解决了美式权证定价难题的理论模型是（）。A．二叉树定价模型B．B-S期权定价模型C．资本资产定价模型D．套利定价模型

解决了美式权证定价难题的理论模型是（）。

A．二叉树定价模型

B．B-S期权定价模型

C．资本资产定价模型

D．套利定价模型

参考答案和解析
D

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资本资产定价模型CAPM无法用模型来检验，而套利定价理论模型APT理论则可以。（ ）
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罗尔突破性地发展了资本资产定价模型，提出套利定价理论(APT)。
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权证是一种期权，因此对于权证的定价多采用BlaCk—SCholes模型(简称Bs模型)。（ ）
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广泛用于权证定价的布莱克舒尔茨模型适用于欧式权证。（ ）
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理查德·罗尔在多因素模型的基础上突破性地发展了资本资产定价模型，提出套利定价理论，进一步丰富了证券组合投资理论。 （ ）
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资本资产定价模型CAPM无法用模型来检验，而套利定价理论模型APT理论可以。（ ）
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理查德?罗尔在多因素模型的基础上突破性地发展了资本资产定价模型，提出套刺定价理论，进一步丰富了证券组合投资理论。 （ ）A．正确B．错误
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美式期权只能采用二叉树的定价模型。()
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广泛用于权证定价的Black--Scholes模型(简称BS模型)，适用于欧式权证。（ ）
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史蒂夫·罗斯突破性地发展了资本资产定价模型，提出（ ）。A．资本资产定价模型B．套利定价模型C．期权定价模型D．有效市场理论
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史蒂夫.罗斯突破性地发展了资本资产定价模型，提出（ ）。A．资本资产定价模型B．套利定价理论C．期权定价模型D．有效市场理论
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罗斯突破性地发展了资本资产定价模型，提出套利定价理论(APT)。（ ）
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下列是套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)的比较，其中说法正确的是()。Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释Ⅲ．套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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在权证的价值分析中，BS模型适用于（ ）。 A.美式权证 B.欧式权证C.英式权证 D.中式权证
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期权定价模型中，既能对欧式期权进行定价，也能对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价的是（　　）。A.B-S-M模型B.几何布朗运动C.持有成本理论D.二叉树模型
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现代证券组合理论产生的基础是（）。A、单因素模型和多因素模型B、资本资产定价模型C、均值方差模型D、套利定价理论
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20世纪60年代中期以夏普为代表的经济学家提出了一种称之为（）的新理论，发展了现代证券投资理论。A、套利定价模型B、资本资产定价模型C、期权定价模型D、有效市场理论
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如何用二叉树模型给美式期权定价？
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如果采用美式买权定价方法确定认股权证价值，其计算公式为：认股权证价值=（）。A、认股权证发行价格-纯债券价值B、认股权证市场价格-纯债券价值C、认股权证最低理论价格+认股证溢价D、认股权证最低理论价格-认股证溢价
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（）的持有人有权按约定价格在特定期限内或到期日向发行人卖出标的证券。A、认购权证B、认沽权证C、美式权证D、欧式权证
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中国股票市场中（）是一种买进权利，持有人有权于约定期间（美式）或到期日（欧式），以约定价格买进约定数量的资产。A、 认股权证B、认购权证C、认沽权证D、认债权证
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在下列资产定价模型中，哪一个模型反映了证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间的均衡关系（）。A、期权定价理论B、套利定价理论C、多因素模型D、资产资本定价模型
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单选题在下列资产定价模型中，哪一个模型反映了证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间的均衡关系（）。A期权定价理论B套利定价理论C多因素模型D资产资本定价模型
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问答题如何用二叉树模型给美式期权定价？
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单选题如果采用美式买权定价方法确定认股权证价值，其计算公式为：认股权证价值=（）。A认股权证发行价格-纯债券价值B认股权证市场价格-纯债券价值C认股权证最低理论价格+认股证溢价D认股权证最低理论价格-认股证溢价
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单选题（）的持有人有权按约定价格在特定期限内或到期日向发行人卖出标的证券。A认购权证B认沽权证C美式权证D欧式权证
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单选题20世纪60年代中期以夏普为代表的经济学家提出了一种称之为（）的新理论，发展了现代证券投资理论。A套利定价模型B资本资产定价模型C期权定价模型D有效市场理论
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单选题1952年，25岁的哈里•马科维茨在《金融杂志》上发表了一篇题为“资产组合的选择”的文章，首次提出了（ ），奠定了投资组合理论的基础，标志着现代投资组合理论的开端。A资产定价模型B均值一方差模型C套利定价理论D期权定价模型
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