单选题投资组合管理者决定在某组合中增加一种证券,下列4种不同相关系数的证券可供选择,哪种证券能够使得新组合风险分散化的水平达到最高?()。A-0.25B-0.75C0D1

单选题
投资组合管理者决定在某组合中增加一种证券,下列4种不同相关系数的证券可供选择,哪种证券能够使得新组合风险分散化的水平达到最高?()。
A

-0.25

B

-0.75

C

0

D

1


参考解析

解析: 相关系数是从资产回报相关性的角度分析两种不同证券表现的联动性。0<相关系数<1,说明两种证券之间正相关的关系,组合中加入这类证券不能分散风险。-1<相关系数<1时,说明两种证券直接是负相关的关系,组合中加入这类证券可以分散风险,并且相关系数越小,风险分散效果越好。

相关考题:

马科维茨投资组合理论认为,证券组合中各成分证券的( )。A.相关系数越小,证券组合的风险分散化效果越好B.相关系数越小,证券组合的风险分散化效果越差C.相关系数与证券组合的风险分散化效果没有关系D.相关系数为1,证券组合的风险分散化效果越好

证券组合理论认为,证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而降低,尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险,使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。( )

影响证券投资组合风险的因素有()。 A、证券组合中各证券的风险B、证券组合中各证券之间的相关系数C、证券组合中各证券的比重D、证券组合中各证券的收益率

投资组合中成分证券相关系数越大,投资组合的相关度越高,投资组合的风险就越小。( )

马科维茨投资组合理论认为,证券组合中各成分证券的相关系数越小,证券组合的风险分散化效果( )。A.越好B.越差C.越难确定D.越应引起关注

传统证券组合管理方法对证券组合进行分类所依据的标准是( )。A.证券组合的期望收益率B.证券组合的风险C.证券组合的投资目标D.证券组合的分散化程度

如果在证券组合中增加风险较大的证券的投资比例,证券投资组合的标准差会越来越大,证券投资组合的风险会不断增加。 ( )

马科维茨投资原理认为,证券组合中各成分证券的相关系数越小,证券组合的风险分散化效果( )。A.越好B.越差C.越难确定D.越应引起关注

资本资产定价模型的一个重要假设是投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平,依据方差评价证券组合的风险水平,并采用证券组合投资的方法选择最优证券组合。 ( )

关于证券投资组合理论的以下表述中,正确的有( )。A.充分投资组合的风险,只受证券之间协方差的影响,而与各证券本身的方差无关B.证券报酬率的相关系数越大,风险分散化效应越弱C.最小方差组合是所有组合中风险最小,收益最低的组合D.一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢

下列投资组合中,具有风险分散化效应的有( )。A.相关系数为0的A、B两种证券组合B.相关系数为-1的A、C两种证券组合C.相关系数为1的A、D两种证券组合D.相关系数为0.5的B、C两种证券组合

下列关于两种证券组合的说法中,不正确的是( )。 A.两种证券之间的相关系数为0,投资组合不具有风险分散化效应B.两种证券报酬率的相关系数越小,投资组合的风险越低C.两种证券之间的相关系数为1,机会集曲线是一条直线D.两种证券之间的相关系数接近-1,机会集曲线的弯曲部分为无效组合

传统证券组合管理方法对证券组合进行分类所依据的标准是( )。A:证券组合的期望收益率B:证券组合的风险C:证券组合的投资目标D:证券组合的分散化程度

下列关于两种证券组合的相关表述中,错误的有()。A、完全正相关的投资组合,不具有风险分散化效应,其机会集是一条直线B、改变两种证券组合的投资比例,会改变机会集曲线的弯曲程度C、相关系数小于1时,存在风险分散化效应,出现无效集D、相关系数越小,风险分散化效应越强

对强式有效市场而言,下列说法正确的是()。A、证券组合管理者只求获得市场平均的收益水平B、证券组合管理者会选择积极进取的态度C、证券组合管理者会选择消极保守的态度D、证券组合管理者会努力寻找价格偏离价值的证券

证券投资组合常见的方法有()。A、将投资收益呈正相关的证券组合B、将投资收益呈负相关的证券组合C、将风险大、中、小的证券组合D、选择足够数量的证券组合

下列关于证券投资组合的收益与风险的说法,正确的是()。A、证券组合的风险等于单个证券风险的加权平均B、证券组合的风险不可能比组合中任何一种证券的风险都小C、证券投资组合扩大了投资者的选择范围D、证券投资组合减少了投资者的投资机会

在构建投资组合中,如果不同证券收益率的相关系数越小,风险分散化效应也越弱。()

证券组合理论认为,证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而(),尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险,使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。A、降低B、增加C、不变D、上下波动

区分投资组合中的证券是指投资管理者要区分证券投资组合中不同证券的()。A、流动性状态B、收益性状态C、风险性状态D、ABC都对

马柯威茨的“风险厌恶假设”是指()。A、投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平,并采用投资组合理论选择最优证券组合B、如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,那么投资者选择方差较小的组合C、投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期D、如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,那么投资者选择期望收益率高的组合

判断题在构建投资组合中,如果不同证券收益率的相关系数越小,风险分散化效应也越弱。()A对B错

单选题下列关于证券投资组合理论的表述中,正确的是( )。A证券投资组合能消除大部分系统风险B证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大C当相关系数为正1时,组合能够最大程度地降低风险D当相关系数为负1时,组合能够最大程度地降低风险

单选题下列关于两种证券组合的说法中,不正确的是(  )。A两种证券之间的相关系数为0,投资组合不具有风险分散化效应B两种证券报酬率的相关系数越小,投资组合的风险越低C两种证券之间的相关系数为t,机会集曲线是=条直线D两种证券之间的相关系数接近=1,机会集曲线的弯曲部分为无效组合

多选题下列关于两种证券组合的相关表述中,错误的有()。A完全正相关的投资组合,不具有风险分散化效应,其机会集是一条直线B改变两种证券组合的投资比例,会改变机会集曲线的弯曲程度C相关系数小于1时,存在风险分散化效应,出现无效集D相关系数越小,风险分散化效应越强

单选题下列关于证券投资组合的收益与风险的说法,正确的是()。A证券组合的风险等于单个证券风险的加权平均B证券组合的风险不可能比组合中任何一种证券的风险都小C证券投资组合扩大了投资者的选择范围D证券投资组合减少了投资者的投资机会

判断题不同证券的投资组合可以降低风险,组合中证券的种类越多,其风险分散化效应就越强,包括全部证券的投资组合风险为零。( )A对B错