以下关于蝶式认购期权论述，错误的是（）A、该策略适用于股票价格较小波动时B、该策略组合的构建方法是：卖出两份平价认购期权，同时买入价内和价外认购期权各一份C、蝶式认购期权的优点是成本小，风险低D、蝶式认购期权的行权价格范围越小，该组合的获利能力也越小
以下关于蝶式认购期权论述，错误的是（）
- A、该策略适用于股票价格较小波动时
- B、该策略组合的构建方法是：卖出两份平价认购期权，同时买入价内和价外认购期权各一份
- C、蝶式认购期权的优点是成本小，风险低
- D、蝶式认购期权的行权价格范围越小，该组合的获利能力也越小
相关考题：
以下哪个组合操作属于基于波动率曲线的套利组合?() A.买入m份认购期权+卖出n份认购期权B.买入m份认购期权+买入n份认沽期权C.卖出m份认购期权+卖出n份认沽期权D.卖出认购期权+买入Delta份标的股票
下列哪一种证券组合正确描述了正向蝶式认沽策略（）。A、分别买入一份较低、较高行权价的认购期权，同时卖出两份中间行权价、相同到期日的认购期权B、分别卖出一份较低、较高行权价的认购期权，同时买入两份中间行权价、相同到期日的认购期权C、分别买入一份较低、较高行权价的认沽期权，同时卖出两份中间行权价、相同到期日的认沽期权D、分别卖出一份较低、较高行权价的认沽期权，同时买入两份中间行权价、相同到期日的认沽期权
如何构建卖出合成策略（）。A、买入一份股票认购期权，卖出一份具有相同到期日，相同行权价格的股票认沽期权B、买入一份股票认沽期权，卖出一份具有相同到期日，相同行权价格的股票认购期权C、买入一份股票认沽期权，卖出一份具有更高行权价格的股票认购期权D、买入一份股票认购期权，卖出一份具有更高行权价格的股票认沽期权
某投资者已买入甲股票，可通过以下何种期权组合来构造领口策略。（）A、买入一份平价认购期权，再卖出一份虚值认购期权B、买入一份平价认沽期权，再卖出一份虚值认购期权C、买入一份平价认购期权，再卖出一份虚值认沽期权D、买入一份平购认沽期权，再卖出一份虚值认沽期权
买入蝶式期权是指（）两手平价认购期权（中间行权价格），同时（）一手虚值认购期权（较高行权价格）和（）一手实值认购期权（较低行权价格）。A、做空；做多；做多B、做空；做空；做多C、做多；做空；做多D、做多；做多；做多
投资者小明预期甲股票短期内将会在57元到63元之间横盘震荡，因此想要运用蝶式差价组合策略获利，以下哪个组合最符合小明的预期（）。A、以每份2元的价格卖了两份价行权价格60元的认购期权，再分别以1元和5元的价格各买入一份行权价为64元和56元的认购期权B、以每份2元的价格卖了两份价行权价格60元的认购期权，再分别以1元和5元的价格各卖出一份行权价为64元和56元的认购期权C、以每份3元的价格卖了两份价行权价格60元的认购期权，再分别以2元和6元的价格各买入一份行权价为55元和65元的认购期权D、以每份3元的价格卖了两份价行权价格60元的认购期权，再分别以2元和6元的价格各卖出一份行权价为55元和65元的认购期权
牛市买入认购期权垂直套利的具体操作方式是（）。A、买入行权价格较低的认购期权，同时卖出行权价格较高的认购期权B、买入行权价格较高的认购期权，同时卖出行权价格较低的认购期权C、卖出行权价格较高的认购期权，同时卖出行权价格较低的认购期权D、买入行权价格较高的认购期权，同时买入行权价格较低的认购期权
蝶式认沽策略指的是（）A、买入一个行权价较低的认购期权，买入一个行权价较高的认购期权，同时卖出行权价介于上述两个行权价之间的认购期权B、买入一个行权价较低的认购期权，买入一个行权价较高的认购期权，同时卖出行权价介于上述两个行权价之间的认沽期权C、买入一个行权价较低的认沽期权，买入一个行权价较高的认沽期权，同时卖出行权价介于上述两个行权价之间的认沽期权D、卖出一个行权价较低的认购期权，卖出一个行权价较高的认购期权，同时买入行权价介于上述两个行权价之间的认购期权
卖出跨式期权是指（）。A、卖出同月份、同行权价格的认购期权和认沽期权B、买入同月份、同行权价格的认购期权和认沽期权C、卖出同月份、同行权价格的两份认购期权和一份认沽期权D、卖出同月份、同行权价格的一份认购期权和两份认沽期权
某投资者以1.15元（每股）买入一个行权价为40元的认购期权，以1.5元（每股）买入一个行权价为50元的认购期权，并以1.3元（每股）卖出两个行权价为45元的认购期权，构成了一个蝶式策略组合。该策略的盈亏平衡点为（）元。A、41.35；48.65B、44.95；45.05C、39.95；50.05D、40.05；49.95
下列哪一组证券组合正确描述了蝶式认购策略（）。A、分别买入一份较低、较高行权价的认购期权，同时卖出两份中间行权价、相同到期日的认购期权B、分别卖出一份较低、较高行权价的认购期权，同时买入两份中间行权价、相同到期日的认购期权C、分别买入一份较低、较高行权价的认沽期权，同时卖出两份中间行权价、相同到期日的认购期权D、分别卖出一份较低、较高行权价的认沽期权，同时买入两份中间行权价、相同到期日的认购期权
单选题下列哪一种证券组合正确描述了正向蝶式认沽策略（）。A分别买入一份较低、较高行权价的认购期权，同时卖出两份中间行权价、相同到期日的认购期权B分别卖出一份较低、较高行权价的认购期权，同时买入两份中间行权价、相同到期日的认购期权C分别买入一份较低、较高行权价的认沽期权，同时卖出两份中间行权价、相同到期日的认沽期权D分别卖出一份较低、较高行权价的认沽期权，同时买入两份中间行权价、相同到期日的认沽期权
单选题买入蝶式期权是指（）两手平价认购期权（中间行权价格），同时（）一手虚值认购期权（较高行权价格）和（）一手实值认购期权（较低行权价格）。A做空；做多；做多B做空；做空；做多C做多；做空；做多D做多；做多；做多
单选题卖出跨式期权是指（）。A卖出同月份、同行权价格的认购期权和认沽期权B买入同月份、同行权价格的认购期权和认沽期权C卖出同月份、同行权价格的两份认购期权和一份认沽期权D卖出同月份、同行权价格的一份认购期权和两份认沽期权
单选题以下关于蝶式认购期权论述，错误的是（）A该策略适用于股票价格较小波动时B该策略组合的构建方法是：卖出两份平价认购期权，同时买入价内和价外认购期权各一份C蝶式认购期权的优点是成本小，风险低D蝶式认购期权的行权价格范围越小，该组合的获利能力也越小
单选题对于波动率较大但行情方向不明确的市场来说，以下哪种期权组合更为适用（）。A蝶式认购期权组合B蝶式认沽期权组合C底部跨式期权组合D顶部跨式期权组合