单选题下列关于三种计算风险价值方法的优缺点说法,错误的是( )。Ⅰ.方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值Ⅱ.历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑Ⅲ.蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设Ⅳ.蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子(Decay Factor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应AⅠ和ⅢBⅢ和ⅣCⅠ和ⅡD只有Ⅰ

单选题
下列关于三种计算风险价值方法的优缺点说法,错误的是(  )。Ⅰ.方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值Ⅱ.历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑Ⅲ.蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设Ⅳ.蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子(Decay Factor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应
A

Ⅰ和Ⅲ

B

Ⅲ和Ⅳ

C

Ⅰ和Ⅱ

D

只有Ⅰ


参考解析

解析:

相关考题:

是假设资产组合未来收益变化与过去是一致的,利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布,直接按照VaR的定义来计算风险价值。A.历史模拟法B.方差—协方差法C.蒙特卡罗模拟法D.标准法

( )假设资产组合未来收益变化与过去是一致的,利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布,直接按照VaR的定义来计算风险价值。A.历史模拟法B.方差一协方差法C.蒙特卡罗模拟法D.标准法

假设资产组合未来收益变化与过去是一致的,利用各组成资产收益率的历史数据计算有组合收益率的可能分布,直接按照VaR的定义来计算风险价值的方法是( )。A.历史模拟法B.方差一协方差法C.蒙特卡罗模拟法D.标准法

假设资产组合未来收益变化与过去是一致的,利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布,直接按照VaR的定义来计算风险价值的方法是( )。A.历史模拟法B.方差协方差法C.蒙特卡罗模拟法D.标准法

常用的风险价值建模技术不包括( )。A.方差—协方差方法B.历史模拟法C.蒙特卡罗模拟法D.情景分析法

关于VaR值的计量方法,下列论述正确的是(  )。A、方差—协方差法能预测突发事件的风险B、方差—协方差法易高估实际的风险值C、历史模拟法可计量非线性金融工具的风险D、蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据

关于VaR值的计是方法,下列论述正确的是( )。A.方差一协方差法能预测突发事件的风险B.方差一协方差法易高估实际的风险值C.历史模拟法可计是非线性金融工具的风险D.蒙特卡洛模拟法需依赖历史数据

关于VaR值的计是方法,下列论述正确的是( )。A:方差一协方差法能预测突发事件的风险B:方差一协方差法易高估实际的风险值C:历史模拟法可计是非线性金融工具的风险D:蒙特卡洛模拟法需依赖历史数据

关于VaR值的计量方法,下列论述正确的是( )。A.方差一协方差法能预测突发事件的风险B.方差一协方差法易高估实际的风险值C.历史模拟法可计量非线性金融工具的风险D.蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据

以下说法正确的是( )。 Ⅰ参数法又称方差—协方差法 Ⅱ历史模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法 Ⅲ参数法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值 Ⅳ风险价值常用计算方法有参数法、历史模拟法与蒙特卡洛法A.Ⅰ、ⅡB.Ⅰ、Ⅱ、ⅣC.Ⅰ、Ⅲ、ⅣD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中,错误的是(  )。Ⅰ.方差-协方差法适用于计算期权产品的风险价值Ⅱ.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑Ⅲ.蒙特卡洛模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设Ⅳ.蒙特卡洛模拟法通过设置消减因子(Decay Factor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应A. Ⅰ和ⅢB. Ⅲ和ⅣC. Ⅰ和ⅡD. 只有Ⅰ

下列关于VaR的说法中,错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算。目前,常用的风险价值模型技术主要有三种,不包括()。A.方差—协方差法B.历史模拟法C.蒙特卡洛模拟法D.收益率曲线法

计算VaR值的基本方法有方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法,这三种方法中需要历史数据支持的是()。A、历史模拟法和方差-协方差法B、蒙特卡洛模拟法和方差―协方差法C、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法D、方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

关于VaR值的计量方法,下列论述中,正确的是()。A、方差一协方差法能预测突发事件的风险B、方差一协方差法易高估实际的风险值C、历史模拟法可度量非线性金融工具的风险D、蒙特卡罗模拟法不需依赖历史数据

下列哪种方法不能计算期权类非线性产品的市场风险价值(VaR)()。A、历史模拟法B、蒙特卡洛法C、参数法(方差-协方差法)D、以上都不能

不属于常用的风险价值法的是()。A、历史模拟法B、方差一协方差法C、蒙特卡洛模拟法D、情景分析法

关于VaR的说法错误的是()。A、均值VaR是以均值为基准测度风险的B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失C、VaR的计算涉及置信水平与持有期D、计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中,错误的是()。 Ⅰ.方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值; Ⅱ.历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑; Ⅲ.蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设; Ⅳ.蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子(Decay Factor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应。A、Ⅰ和ⅢB、Ⅲ和ⅣC、Ⅰ和ⅡD、只有Ⅰ

单选题下列哪种方法不能计算期权类非线性产品的市场风险价值(VaR)()。A历史模拟法B蒙特卡洛法C参数法(方差-协方差法)D以上都不能

单选题关于VaR值的计量方法,下列论述中,正确的是()。A方差一协方差法能预测突发事件的风险B方差一协方差法易高估实际的风险值C历史模拟法可度量非线性金融工具的风险D蒙特卡罗模拟法不需依赖历史数据

单选题以下说法不正确的是()。A风险价值常用计算方法有参数法、历史模拟法与蒙特卡洛法。B某投资组合在持有期l年,置信水平为90%的情况下,若风险价值为-0.55%,则该组合在1年中损失有90%的可能性超过-0.55%。C参数法又称方差-协方差法D参数法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值

单选题以下说法正确的是( )。Ⅰ.参数法又称方差一协方差法Ⅱ.某投资组合在持有期1年,置信水平为90%的情况下,若风险价值为-0.55%,则该组合在1年中损失有90%的可能性超过-0.55%Ⅲ.参数法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值Ⅳ.风险价值常用计算方法有参数法、历史模拟法与蒙特卡洛法AⅠ、ⅡBⅠ、Ⅱ、ⅣCⅠ、Ⅲ、ⅣDⅡ、Ⅲ、Ⅳ

单选题下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中,错误的是()。 Ⅰ.方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值; Ⅱ.历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑; Ⅲ.蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设; Ⅳ.蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子(Decay Factor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应。AⅠ和ⅢBⅢ和ⅣCⅠ和ⅡD只有Ⅰ

单选题常用的三种风险价值模型技术方法不包括( )。A方差—协方差法B违约概率C历史模拟法D蒙特卡洛法

单选题不属于常用的风险价值法的是()。A历史模拟法B方差一协方差法C蒙特卡洛模拟法D情景分析法

判断题目前常用的风险价值模型技术主要有方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛法三种。()A对B错