问答题美国某公司拥有一个β系数为1.2,价值为1000万美元的投资组合,当时标准普尔500指数为1530点,请问该公司应如何应用标准普尔500指数期货为投资组合套期保值?

问答题
美国某公司拥有一个β系数为1.2,价值为1000万美元的投资组合,当时标准普尔500指数为1530点,请问该公司应如何应用标准普尔500指数期货为投资组合套期保值?

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某公司想运用4个月期的S&P500指数期货合约来对冲某价值为$5,500,000的股票组合,该组合的β值为1.2,当时该指数期货价格为1100点。假设一份S&P500指数期货的合约量为$500,则有效对冲应卖出的指数期货合约数量为()。 A、12B、15C、18D、24

某公司的营业杠杆系数和财务杠杆系数为1.2,则该公司总杠杆系数为( )。A.1B.1.2C.1.44D.2.4

某公司想运用4个月期的SP500股票指数期货合约来对冲某个价值为2100000美元的股票组合,当时的指数期货价格为300点,该组合的β值为1.50。一份SP500股指期货合约的价值为:300?500=150000(美元)。因而应卖出的指数期货合约数目为( )张。A.10B.14C.21D.28

某法人机构持有价值1000万美元的股票投资组合,其β系数为1.2,假设SP500期货指数为870.4,为防范所持股票价格下跌的风险,此法人应该( )。A.买进46个SP500期货B.卖出46个SP500期货C.买进55个SP500期货D.卖出55个SP500期货

假设标准普尔500期货指数的点数为1 400点,合约乘数为250美元,则一张合约的价值为35万美元。 ( )

某公司想运用4个月期的SP500股票指数期货合约来对冲某个价值为$2100000的股票组合,当时的指数期货价格为300点,该组合的卢值为1. 50。一份SP500股指期货合约的价值为300×$500=$150000。因而应卖出的指数期货合约数目为( )。A.14B.21C.10D.28

与标准普尔500指数的看跌期权构成资产组合最好是()。 A、100股IBM股票的资产组合B、50份债券的资产组合C、与标准普尔500指数相应的资产组合D、50股美国电话电报公司股票和50股施乐公司股票的资产组合

某公司打算运用6个月期的S&P500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套期保值,该组合的β值为1.5,当时的期货价格为500。由于一份该期货合约的价值为500*500=25万美元,因此该公司应卖出的期货合约的数量为:A.25B.20C.35D.30

某公司打算运用6个月期的沪深300价指数期货为其价值600万元的股组合套期保值,该组合的β值为1.2.,当时的期货价格为400元,则该公司应卖出的期货合约数量为( )份。A.15B.27C.30D.60

某公司打算运用6个月期的沪深300价指数期货为其价值600万元的股组合套期保值,该组合的值为12.,当时的期货价格为400元,则该公司应卖出的期货合约数量为( )份。A.15B.27C.30D.60

某投资者持有股票组合的价值为160万美元,他想对组合中的40%的头寸建立一个避险仓位,因此卖空3份6个月期的S&P股票指数期货(当时指数为400点,1点500美元),那么,对于该投资者而言,其套期保值比率为()。A:1.067B:2.667C:0.938D:0.375

投资者利用股指期货对其持有的价值为3000万元的股票组合进行套期保值,该组合的β系数为1.2。当期货指数为1000点,合约乘数为100元时,他应该( )手股指期货合约。A. 卖出300B. 卖出360C. 买入300D. 买入360

某公司打算运用6个月期的S&P股票指数期货为其价值500万美元的股票组合完全套期保值,该股票组合的β值为1.8,当时指数期货价格为400点(1点500美元),那么其应卖出的期货合约数量为( )份。A.25B.13C.23D.45

某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为$2100000的股票组合,当时的指数期货价格为300点,该组合的β值为1.5,一份S&P500股票指数期货合约的价值为30O$500=$150000,那么应卖出的指数期货合约数目为()份。 A、21B、30C、80D、100

某公司拟向新构造的投资组合投入1000万元,该投资组合由3项资产组成,投资额的50%购买甲公司股票,其β系数为1.2,投资额的40%购买乙公司股票,其β系数为0.8,投资额的10%购买国债,年收益率为3%,则该投资组合的β系数为( )。A.0.8B.0.92C.1.06D.1.2

美国某公司拥有一个β系数为1.2,价值为1000万美元的投资组合,当时标准普尔500指数为1530点,请问该公司应如何应用标准普尔500指数期货为投资组合套期保值?

假设标准普尔500期货指数的点数为1400点,合约乘数为250美元,则一张合约的价值为35万美元。()

假设标准普尔500期货指数的#数为1400点,合约乘数为250美元,则一张合约的价值为七万美元。()

.项目经理面前有四个商业论证情景:A需要投资1000万美元;净现值(NPV)为1200万美元。B需要投资1000万美元:R0I为1.2。C需要投资1000万美元:内部收益率(IRR)为1.2。D需要投资1000万美元:利润为200万美元。项目经理应该推荐哪一个商业论证?()A、AB、BC、CD、D

单选题某公司打算运用9个月期的SP500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套期保值,该组合的β值为1.8,当时的期货价格为500美元,则该公司应卖出的期货合约的数量为(  )份。A26B30C36D40

单选题某公司打算运用6个月期的沪深300价指数期货为其价值600万元的股组合套期保值,该组合的值为1.2,当时的期货价格为400元,则该公司应卖出的期货合约数量为( )份。A15B27C30D60

单选题一家大型机构的投资组合经理想对冲500万美元的股票风险。假设投资组合完全配置于标准普尔500指数,而标准普尔指数期货的交易价格为125.00,对冲需要多少合约?()A60contractsB40contractsC160contractsD80合同

单选题某公司打算运用6个月期的SP500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套期保值,该组合的β值为1.8,当时的期货价格为400。由于一份该期货合约的价值为400×500=20万美元,因此该公司应卖出的期货合约的数量为()份。A30B40C45D50

判断题假设标准普尔500期货指数的点数为1400点,合约乘数为250美元,则一张合约的价值为35万美元。()A对B错

判断题假设标准普尔500期货指数的#数为1400点,合约乘数为250美元,则一张合约的价值为七万美元。()A对B错

单选题某公司打算运用6个月期的沪深300股价指数期货为其价值600万元的股票组合套期保值,该组合的β值为1.2,当时的期货价格为400元,则该公司应卖出的期货合约数量为( )份。A 15B 27C 30D 60

问答题美国某公司拥有一个β系数为1.2,价值为1000万美元的投资组合,当时标准普尔500指数为1530点,请问该公司应如何应用标准普尔500指数期货为投资组合套期保值?

单选题某公司打算运用六个月期的SP500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套期保值,该组合的β值为1.8,当时的期货价格为400。该公司应卖出的期货合约的数量为( )份。A 30B 40C 45D 50