对于波动率较大但行情方向不明确的市场来说，以下哪种期权组合更为适用（）。A、蝶式认购期权组合B、蝶式认沽期权组合C、底部跨式期权组合D、顶部跨式期权组合
对于波动率较大但行情方向不明确的市场来说，以下哪种期权组合更为适用（）。
- A、蝶式认购期权组合
- B、蝶式认沽期权组合
- C、底部跨式期权组合
- D、顶部跨式期权组合
相关考题：
以下哪个组合操作属于基于波动率曲线的套利组合?() A.买入m份认购期权+卖出n份认购期权B.买入m份认购期权+买入n份认沽期权C.卖出m份认购期权+卖出n份认沽期权D.卖出认购期权+买入Delta份标的股票
以下哪个组合操作属于做空波动率的波动率套利组合?() A.买入认购期权+买入Delta份标的股票B.买入认沽期权+买入Delta份标的股票C.卖出认购期权+买入Delta份标的股票D.卖出认沽期权+买入Delta份标的股票
如下表所示，投资者考虑到资本市场的不稳定因素，预计未来一周市场的波动性加强，但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略，即买入具有相同行权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位，若下周市场波动率变为40%，不考虑时间变化的影响，该投资策略带来的价值变动是（ ）。A.5.92B.5.95C.5.77D.5.97
投资者考虑到资本市场的不稳定因素，预计未来一周市场的波动性加强，但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略，即买入具有相同期权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位，若下周市场波动率变为40%，不考虑时间变化的影响，该投资策略带来的价值变动时多少？（ ）A.5．77B.5C.6．23D.4．52
假设某一平值期权组合对于波动率的变化不太敏感，但是具有较大的时间损耗，该策略最有可能是（）。A、卖出近月到期的期权同时买入远月到期的期权B、买入近月到期的期权同时卖出远月到期的期权C、卖出近月到期的期权同时卖出远月到期的期权D、买入近月到期的期权同时买入远月到期的期权
波动率微笑指期权隐含波动率与行权价格之间的关系对于股票期权来说（）。A、行权价格越高，波动率越大B、行权价格越高，波动率越小C、行权价格越低，波动率越小D、行权价格越接近标的证券价格，波动率越小
下列关于波动率的说法，错误的是（）。A、波动率通常用于描述标的资产价格的变化程度B、历史波动率是基于对标的资产在过去历史行情中的价格变化而统计得出C、隐含波动率是期权市场对标的资产在期权存续期内波动率的预期D、对于某个月份的期权，历史波动率和隐含波动率都是不变的
单选题如表2—5所示，投资者考虑到资本市场的不稳定因素，预计未来一周市场的波动性加强，但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略，即买入具有相同行权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位，若下周市场波动率变为40％，不考虑时间变化的影响，该投资策略带来的价值变动是()。A5．92B5．95C5．77D5．97
单选题关于历史波动率，以下说法正确的是（）。A历史波动率是标的证券价格在过去一段时间内变化快慢的统计结果B历史波动率是通过期权产品的现时价格反推出的市场认为的标的物价格在未来期权存续期内的波动率C历史波动率是市场对于未来期权存续期内标的物价格的波动率判断D以上说法都不正确
单选题下列关于波动率的说法，错误的是（）。A波动率通常用于描述标的资产价格的变化程度B历史波动率是基于对标的资产在过去历史行情中的价格变化而统计得出C隐含波动率是期权市场对标的资产在期权存续期内波动率的预期D对于某个月份的期权，历史波动率和隐含波动率都是不变的
单选题关于标的物价格波动率与期权价格的关系（假设其他因素不变），以下说法正确的是( )。A标的物市场价格的波动率越高，期权卖方的市场风险会随之减少B标的物市场价格波动率越大，权利金越高C标的物市场价格的波动增加了期权向虚值方向转化的可能性D标的物市场价格波动率越小，权利金越高
单选题假设某一平值期权组合对于波动率的变化不太敏感，但是具有较大的时间损耗，该策略最有可能是（）。A卖出近月到期的期权同时买入远月到期的期权B买入近月到期的期权同时卖出远月到期的期权C卖出近月到期的期权同时卖出远月到期的期权D买入近月到期的期权同时买入远月到期的期权
单选题波动率微笑指期权隐含波动率与行权价格之间的关系对于股票期权来说（）。A行权价格越高，波动率越大B行权价格越高，波动率越小C行权价格越低，波动率越小D行权价格越接近标的证券价格，波动率越小
单选题下列何期权组合可以从上升的市场波动率中获利（）.A买入看涨期权和买入看跌期权B买入看涨期权和卖出看跌期权C卖出看涨期权和买入看跌期权D卖出看涨期权和卖出看跌期权