单选题某投资者持有10000股甲股票，进行delta中性交易，卖出2张1月后到期行权价为20元的认购期权（delta为0.5），如果今天市场下跌，delta变为0.46，则为了保持delta中性，投资者需要如何操作（）。A卖出800股股票B买入800股股票C卖出400股股票D买入400股股票
单选题
某投资者持有10000股甲股票，进行delta中性交易，卖出2张1月后到期行权价为20元的认购期权（delta为0.5），如果今天市场下跌，delta变为0.46，则为了保持delta中性，投资者需要如何操作（）。
A
卖出800股股票
B
买入800股股票
C
卖出400股股票
D
买入400股股票
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以下哪个组合操作属于做空波动率的波动率套利组合?() A.买入认购期权+买入Delta份标的股票B.买入认沽期权+买入Delta份标的股票C.卖出认购期权+买入Delta份标的股票D.卖出认沽期权+买入Delta份标的股票
某投资者持有10个Delta=0.6的看涨期权和8个Delta=-0.5的看跌期权，若要实现Delta中性以规避价格变动风险，应进行的操作为（ ）。A. 卖出4个Delta=-0.5的看跌期权B. 买入4个Delta=-0.5的看跌期权C. 卖空两份标的资产D. 卖出4个Delta=0.5的看涨期权
某投资者持有10个Delta=0.6的看涨期权和8个Delta=-0.5的看跌期权，若要实现Delta中性以规避价格变动风险，应进行的操作为（ ）。A、卖出4个Delta=-0.5的看跌期权B、买入4个Delta=-0.5的看跌期权C、卖空两份标的资产D、卖出4个Delta=0.5的看涨期权
投资者目前持有A股票，当前A股票价格为20，投资者担心未来股票价格下跌，投资者可能采取的措施为（）。A、买入认购期权或买入认沽期权B、买入认购期权或卖出认沽期权C、卖出认购期权或买入认沽期权D、卖出认购期权或卖出认沽期权
卖出1张行权价为50元的平值认购股票期权，假设合约单位为1000，为尽量接近Delta中性，应采取下列哪个现货交易策略？（）A、买入1000股标的股票B、卖出1000股标的股票C、买入500股标的股票D、卖出500股标的股票
股票价格100，买入一手一个月后到期的行权价格100的straddle，组合的delta为0，当股价上涨5%（假设其它条件不变，无风险利率为0），该如何交易股票使得组合的delta重新中性（）。A、straddle多头的vega为正，股价上涨后会产生正的delta，需要卖出股票B、straddle多头的gamma为正，股价上涨后会产生正的delta，需要卖出股票C、straddle多头的gamma为0，股价上涨后delta始终保持中性，不需要卖出股票D、straddle多头的vega为负，股价上涨后会产生负的delta，需要买入股票
假设某股票目前的价格为52元，张先生原先持有1000股该股票，最近他买入三份行权价为50元的该股票认购期权，期权的dalta值勤为0.1，同时买入一份行权价为50元的认沽期权，该期权的delta值为-0.8，两种期权的期限相同合约单位都是1000，那么张先生需要（）才能使得整个组合的Delta保持中性。A、买入1000股B、卖出1000股C、买入500股D、卖出500股
卖出1张行权价为50元的平值认沽期权，假设合约单位为1000，为尽量接近Delta中性，应采取下列哪个现货交易策略（）。A、买入1000股标的股票B、卖空1000股标的股票C、买入500股标的股票D、卖空500股标的股票
某投资者持有一定数量的甲股票多头，为了规避股票下跌的风险，该投资者买入了1000份甲股票的认沽期权来达到Delta中性。已知甲股票的Delta值为0.8，则该投资者持有的甲股票数量为（）。A、80股B、125股C、800股D、1250股
己知投资者开仓卖出2份认购期权合约，一份期权合约对应股票数量是1000，期权delta值是0.5，为了进行风险中性交易，则应采取的策略是（）。A、卖出500份股票B、买入500股股票C、卖出股票1000股D、买入股票1000股
某投资者持有10000股甲股票，进行delta中性交易，卖出2张1月后到期行权价为20元的认购期权（delta为0.5），如果今天市场下跌，delta变为0.46，则为了保持delta中性，投资者需要如何操作（）。A、卖出800股股票B、买入800股股票C、卖出400股股票D、买入400股股票
某投资者卖出1000份认购期权，已知该认购期权的delta值为0.7，则下列哪种做法可以达到delta中性（）。A、买入700份认沽期权B、卖出700份认沽期权C、买入700份股票D、卖出700份股票
