单选题对于波动率较大但行情方向不明确的市场来说,以下哪种期权组合更为适用()。A蝶式认购期权组合B蝶式认沽期权组合C底部跨式期权组合D顶部跨式期权组合
单选题
对于波动率较大但行情方向不明确的市场来说,以下哪种期权组合更为适用()。
A
蝶式认购期权组合
B
蝶式认沽期权组合
C
底部跨式期权组合
D
顶部跨式期权组合
参考解析
解析:
暂无解析
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以下哪个组合操作属于基于波动率曲线的套利组合?() A.买入m份认购期权+卖出n份认购期权B.买入m份认购期权+买入n份认沽期权C.卖出m份认购期权+卖出n份认沽期权D.卖出认购期权+买入Delta份标的股票
以下哪个组合操作属于做空波动率的波动率套利组合?() A.买入认购期权+买入Delta份标的股票B.买入认沽期权+买入Delta份标的股票C.卖出认购期权+买入Delta份标的股票D.卖出认沽期权+买入Delta份标的股票
比较期权的跨式组合和宽跨式组合,下列说法正确的是( )。A.跨式组合中的两份期权的执行价格不同,期限相同B.宽跨式组合中的两份期权的执行价格相同,期限不同C.跨式期权组合和宽跨式期权组合都是通过同时成为一份看涨期权和一份看跌期权的空头或多头来实现的D.底部跨式期权组合中的标的物价格变动程度要大于底部宽跨式期权组合中的标的物价格变动程度,才能使投资者获利
以下关于蝶式认购期权论述,错误的是()A、该策略适用于股票价格较小波动时B、该策略组合的构建方法是:卖出两份平价认购期权,同时买入价内和价外认购期权各一份C、蝶式认购期权的优点是成本小,风险低D、蝶式认购期权的行权价格范围越小,该组合的获利能力也越小
与跨式策略相比,勒式策略与其的不同点在于()A、构成策略的认购期权和认沽期权标的资产不同B、构成策略的认购期权和认沽期权的到期日不同C、构成策略的认购期权和认沽期权对应的波动率不同D、构成策略的认购期权和认沽期权行权价格不同
单选题与跨式策略相比,勒式策略与其的不同点在于()A构成策略的认购期权和认沽期权标的资产不同B构成策略的认购期权和认沽期权的到期日不同C构成策略的认购期权和认沽期权对应的波动率不同D构成策略的认购期权和认沽期权行权价格不同
单选题以下关于蝶式认购期权论述,错误的是()A该策略适用于股票价格较小波动时B该策略组合的构建方法是:卖出两份平价认购期权,同时买入价内和价外认购期权各一份C蝶式认购期权的优点是成本小,风险低D蝶式认购期权的行权价格范围越小,该组合的获利能力也越小
单选题对于波动率较大但行情方向不明确的市场来说,以下哪种期权组合更为适用()。A蝶式认购期权组合B蝶式认沽期权组合C底部跨式期权组合D顶部跨式期权组合