多选题下列期权投资组合，称之为蝶式期权策略的有（）。A买入1手行权价25的看涨期权，卖出1手行权价35的看涨期权B买入1手行权价25的看涨期权，买入1手行权价25的看跌期权C买入1手行权价25的看涨期权，卖出1手行权价30的看涨期权，卖出1手行权价30D买入1手行权价25的看涨期权，卖出2手行权价30的看涨期权，买入1手行权价35的看涨期权
多选题
下列期权投资组合，称之为蝶式期权策略的有（）。
A
买入1手行权价25的看涨期权，卖出1手行权价35的看涨期权
B
买入1手行权价25的看涨期权，买入1手行权价25的看跌期权
C
买入1手行权价25的看涨期权，卖出1手行权价30的看涨期权，卖出1手行权价30
D
买入1手行权价25的看涨期权，卖出2手行权价30的看涨期权，买入1手行权价35的看涨期权
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解析：
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下列关于抛补性看涨期权的表述中，不正确的是（ ）。 A.出售抛补性看涨期权是机构投资者常用的投资策略B.抛补性看涨期权是购买股票的同时出售该股票的看涨期权的期权组合C.股价小于执行价格时，组合净收入是期权执行价格D.组合成本是购买股票的价格与收取期权费之差
下列有关期权投资策略的说法中正确的有（ ）。A.保护性看跌期权锁定了最高的组合净收入和组合净损益B.抛补性看涨期权锁定了最低的组合净收入和组合净损益C.空头对敲策略锁定了最高的组合净收入和组合净损益D.当预计标的股票市场价格将发生剧烈变动，但无法判断是上升还是下降时，最适合的投资组合是同时购进一只股票的看跌期权与看涨期权的组合
下列关于期权投资策略的表述中，正确的是（ ）。A.保护性看跌期权可以锁定最低净收入和最低净损益，但不改变净损益的预期值B.抛补性看涨期权可以锁定最低净收入和最低净损益，是机构投资者常用的投资策略C.多头对敲组合策略最坏的结果是损失期权的购买成本D.空头对敲组合策略最低收益是期权收取的期权费
下列关于期权投资策略的表述中，正确的是（ ）。A、保护性看跌期权可以锁定最低净收入和最低净损益，但不改变净损益的预期值B、抛补性看涨期权可以锁定最低净收入和最低净损益，是机构投资者常用的投资策略C、多头对敲组合策略可以锁定最低净收入和最低净损益，其最坏的结果是损失期权的购买成本D、空头对敲组合策略可以锁定最低净收入和最低净损益，其最低收益是期权收取的期权费
下列关于期权投资策略的相关表述中，正确的有（ ）。A.保护性看跌期权可以锁定最低组合净收入和最低组合净损益B.抛补性看涨期权可以锁定最高组合净收入和最高组合净损益C.多头对敲的最好结果是到期股价与执行价格一致，投资者白白赚取看涨期权和看跌期权的期权费D.空头对敲策略对于预计市场价格将相对比较稳定的投资者非常有用
下列期权交易策略中，不属于风险有限、收益也有限的策略的是（）。A、看涨期权构成的牛市价差策略（Bull SpreaD）B、看涨期权构成的熊市价差策略（Bear SpreaD）C、看涨期权构成的蝶式价差策略（Butterfly SpreaD）D、看涨期权构成的比率价差策略（CallRatio SpreaD.）
以下关于蝶式认购期权论述，错误的是（）A、该策略适用于股票价格较小波动时B、该策略组合的构建方法是：卖出两份平价认购期权，同时买入价内和价外认购期权各一份C、蝶式认购期权的优点是成本小，风险低D、蝶式认购期权的行权价格范围越小，该组合的获利能力也越小
多选题执行价格1000的看涨期权价格2.80，执行价格1100的看涨期权价格1.80，执行价格1200的看涨期权价格0.6，投资者认为指数价格会在1100左右小幅震动，以下说法正确的是（）A多头蝶式组合在中心位置得到最大的损失，如果判断指数会在1100左右结算，此时宜做空头的蝶式组合获取最大的收益B多头蝶式组合在中心位置得到最大的收益，如果判断指数会在1100左右结算，投资者适合构建蝶式期权多头组合C投资者可构建蝶式期权多头组合实现无风险套利D蝶式组合的风险无限，投资者宜挑选1000/1100牛市价差组合做低风险的交易策略获取最大胜算
单选题下列期权交易策略中，不属于风险有限、收益也有限的策略的是（）。A看涨期权构成的牛市价差策略（Bull SpreaD）B看涨期权构成的熊市价差策略（Bear SpreaD）C看涨期权构成的蝶式价差策略（Butterfly SpreaD）D看涨期权构成的比率价差策略（CallRatio SpreaD.）
单选题以下关于蝶式认购期权论述，错误的是（）A该策略适用于股票价格较小波动时B该策略组合的构建方法是：卖出两份平价认购期权，同时买入价内和价外认购期权各一份C蝶式认购期权的优点是成本小，风险低D蝶式认购期权的行权价格范围越小，该组合的获利能力也越小
单选题当投资者相信股票将有巨大的变动但是方向不确定时，投资者能采用以下什么策略是合理的？（）A正向差期组合B反向差期组合C正向蝶式组合D看涨期权的牛市正向对角组合