多选题利用布莱克-斯科尔斯定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有（ ）。A股票报酬率的方差B期权的执行价格C标准正态分布中离差小于d的概率D期权到期日前的时间
多选题
利用布莱克-斯科尔斯定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有（ ）。
A
股票报酬率的方差
B
期权的执行价格
C
标准正态分布中离差小于d的概率
D
期权到期日前的时间
参考解析
解析：
布莱克-斯科尔斯模型下，影响期权价值的因素有：①标的股票的当前价格；②标准正态分布中离差小于d的概率；③期权的执行价格；④无风险利率；⑤期权到期日前的时间（年）；⑥股票报酬率的方差。
布莱克-斯科尔斯模型下，影响期权价值的因素有：①标的股票的当前价格；②标准正态分布中离差小于d的概率；③期权的执行价格；④无风险利率；⑤期权到期日前的时间（年）；⑥股票报酬率的方差。
相关考题：
某股票当前价格50元，以股票为标的物的看涨期权执行价格50元，期权到期日前的时间0.25年，同期无风险利率12%，股票收益率的方差为0.16，假设不发股利，利用布莱克一斯科尔斯模型所确定的股票看涨期权价格为（ ）。[N(0.25)=0.5987，N(0.05)=0.5199]A．5.23B．3.64C．4.71D．2.71
利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有 （ ）。A、在标的股票派发股利的情况下对期权估价时，要从估价中扣除期权未来所派发的全部股利的现值B、在标的股票派发股利的情况下对期权估价时，要从估价中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值C、模型中的无风险报酬率应采用国库券按连续复利计算的到期报酬率D、美式期权的价值低于欧式期权
在期权定价理论中，根据布莱克一斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（ ）。Ⅰ.期权的执行价格Ⅱ.期权期限Ⅲ.股票价格波动率Ⅳ.无风险利率Ⅴ.现金股利 A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.ⅤB、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.ⅤD、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
多选题利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有（）。A在标的股票派发股利的情况下对期权估值时，要从估值中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值B在标的股票派发股利的情况下对期权估值时，要从估值中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值C模型中的无风险利率应采用国库券按连续复利计算的到期报酬率D股票报酬率的标准差可以使用连续复利的历史报酬率来估计
多选题下列关于布莱克-斯科尔斯模型的表述中，正确的有（ ）。A对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估价B对于派发股利的美式看跌期权，不能用布莱克-斯科尔斯模型进行估价C对于派发股利的美式期权，可以利用二叉树方法对其进行估价D布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设看涨期权只能在到期日执行，即模型仅适用于欧式期权
单选题下列有关期权价值表述错误的是（）。A看涨期权的价值上限是股价B看跌期权的价值上限是执行价格C对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估值D在标的股票派发股利的情况下对欧式看涨期权估值时要在股价中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值
单选题下列有关期权价值表述错误的是（）。A看涨期权的价值上限是股价B看跌期权的价值上限是执行价格C布莱克——斯科尔斯模型假设看涨期权只能在到期日执行D在标的股票派发股利的情况下对欧式看涨期权估值时要在股价中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值
多选题利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有（）。A在标的股票派发股利的情况下对期权估价时，要从估价中扣除期权未来所派发的全部股利的现值B在标的股票派发股利的情况下对期权估价时，要从估价中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值C模型中的无风险报酬率应采用国库券按连续复利计算的到期报酬率D美式期权的价值低于欧式期权