单选题股票价格100,买入一手一个月后到期的行权价格100的straddle,组合的delta为0,当股价上涨5%(假设其它条件不变,无风险利率为0),该如何交易股票使得组合的delta重新中性()。Astraddle多头的vega为正,股价上涨后会产生正的delta,需要卖出股票Bstraddle多头的gamma为正,股价上涨后会产生正的delta,需要卖出股票Cstraddle多头的gamma为0,股价上涨后delta始终保持中性,不需要卖出股票Dstraddle多头的vega为负,股价上涨后会产生负的delta,需要买入股票

单选题
股票价格100,买入一手一个月后到期的行权价格100的straddle,组合的delta为0,当股价上涨5%(假设其它条件不变,无风险利率为0),该如何交易股票使得组合的delta重新中性()。
A

straddle多头的vega为正,股价上涨后会产生正的delta,需要卖出股票

B

straddle多头的gamma为正,股价上涨后会产生正的delta,需要卖出股票

C

straddle多头的gamma为0,股价上涨后delta始终保持中性,不需要卖出股票

D

straddle多头的vega为负,股价上涨后会产生负的delta,需要买入股票


参考解析

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以下哪个组合操作属于做空波动率的波动率套利组合?() A.买入认购期权+买入Delta份标的股票B.买入认沽期权+买入Delta份标的股票C.卖出认购期权+买入Delta份标的股票D.卖出认沽期权+买入Delta份标的股票

一般来讲,股价上涨转为下跌期间都是股票( )时机,股价下跌转为上涨期间都是股票( )时机。A.卖出;买进B.买进;卖出C.买进;买进D.卖出;卖出

(2017年)一般来讲,股价上涨转为下跌期间都是股票()时机,股价下跌转为上涨期间都是股票()时机。A.卖出;买进B.买进;卖出C.买进;买进D.卖出;卖出

假设认购期权价格1元,正股价格10元,delta为0.5,则该期权的杠杆为()。A、0.5倍B、1倍C、5倍D、10倍

卖出1张行权价为50元的平值认购股票期权,假设合约单位为1000,为尽量接近Delta中性,应采取下列哪个现货交易策略?()A、买入1000股标的股票B、卖出1000股标的股票C、买入500股标的股票D、卖出500股标的股票

某客户期权持仓的Gamma是104,Delta中性;如果某期权A的Gamma为3.75,Delta为0.566,要同时对冲Gamma和Delta风险,他需要()。A、卖出28手A期权,买入16份标的资产B、买入28手A期权,卖出16份标的资产C、卖出28手A期权,卖出16份标的资产D、买入28手A期权,买入16份标的资产

某客户持有股票指数看涨期权多头,下列操作中,可以使其组合达到Delta和Gamma同时中性的是()A、做空股指期货B、做空看跌期权并卖出适当的股指期货C、做多看跌期权并卖出适当的股指期货D、做空看跌期权并买入适当的股指期货

股票价格100,买入一手一个月后到期的行权价格100的straddle,组合的delta为0,当股价上涨5%(假设其它条件不变,无风险利率为0),该如何交易股票使得组合的delta重新中性()。A、straddle多头的vega为正,股价上涨后会产生正的delta,需要卖出股票B、straddle多头的gamma为正,股价上涨后会产生正的delta,需要卖出股票C、straddle多头的gamma为0,股价上涨后delta始终保持中性,不需要卖出股票D、straddle多头的vega为负,股价上涨后会产生负的delta,需要买入股票

假设一个期权投资组合,Delta约为0,同时有负Gamma、负Vega和正Theta,对该组合进行风险分析,不正确的是()A、负Gamma值意味着如果标的资产单边大幅变动,会对组合造成较大风险B、负Vega值意味着认为市场隐含波动率低估C、正Theta意味着该组合获取时间收益D、该组合可能进行Delta中性对冲

多头市场条件下,股票价格上涨的第二阶段为()。A、投机热潮转炽B、股价明显膨胀C、股票对于已知的公司应于改善产生反应D、人们对于未来的市场充满信心

假设某股票目前的价格为52元,张先生原先持有1000股该股票,最近他买入三份行权价为50元的该股票认购期权,期权的dalta值勤为0.1,同时买入一份行权价为50元的认沽期权,该期权的delta值为-0.8,两种期权的期限相同合约单位都是1000,那么张先生需要()才能使得整个组合的Delta保持中性。A、买入1000股B、卖出1000股C、买入500股D、卖出500股

沈先生以50元/股的价格买入乙股票,同时以5元/股的价格卖出行权价为55元的乙股票认购期权进行备兑开仓,当到期日股价上涨到60元时,沈先生的每股盈亏为()。A、10元B、5元C、0元D、—5元

