单选题某公司打算运用六个月期的SP500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套期保值，该组合的β值为1.8，当时的期货价格为400。该公司应卖出的期货合约的数量为（ ）份。A 30B 40C 45D 50
单选题
某公司打算运用六个月期的S&P500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套期保值，该组合的β值为1.8，当时的期货价格为400。该公司应卖出的期货合约的数量为（ ）份。
A
30
B
40
C
45
D
50
参考解析
解析：
相关考题：
某公司想运用4个月期的S&P500指数期货合约来对冲某价值为$5,500,000的股票组合,该组合的β值为1.2,当时该指数期货价格为1100点。假设一份S&P500指数期货的合约量为$500,则有效对冲应卖出的指数期货合约数量为()。 A、12B、15C、18D、24
某公司想运用4个月期的SP500股票指数期货合约来对冲某个价值为2100000美元的股票组合，当时的指数期货价格为300点，该组合的β值为1.50。一份SP500股指期货合约的价值为：300?500=150000(美元)。因而应卖出的指数期货合约数目为（ ）张。A．10B．14C．21D．28
某公司想运用4个月期的SP500股票指数期货合约来对冲某个价值为$2100000的股票组合，当时的指数期货价格为300点，该组合的卢值为1． 50。一份SP500股指期货合约的价值为300×$500=$150000。因而应卖出的指数期货合约数目为( )。A．14B．21C．10D．28
某公司打算运用6个月期的沪深300股价指数期货，为其价值600万元的股票组合套期保值，该组合的β值为1.2，当时的期货价格为400元，则该公司应卖出的期货合约数量为（）份A.15B.27C.30D.60
某公司打算运用6个月期的S&P500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套期保值，该组合的β值为1.5,当时的期货价格为500。由于一份该期货合约的价值为500*500=25万美元，因此该公司应卖出的期货合约的数量为：A.25B.20C.35D.30
某公司打算运用6个月期的沪深300价指数期货为其价值600万元的股组合套期保值，该组合的β值为1.2.，当时的期货价格为400元,则该公司应卖出的期货合约数量为（ ）份。A.15B.27C.30D.60
某公司想运用四个月期的S P500股票指数期货合约来对冲某个价值为2100000美元 的股票组合，当时的指数期货价格为300点，该组合的p值为1.50。一份S PMO股指期货合 约的价值为:300X500美元=15OOOO美元。因而应卖出的指数期货合约数目为（）张。A.10 B. 14 C. 21 D. 28
某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为$2100000的股票组合，当时的指数期货价格为300点，该组合的β值为1.50。一份S&P500股指期货合约的价值为300*$500=$150000。因而应卖出的指数期货合约数目为()。A:14B:21C:10D:28
某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为2100000美元的股票组合，当时的指数期货价格为300点，该组合的β值为1.50。一份S&P500股指期货合约的价值为300*500美元=150000美元。因而应卖出的指数期货合约数目为()张。A:10B:14C:21D:28
某投资者持有股票组合的价值为160万美元，他想对组合中的40%的头寸建立一个避险仓位，因此卖空3份6个月期的S＆P股票指数期货（当时指数为400点，1点500美元），那么，对于该投资者而言，其套期保值比率为()。A:1.067B:2.667C:0.938D:0.375
10月2日，某投资者持有股票组合的现值为275万美元，其股票组合与S＆P500指数的β系数为125。为了规避股市下跌的风险，该投资者准备进行股指期货套期保值，10月2日的现货指数为1250点，12月到期的期货合约为1375点。则该投资者应该（）12月份到期的S＆P500股指期货合约。（S＆P500期货合约乘数为250美元）A.买入10手B.卖出11手C.卖出10手D.买入11手
以下关于股指期货套期保值的说法中，正确的是()。A.可以完全消除资产组合的价格风险B.可以对冲资产组合的系统性风险C.只有与标的指数高度相关的股票组合可以运用股指期货进行套期保值D.股票组合与单只股票都可运用股指期货进行套期保值
某公司打算运用6个月期的S&P股票指数期货为其价值500万美元的股票组合完全套期保值，该股票组合的β值为1.8,当时指数期货价格为400点（1点500美元），那么其应卖出的期货合约数量为（ ）份。A.25B.13C.23D.45
某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为$2100000的股票组合，当时的指数期货价格为300点，该组合的β值为1.5，一份S&P500股票指数期货合约的价值为30O$500=$150000,那么应卖出的指数期货合约数目为（）份。 A、21B、30C、80D、100
投资者持有如下表所示的股票组合：假设投资者计划对该股票组合进行套期保值。套期保值期限为 1 个月。根据上述信息回答89-92题。最适于对上述股票组合进行套期保值的期货品种是（ ）。A.上证 50 指数期货B.沪深 300 指数期货C.中证 500 指数期货D.上证 180 指数期货
某公司打算运用9个月期的S&P500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套期保值，该组合的β值为1.8，当时的期货价格为500，则该公司应卖出的期货合约的数量为( )份。A.26B.30C.36D.40
单选题某公司打算运用9个月期的SP500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套期保值，该组合的β值为1.8，当时的期货价格为500美元，则该公司应卖出的期货合约的数量为（ ）份。A26B30C36D40
单选题某公司打算运用6个月期的沪深300价指数期货为其价值600万元的股组合套期保值，该组合的值为1.2，当时的期货价格为400元,则该公司应卖出的期货合约数量为（ ）份。A15B27C30D60
单选题某公司打算运用6个月期的SP500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套期保值，该组合的β值为1.8，当时的期货价格为400。由于一份该期货合约的价值为400×500=20万美元，因此该公司应卖出的期货合约的数量为()份。A30B40C45D50
单选题某公司想运用4个月期的SP500指数期货合约来对冲某价值为$5，500，000的股票组合，该组合的β值为1.2，当时该指数期货价格为1100点。假设一份SP500指数期货的合约量为$500，则有效对冲应卖出的指数期货合约数量为（）。A12B15C18D24
单选题某公司打算运用6个月期的沪深300股价指数期货为其价值600万元的股票组合套期保值，该组合的β值为1.2，当时的期货价格为400元，则该公司应卖出的期货合约数量为（ ）份。A 15B 27C 30D 60
问答题美国某公司拥有一个β系数为1.2，价值为1000万美元的投资组合，当时标准普尔500指数为1530点，请问该公司应如何应用标准普尔500指数期货为投资组合套期保值？