关于VaR值的计是方法，下列论述正确的是（ ）。A.方差一协方差法能预测突发事件的风险B.方差一协方差法易高估实际的风险值C.历史模拟法可计是非线性金融工具的风险D.蒙特卡洛模拟法需依赖历史数据
关于VaR值的计是方法，下列论述正确的是（ ）。
A.方差一协方差法能预测突发事件的风险
B.方差一协方差法易高估实际的风险值
C.历史模拟法可计是非线性金融工具的风险
D.蒙特卡洛模拟法需依赖历史数据
B.方差一协方差法易高估实际的风险值
C.历史模拟法可计是非线性金融工具的风险
D.蒙特卡洛模拟法需依赖历史数据
参考解析
解析：A项，方差一协方差法不能预测突发事件的风险；B项，方差一协方差法易低估实际的风险值；D项，蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据，方差一协方差法，历史模拟法需要依赖历史数据。
相关考题：
下列关于VAR的说法，不正确的是( )。A．均值VAR是以均值作为基准来测度风险B．均值VAR度量的是资产价值的平均损失C．零值VAR是以初始价值作为基准来测度风险D．零值VAR度量的是资产价值的绝对损失
下列关于VAR的说法，正确的有( )。A．均值VAR度量的是资产价值的相对损失B．均值VAR度量的是资产价值的绝对损失C．零值VAR度量的是资产价值的相对损失D．零值VAR度量的是资产价值的绝对损失E．VAR只用做市场风险计量与监控
在JavaScript中,把字符串“123”转换为整型值123的正确方法是( )。 A.var str="123";var num=(int)str;B.var str="123";var num=str.parseInt(str);C.var str="123";var num=parseInt(str);D.var str="123";var num=Integer.parseInt(str);
下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述，正确的是（ ）。A、置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小B、置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大C、置信水平越低，意味着在持有期内VaR的值越大D、置信水平越低，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小
关于VaR值的计量方法，下列论述正确的是（ ）。A、方差—协方差法能预测突发事件的风险B、方差—协方差法易高估实际的风险值C、历史模拟法可计量非线性金融工具的风险D、蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据
关于VaR值的计是方法，下列论述正确的是（ ）。A：方差一协方差法能预测突发事件的风险B：方差一协方差法易高估实际的风险值C：历史模拟法可计是非线性金融工具的风险D：蒙特卡洛模拟法需依赖历史数据
关于VaR值的计量方法，下列论述正确的是（ ）。A.方差一协方差法能预测突发事件的风险B.方差一协方差法易高估实际的风险值C.历史模拟法可计量非线性金融工具的风险D.蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据
对于某金融机构而言，其计算VaR值有两个投资时期可以选择，分别是1天和10天，那么（）。A. 1天的VaR值与10天的VaR值相等B. 1天的VaR值与10天的VaR值之间的关系不确定C. 1天的VaR值比10天的VaR值要小D. 1天的VaR值比10天的VaR值要大
以下关于VaR的说法，错误的是（ ）。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等B.VaR值是对未来损失风险的事后预判C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法
下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
以下关于风险价值（VaR）的说法正确的是（）。A.VaR是对未来损失风险的事前预测B.VaR考虑不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应C.VaR具有传统计量方法不具备的特性和优势D.VaR已经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段E.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素
在险价值风险度量方法中，α=95意味着（ ）。A. 有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值B. 有95%的把握认为最大损失会超过VaR值C. 有5%的把握认为最大损失不会超过VaR值D. 有5%的把握认为最大损失会超过VaR值
在险价值风险度量方法中，α=95意味着（ ）。A、有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值B、有95%的把握认为最大损失会超过VaR值C、有5%的把握认为最大损失不会超过VaR值D、有5%的把握认为最大损失会超过VaR值
下列关于VaR值的表述正确的是（）A、蒙特卡洛模拟法相较于历史法更为简便B、目前无论国内外，大多数券商仍采用历史法计算VaR值，是因为历史法更为精确C、一年期的VaR和10天期的VaR相比，由于时间跨度较长，覆盖面较广，因此对近期市场变化更为敏感D、在时间赋权VaR中，1年前某个交易日的损益数据相较于10日前某交易日损益数据对VaR值影响更小
下列关于VaR的说法中，正确的是（）。A、均值VaR是以均值作为基准来测度风险B、均值VaR度量的是资产价值的平均损失C、零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险D、零值VaR度量的是资产价值的相对损失
关于VaR的说法错误的是（）。A、均值VaR是以均值为基准测度风险的B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C、VaR的计算涉及置信水平与持有期D、计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
下列关于VaR的说法，正确的有（）。A、VaR值随置信水平的增大而增加B、VaR值随持有期的增大而增加C、置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小D、置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大E、商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法
多选题下列关于VaR的说法，正确的有（）。AVaR值随置信水平的增大而增加BVaR值随持有期的增大而增加C置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小D置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大E商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法
多选题下列说法正确的有（ ）。A均值VaR度量的是资产价值的相对损失B均值VaR度量的是资产价值的绝对损失C零值VaR度量的是资产价值的相对损失D零值VaR度量的是资产价值的绝对损失EVaR常用来衡量商业银行资产的信用风险
单选题下列各项关于VaR以及条件VaR的说法中，正确的有（ ）。Ⅰ．包含时间和置信度两个要素Ⅱ．VaR是指在正常的市场条件和给定的置信水平下，某一投资组合在给定的持有期间内可能发生的最大损失Ⅲ．两个组合的VaR值相同，尾部风险也一样大Ⅳ．条件VaR与VaR值的差值越大，说明风险在相同的VaR水平上更低AⅡ、ⅢBⅠ、ⅡCⅡ、ⅣDⅡ、Ⅲ、Ⅳ
单选题下列关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法的说法中错误的是（）。A蒙特卡洛模拟法的局限性是VAR计算所选用的历史样本期间非常重要B蒙特卡洛模拟法计算量较大C蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VAR值方法D蒙特卡洛模拟法在计算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
单选题关于VaR值的计量方法，下列论述正确的是（ ）。A方差—协方差法能预测突发事件的风险B方差—协方差法易高估实际的风险值C历史模拟法可计量非线性金融工具的风险D蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据
单选题关于VaR的说法错误的是（）。A均值VaR是以均值为基准测度风险的B零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失CVaR的计算涉及置信水平与持有期D计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法