根据资本资产定价模型，在市场均衡条件下，下列说法中正确的有（ ）。Ⅰ.无风险证券与市场组合的再组合是有效组合Ⅱ.有效市场与市场组合的相关系数为1Ⅲ.有效组合完全消除了非系统风险Ⅳ.一个有效组合肯定落在证券市场线上，而非有效组合落在证券市场线以外A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、ⅣC.Ⅰ、ⅡD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
根据资本资产定价模型，在市场均衡条件下，下列说法中正确的有（ ）。
Ⅰ.无风险证券与市场组合的再组合是有效组合
Ⅱ.有效市场与市场组合的相关系数为1
Ⅲ.有效组合完全消除了非系统风险
Ⅳ.一个有效组合肯定落在证券市场线上，而非有效组合落在证券市场线以外
Ⅰ.无风险证券与市场组合的再组合是有效组合
Ⅱ.有效市场与市场组合的相关系数为1
Ⅲ.有效组合完全消除了非系统风险
Ⅳ.一个有效组合肯定落在证券市场线上，而非有效组合落在证券市场线以外
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
参考解析
解析：Ⅲ项，有效组合不能完全消除非系统风险，Ⅳ项无论是有效组合还是非有效组合，它们都落在证券市场线上;而只有最优投资组合才落在资本市场线上，其他组合和证券则落在资本市场线下方。
相关考题：
关于资本资产定价模型与套利定界理论的比较说法正确的是( )。A．两者在本质上都是一样，都是一个证券价格的均衡模型B．资本资产定价模型是风险收益均衡关系主导的市场均衡，而套利定价理论的出发点是市场上存在非均衡机会C．资本资产定价模型的前提条件较为简单，更符合金融市场运行的实际D．资本资产定价模型只考虑了来自市场的风险，而套利定价利率还考虑了市场之外的风险E．资本资产定价模型是通过充分分散化的投资组合的分析而得到的，对单项资产的定价结论并不一定成立
以下关于资本资产定价模型（CAPM）的叙述，错误的是（）。A.资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价B.资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空C.当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合D.资本资产定价模型主要应用于资产配置
下列说法正确的是（ ）。A．套利定价模型是描述证券或组合实际收益与风险之间关系的模型B．特征线模型是描述证券或组合实际收益与风险之间均衡关系的模型C．证券市场线描述了证券或组合收益与风险之间的非均衡关系D．在标准资本资产定价模型所描述的均衡状态下，市场对证券所承担的系统风险提供风险补偿，对非系统风险不提供风险补偿
下列关于资本资产定价模型的表述，正确的是（）。 A、资本资产定价模型的基本假设就是影响资产价格波动的主要和共同的因素是市场总体价格水平B、资本资产定价模型假设影响资产收益率波动的因素有两类，即宏观因素和微观因素C、资本资产定价模型建立在投资者二次效用函数的假设之上D、资本资产定价模型假设资产的收益率与未知数量的未知因素相联系
根据资本资产定价模型，下列关于β系数的说法中，正确的有（ ）Ⅰ.β值恒大于0Ⅱ.市场组合的β值恒等于1Ⅲ.β系数为零表示无系统风险Ⅳ.β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险A：Ⅱ.ⅢB：Ⅰ.Ⅱ.ⅢC：Ⅱ.ⅣD：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
下列关于资本成本的说法中，正确的有（ ）。A、市场利率上升，公司的债务成本会上升B、税率变化直接影响税后债务成本以及公司加权平均资本成本C、根据资本资产定价模型可以看出，市场风险溢价会影响股权成本D、公司股利政策的变化，对资本成本不产生影响
下列有关资本资产定价模型的表述中，错误的是( )。 A、资本资产定价模型中的资本资产，主要是指股票资产B、证券市场线对任何公司、任何资产都是适合的C、证券市场线有一个暗示为“全部风险都需要补偿”D、Rm－Rf称为市场风险溢酬
比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)对风险来源的定义，以下说法中正确的是()。A:资本资产定价模型的定义是具体的B:资本资产定价模型的定义是抽象的C:套利定价模型的定义是具体的D:套利定价模型的定义是抽象的
以下有关资本资产定价模型的说法中，错误的是（ ）。A. 资本资产定价模型假设市场是均衡的B. 资本资产定价模型可以准确地提示证券市场的规律C. 证券市场线对任何公司. 任何资产都是适合的D. 资本资产定价模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法
下列关于套利定价模型的说法中，不正确的是（ ）。A. 套利定价模型是一个多因素回归模型 B. 套利定价模型可看成是资本资产定价模型的特例 C. 套利定价模型的运用过程较为复杂 D. 套利定价模型和资本资产定价模型不是相互排斥的
关于资本资产定价模型，下述说法错误的是（）。A、资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价B、资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空C、当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合D、资本资产定价模型主要应用于资产配置
单选题关于资本资产定价模型，下述说法错误的是（）。A资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价B资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空C当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合D资本资产定价模型主要应用于资产配置
单选题资本资产定价模型揭示了在证券市场均衡时，投资者对每一种证券愿意持有的数量资本资产定价模型揭示了在证券市场均衡时，投资者对每一种证券愿意持有的数量（ ）已持有的数量。A大于B小于C等于D不少于