某投资者持有10000股甲股票,进行delta中性交易,卖出2张1月后到期行权价为20元的认购期权(delta为0.5),如果今天市场下跌,delta变为0.46,则为了保持delta中性,投资者需要如何操作()。A、卖出800股股票B、买入800股股票C、卖出400股股票D、买入400股股票

假设正股价格上涨10元,认沽期权价值下降2元,则该认沽期权delta值为()A、0.2B、-0.2C、5D、-5

某投资者卖出1000份认购期权,已知该认购期权的delta值为0.7,则下列哪种做法可以达到delta中性()。A、买入700份认沽期权B、卖出700份认沽期权C、买入700份股票D、卖出700份股票

甲股票现在在市场上的价格为40元,投资者小明对甲股票所对应的期权合约进行了如下操作:①买入1张行权价格为40元的认购期权;②买入2张行权价格为38元(Delta=0.7)认购期权;③卖出3张行权价格为43元(Delta=0.2)的认购期权。为尽量接近Delta中性,小明应采取下列哪个现货交易策略(合约单位为1000)()。A、买入1300股股票B、卖出1300股股票C、买入2500股股票D、卖出2500股股票

假设当前沪深300指数为2100点,下个月到期、行权价为2100点的沪深300指数看跌期权的权利金为86.00点。如果指数上涨到2150点(假设其他因素保持不变),下面最可能发生的是()。A、看跌期权的Delta和Gamma都会变大B、看跌期权的Delta和Gamma都会变小C、Delta会变大,Gamma会变小D、Delta会变小,Gamma会变大

假设某一投资者拥有1000股某股票,该股票价格为50元,假设其使用行权价格为49元的看涨期权构建一个delta中性的投资组合,该期权有3个月有效期,波动率为20%,市场无风险利率为5%,投资者需要()看涨期权才能实现delta中性。(假设股息率为0%)A、卖出647份B、卖出1546份C、买入647份D、买入1546份

单选题某客户期权持仓的Gamma是104,Delta中性;如果某期权A的Gamma为3.75,Delta为0.566,要同时对冲Gamma和Delta风险,他需要()。A卖出28手A期权,买入16份标的资产B买入28手A期权,卖出16份标的资产C卖出28手A期权,卖出16份标的资产D买入28手A期权,买入16份标的资产

单选题甲股票现在在市场上的价格为40元,投资者小明对甲股票所对应的期权合约进行了如下操作:①买入1张行权价格为40元的认购期权;②买入2张行权价格为38元(Delta=0.7)认购期权;③卖出3张行权价格为43元(Delta=0.2)的认购期权。为尽量接近Delta中性,小明应采取下列哪个现货交易策略(合约单位为1000)()。A买入1300股股票B卖出1300股股票C买入2500股股票D卖出2500股股票

单选题多头市场条件下,股票价格上涨的第二阶段为()。A投机热潮转炽B股价明显膨胀C股票对于已知的公司应于改善产生反应D人们对于未来的市场充满信心

单选题做多头的大户把股价抬高,造成热烈的上涨气氛,空头害怕,要急于补回,而多头还在不断地买入股票,使得空头无法轧平,这时空头只得与多头协商,任由多头随意开价。这种股票操作方式叫做()。A轮做B操纵C轧空D转账

单选题卖出1张行权价为50元的平值认购股票期权,假设合约单位为1000,为尽量接近Delta中性,应采取下列哪个现货交易策略?()A买入1000股标的股票B卖出1000股标的股票C买入500股标的股票D卖出500股标的股票

单选题假设正股价格上涨10元,认沽期权价值下降2元,则该认沽期权delta值为()A0.2B-0.2C5D-5

单选题假设某一投资者拥有1000股某股票,该股票价格为50元,假设其使用行权价格为49元的看涨期权构建一个delta中性的投资组合,该期权有3个月有效期,波动率为20%,市场无风险利率为5%,投资者需要()看涨期权才能实现delta中性。(假设股息率为0%)A卖出647份B卖出1546份C买入647份D买入1546份

单选题某投资者持有10000股甲股票,进行delta中性交易,卖出2张1月后到期行权价为20元的认购期权(delta为0.5),如果今天市场下跌,delta变为0.46,则为了保持delta中性,投资者需要如何操作()。A卖出800股股票B买入800股股票C卖出400股股票D买入400股股票

单选题假设某股票目前的价格为52元,张先生原先持有1000股该股票,最近他买入三份行权价为50元的该股票认购期权,期权的dalta值勤为0.1,同时买入一份行权价为50元的认沽期权,该期权的delta值为-0.8,两种期权的期限相同合约单位都是1000,那么张先生需要()才能使得整个组合的Delta保持中性。A买入1000股B卖出1000股C买入500股D卖出500股