跨期套利Ⅳ.ETF套利A.Ⅰ.ⅢB.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC.Ⅱ.ⅣD.Ⅰ.Ⅳ

最传统的对冲策略是套利策略,有( )。Ⅰ 转债套利Ⅱ 股指期货期现套利Ⅲ 跨期套利Ⅳ ETF套利A.Ⅰ、ⅢB.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、ⅣD.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

套利的主要方法包括( )Ⅰ.期现套利Ⅱ.跨期套利Ⅲ.跨商品套利Ⅳ.跨市场套利A:Ⅰ.ⅡB:Ⅰ.Ⅱ.ⅢC:Ⅱ.Ⅲ.ⅣD:Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

国债( )是指投资者基于国债期货和现货价格的偏离,同时买入(或卖出)现货国债并卖出(或买入)国债期货,以期获得套利收益的交易策略。A.期货套利B.期现套利C.跨期套利D.交叉套利

国债期货套利包括( )。A.国债期货合约间价差套利策略B.国债现货合约间价差套利策略C.期现套利策略D.多空套利策略

股指期货的套利可以分为( )两种类型。 A、价差交易套利和跨品种套利B、期现套利和跨品种价差套利C、期现套利和价差交易套利D、价差交易套利和市场内套利

若收益率曲线向上倾斜,当其向下平移时,投资者可选择的套利策略有()A、买入10年期国债期货,卖出5年期国债期货B、买入5年期国债期货,卖出3年期国债期货C、卖出10年期国债期货,买入5年期国债期货D、卖出5年期国债期货,买入3年期国债期货

记账式国债柜台业务的主要操作策略包括()。A、大波段操作策略B、反向对冲策略C、跨市场套利策略D、跨行套利策略

下列哪些策略属于绝对收敛的套利策略()A、股指期货期现套利B、收购、兼并套利C、ETF赎回套利D、配对交易

下列哪项不属于套利交易()A、股指期货期现套利B、国债期货套利C、ETF套利D、股指期货投机交易

基差交易与国债期现套利交易的区别在于()A、期现的头寸方向不同B、期现数量比例不同C、损益曲线不同D、现货的品种不同

外汇套利交易包括()。A、期现套利B、跨期套利C、跨市套利D、跨品种套利

记账式国债柜台业务的主要操作策略不包括()。A、大波段操作策略B、反向对冲策略C、跨市场套利策略D、跨行套利策略

多选题记账式国债柜台业务的主要操作策略包括()。A大波段操作策略B反向对冲策略C跨市场套利策略D跨行套利策略

单选题国债期货()交易策略主要是利用不同期限债券对市场利率变动的不同敏感程度而制定的。A跨期套利B跨品种套利C期现套利D跨市套利

多选题金融期货可以利用基差的变动规律进行套利,主要套利方式包括( )。A期现套利B监管套利C跨期套利D铁鹰套利E跨市场套利

单选题金融期货可以利用基差的变动规律进行的套利不包括( )。A期现套利B跨资产套利C跨期套利D跨市场套利

多选题在国债期货交易中,跨市套利机会一般很少,主要有跨期套利、跨品种套利和期限套利。下列套利中,属于跨品种套利的是()。A5年期和10年期国债期货间的套利B5年期国债和长期国债期货间的套利C10年期国债和长期国债期货间的套利D5年期国债不同交割月份的价差套利

单选题下列套利策略中,()可以说是“套利的套利”。A牛市套利B熊市套利C蝶式套利D期现套利

单选题在国债期货交易中,当国债期货不同交割月份合约间价差过大或过小时,就存在潜在的()机会。A跨期套利B跨品种套利C期现套利D跨市套利

单选题记账式国债柜台业务的主要操作策略不包括()。A大波段操作策略B反向对冲策略C跨市场套利策略D跨行套利策略