甲股票现在在市场上的价格为40元，投资者小明对甲股票所对应的期权合约进行了如下操作：①买入1张行权价格为40元的认购期权；②买入2张行权价格为38元（Delta=0.7）认购期权；③卖出3张行权价格为43元（Delta=0.2）的认购期权。为尽量接近Delta中性，小明应采取下列哪个现货交易策略（合约单位为1000）（）。A、买入1300股股票B、卖出1300股股票C、买入2500股股票D、卖出2500股股票
卖出1张行权价为50元的平值认沽股票期权，假设合约单位为1000，为尽量接近Delta中性，应采取下列哪个现货交易策略（）。A、买入1000股标的股票B、卖空1000股标的股票C、买入500股标的股票D、卖空500股标的股票
假设某一投资者拥有1000股某股票，该股票价格为50元，假设其使用行权价格为49元的看涨期权构建一个delta中性的投资组合，该期权有3个月有效期，波动率为20%，市场无风险利率为5%，投资者需要（）看涨期权才能实现delta中性。（假设股息率为0%）A、卖出647份B、卖出1546份C、买入647份D、买入1546份
单选题甲股票现在在市场上的价格为40元，投资者小明对甲股票所对应的期权合约进行了如下操作：①买入1张行权价格为40元的认购期权；②买入2张行权价格为38元（Delta=0.7）认购期权；③卖出3张行权价格为43元（Delta=0.2）的认购期权。为尽量接近Delta中性，小明应采取下列哪个现货交易策略（合约单位为1000）（）。A买入1300股股票B卖出1300股股票C买入2500股股票D卖出2500股股票
单选题卖出1张行权价为60元的平值认沽股票期权，假设合约单位为1000，为尽量接近Delta中性，应采取下列哪个现货交易策略（）。A买入600股标的股票B卖空600股标的股票C买入500股标的股票D卖空500股标的股票
单选题卖出1张行权价为50元的平值认购股票期权，假设合约单位为1000，为尽量接近Delta中性，应采取下列哪个现货交易策略？（）A买入1000股标的股票B卖出1000股标的股票C买入500股标的股票D卖出500股标的股票
单选题己知投资者开仓卖出2份认购期权合约，一份期权合约对应股票数量是1000，期权delta值是0.5，为了进行风险中性交易，则应采取的策略是（）。A卖出500份股票B买入500股股票C卖出股票1000股D买入股票1000股
单选题假设某一投资者拥有1000股某股票，该股票价格为50元，假设其使用行权价格为49元的看涨期权构建一个delta中性的投资组合，该期权有3个月有效期，波动率为20%，市场无风险利率为5%，投资者需要（）看涨期权才能实现delta中性。（假设股息率为0%）A卖出647份B卖出1546份C买入647份D买入1546份
单选题卖出1张行权价为50元的平值认沽期权，假设合约单位为1000，为尽量接近Delta中性，应采取下列哪个现货交易策略（）。A买入1000股标的股票B卖空1000股标的股票C买入500股标的股票D卖空500股标的股票
单选题某投资者卖出1000份认购期权，已知该认购期权的delta值为0.7，则下列哪种做法可以达到delta中性（）。A买入700份认沽期权B卖出700份认沽期权C买入700份股票D卖出700份股票
单选题股票价格100，买入一手一个月后到期的行权价格100的straddle，组合的delta为0，当股价上涨5%（假设其它条件不变，无风险利率为0），该如何交易股票使得组合的delta重新中性（）。Astraddle多头的vega为正，股价上涨后会产生正的delta，需要卖出股票Bstraddle多头的gamma为正，股价上涨后会产生正的delta，需要卖出股票Cstraddle多头的gamma为0，股价上涨后delta始终保持中性，不需要卖出股票Dstraddle多头的vega为负，股价上涨后会产生负的delta，需要买入股票
单选题某投资者持有一定数量的甲股票多头，为了规避股票下跌的风险，该投资者买入了1000份甲股票的认沽期权来达到Delta中性。已知甲股票的Delta值为0.8，则该投资者持有的甲股票数量为（）。A80股B125股C800股D1250股
单选题假设某股票目前的价格为52元，张先生原先持有1000股该股票，最近他买入三份行权价为50元的该股票认购期权，期权的dalta值勤为0.1，同时买入一份行权价为50元的认沽期权，该期权的delta值为-0.8，两种期权的期限相同合约单位都是1000，那么张先生需要（）才能使得整个组合的Delta保持中性。A买入1000股B卖出1000股C买入500股D卖出500股
单选题某投资者买入1张行权价格为42元（delta=0.5）的甲股票认购期权，权利金为0.7元，甲股票价格为42元，投资者买入该期权的杠杆倍数为（）。A14.7B21C60D30