在资本资产定价模型假设下,当时市场达到平衡时,市场组合M成为一个有效组合;所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。

在资本资产定价模型假设下,当时市场达到平衡时,市场组合M成为一个有效组合;所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。


参考答案和解析
D

相关考题:

在资本资产定价模型假设下,当市场达到均衡时,市场组合M成为一个有效组合,所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。( )

在资本资产定价模型假设下,当市场达到平衡时,市场组合M成为一个有效组合;所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。( )

在资本资产定价模型假设下,当市场达到均衡时,市场组合M成为一个有效组合;所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。 ( )此题为判断题(对,错)。

在资本资产定价模型假设下,当市场达到均衡时,所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。 ( )

从无风险证券F出发与有效边界的切点为证券组含T,关于证券组合T的说法正确的是( )。A.T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合B.有效边界FT上的任意证券组合,均可视为无风险证券F与T的再组合C.T在资本资产定价模型中占有核心地位D.切点证券组合T完全由市场确定,与投资者的偏好无关

市场组合( )。A.由证券市场上所有流通与非流通证券构成B.只有在与无风险资产组合后才会变成有效组合C.与无风险资产的组合构成资本市场线D.包含无风险证券

在资本资产定价模型假设下,当市场达到均衡时,市场组合M成为一个有效组合。( )

在资本资产定价模型假设下,当市场达到均衡时,所有有效组合都可视为无风险证券与市场组合M的再组合。( )A.正确B.错误

在资本资产定价模型假设下,当市场达到均衡时,所有有效组合都可视为无风险证券与市场组合的再组合。( )

在均值标准差平面上,所有有效组合刚好构成连接无风险资产F与市场组合M的射线FM,这条射线被称为证券市场线。( )

以下关于资本资产定价模型(CAPM)的叙述,错误的是()。A.资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价B.资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空C.当市场达到均衡时,市场组合M成为一个有效组合,所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合D.资本资产定价模型主要应用于资产配置

根据资本资产定价模型,在市场均衡条件下,下列说法中正确的有( )。Ⅰ.无风险证券与市场组合的再组合是有效组合Ⅱ.有效市场与市场组合的相关系数为1Ⅲ.有效组合完全消除了非系统风险Ⅳ.一个有效组合肯定落在证券市场线上,而非有效组合落在证券市场线以外A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、ⅣC.Ⅰ、ⅡD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

下列关于资本市场线的表述,错误的是()。A.资本市场线是在均值标准差平面上,所有有效组合刚好构成连接无风险资产F与市场组合M的射线FMB.资本市场线提供了衡量有效组合风险的方法C.资本市场线揭示了有效组合的收益和风险之间的关系D.资本市场线是沿着投资组合的有效边界,由风险资产和无风险资产构成的投资组合

市场组合(  )。A、由证券市场上所有流通与非流通证券构成B、只有在与无风险资产组合后才会变成有效组合C、与无风险资产的组合构成资本市场线D、包含无风险证券

下列关于资本市场线的表述,错误的是()。A.资本市场线是在均值标准差平面上,所有有效组合刚好构成连接无风险资产F与市场组合M的射线FMB.资本市场线揭示了有效组合的收益和风险之间的均衡关系C.资本市场线方程反映有效组合的收益率和无风险之间的关系D.资本市场线是沿着投资组合的有效边界,由风险资产和无风险资产构成的投资组合

在均值标准差平面上,所有有效组合刚好构成连接无风险资产F与市场组合M的射线FM,这条射线被称为()。A:轨道线B:资产市场线C:证券市场线D:资本市场线

在CAPM模型假设下,如果市场处于均衡状态,所有有效组合都可视为无风险资产与市场组合的再组合。

从无风险证券F出发的斜线与有效边界相切的切点为证券组合T,关于证券组合T的说法正确的是()。A:T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合B:有效边界FT上的任意证券组合,均可视为无风险证券F与T的再组合C:T在资本资产定价模型中占有核心地位D:切点证券组合T完全由市场确定,与投资者的偏好无关

在CAPM型假设下,如果市场处于均衡状态,所有有效组合都可视为无风险资产与市场组合的再组合。()

市场投资组合的特征不包括( )。A.切点投资组合是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合B.有效前沿上的任何投资组合都可看做是切点投资组合M与无风险资产的再组合C.切点投资组合完全由市场决定,与投资者的偏好无关D.切点投资组合是所有投资者理想的投资组合

引入无风险资产后,有效前沿变成了射线。这条射线即是资本市场线(CML),新的有效前沿与原有效前沿相切。关于有效投资组合的说法错误的是( )。A.有效投资组合是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合B.有效前沿上的任何投资组合都可看做是有效投资组合M与无风险资产的再组合C.有效投资组合在资本资产定价理论中具有重要的地位D.有效投资组合由市场决定,与投资者的偏好有关

关于资本资产定价模型,下述说法错误的是()。A、资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价B、资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空C、当市场达到均衡时,市场组合M成为一个有效组合,所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合D、资本资产定价模型主要应用于资产配置

单选题市场投资组合具有的三个重要的特征是( )。Ⅰ.它是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合Ⅱ.有效前沿上的任何投资组合都可看作是市场投资组合m与无风险资产的再组合Ⅲ.市场投资组合完全由市场决定,与投资者的偏好无关Ⅳ.市场投资组合不完全由市场决定AⅠ、Ⅲ、ⅣBⅠ、Ⅱ、ⅢCⅠ、Ⅱ、ⅣDⅡ、Ⅲ、Ⅳ

单选题关于资本资产定价模型,下述说法错误的是()。A资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价B资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空C当市场达到均衡时,市场组合M成为一个有效组合,所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合D资本资产定价模型主要应用于资产配置

单选题市场组合(  )。A由证券市场上所有流通与非流通证券构成B只有在与无风险资产组合后才会变成有效组合C与无风险资产的组合构成资本市场线D包含无风险证券

单选题A 它是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合B 有效前沿上的任何投资组合都可看做是切点投资组合M与无风险资产的再组合C 切点投资组合完全由市场决定,与投资者的偏好无关D 切点投资组合与市场投资组合一致

单选题引入无风险资产后,有效前沿变成了射线。这条射线即是资本市场线(CM1),新的有效前沿与原有效前沿相切。关于切点投资组合的说法错误的是( )。A切点投资组合是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合B有效前沿上的任何投资组合都可看做是切点投资组合M与无风险资产的再组合C切点投资组合正是所有投资者理想的投资组合D切点投资组合完全由市场决定,与投资者的偏好无关

单选题市场投资组合特征包括()I、有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合II、有效前沿上的任何投资组合都可看作是市场投资组合M与无风险资产的再组合III、市场投资组合完全由市场决定,与投资者的偏好无关IV、所有投资者的期望相同AIBII、IIICI、II、IIIDI、III