某法人机构持有价值1000万美元的股票投资组合,其β系数为1.2,假设SP500期货指数为870.4,为防范所持股票价格下跌的风险,此法人应该( )。A.买进46个SP500期货B.卖出46个SP500期货C.买进55个SP500期货D.卖出55个SP500期货

某法人机构持有价值1000万美元的股票投资组合,其β系数为1.2,假设S&P500期货指数为870.4,为防范所持股票价格下跌的风险,此法人应该( )。

A.买进46个S&P500期货

B.卖出46个S&P500期货

C.买进55个S&P500期货

D.卖出55个S&P500期货


相关考题:

某公司想运用4个月期的S&P500指数期货合约来对冲某价值为$5,500,000的股票组合,该组合的β值为1.2,当时该指数期货价格为1100点。假设一份S&P500指数期货的合约量为$500,则有效对冲应卖出的指数期货合约数量为()。 A、12B、15C、18D、24

某私募基金想运用4个月期的沪深300股指期货合约来对冲某个价值为10.5亿元的股票组合,该组合的D系数为1.2,当时的股指期货价格为2800点,则应在股指期货市场建立股指期货的头寸为( )。A.卖出1500张指数期货合约B.买入1500张指数期货合约C.卖出150张指数期货合约D.买入150张指数期货合约

某公司打算运用6个月期的S&P500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套期保值,该组合的β值为1.5,当时的期货价格为500。由于一份该期货合约的价值为500*500=25万美元,因此该公司应卖出的期货合约的数量为:A.25B.20C.35D.30

某投资者持有股票组合的价值为160万美元,他想对组合中的40%的头寸建立一个避险仓位,因此卖空3份6个月期的S&P股票指数期货(当时指数为400点,1点500美元),那么,对于该投资者而言,其套期保值比率为()。A:1.067B:2.667C:0.938D:0.375

投资者利用股指期货对其持有的价值为3000万元的股票组合进行套期保值,该组合的β系数为1.2。当期货指数为1000点,合约乘数为100元时,他应该( )手股指期货合约。A. 卖出300B. 卖出360C. 买入300D. 买入360

假设某机构持有一揽子股票组合,市值为100万港元,且预计3个月后可收到5000港元现金红利,该组合与香港恒生指数构成完全对应。此时恒生指数为20000点(恒生指数期货合约的系数为50港元),市场利率为3%,则3个月后交割的恒生指数期货合约的理论价格为()点。A.20050B.20250C.19950D.20150

投资者利用股指期货对其持有的价值为3000万元的股票组合进行套期保值,该组合的β系数为1.2。当期货指数为1000点,合约乘数为100元时,他应该( )手股指期货合约。 A.卖出300B.卖出360C.买入300D.买入360

某证券投资基金持有价值2000万美元的股票投资组合,其资金平均分配于4种股票。4种股票的β系数分别为080,115,125,160。由于担心股市下跌,该机构利用S&P500股票指数期货保值。若入市时期货指数为1500点,应该()S&P500股票指数期货合约。(合约乘数为250美元)A.买入32手B.卖出64手C.卖出32手D.买入64手

投资者利用股指期货对其持有的价值为3000万元的股票组合进行套期保值,该组合的β系数为1.2。当期货指数为1000点,合约乘数为100元时,他应该( )手股指期货合约。A、卖出300B、卖出360C、买入300D、买入360