一种无风险证券和一种风险证券构建组合的可行集也是其有效集，是一条曲线。
一种无风险证券和一种风险证券构建组合的可行集也是其有效集，是一条曲线。
参考答案和解析
直线
相关考题：
下列关于投资组合的说法中，不正确的是（ ）。A．如果存在无风险证券，则投资组合的有效边界会发生变化，变为资本市场线B．多种证券组合的有效集是一个平面C．如果两种证券组合的有效集与机会集重合，则说明相关系数较大D．资本市场线的斜率代表风险的市场价格
下列关于证券组合的有效域的说法错误的是( ) A.面对两种证券,投资者有无穷种组合形式B. 无差异曲线呈凸型C. 有效集呈凹型D. 有效集是证券组合中在各种风险水平下提供最大预期收益率的点的集合
关于存在无风险证券时的有效边界的图形，下列说法正确的是（）。 A、与原有风险证券组合可行域的有效边界相重合的曲线B、由无风险证券出发并与原有风险证券组合可行域的上下边界相切的两条射线C、有无风险证券出发并与原有风险证券组合可行域的有效边界相切的射线D、由无风险证券出发并与原有风险证券组合可行域的上下边界相切的两条射线所夹角形成的无限区域
A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的可行集是一条曲线，有效边界与可行集重合，以下结论中错误的是（ ）。A.最小方差组合是全部投资于A证券B.最高预期报酬率组合是全部投资于B证券C.两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱D.可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合
当证券间的相关系数小于1时，分散投资的有关表述中不正确的是（）。A、其投资机会集（有效集）是一条资产组合曲线（可行集）B、资产组合曲线呈下弯状，表明了资产组合风险降低的可能性C、投资组合收益率标准差小于组合内各证券收益率标准差的加权平均数D、当一个资产组合预期收益率低于最小标准差资产组合的预期收益率时，该资产组合将不会被投资者选择
下列对有效集与最优投资组合的说法，正确的有（）A、所有可能的组合将位于可行集的边界上或内部B、有效集以期望代表收益，以对应的方差（或标准差）表示风险程度C、有效集的满足条件是：既定风险水平下要求最高收益率；既定预期收益率水平下要求最低风险D、有效集与无差异曲线都是客观存在的，都是由证券市场决定的E、可行集包括了现实生活中所有可能的组合
多选题下列关于“期望报酬率与风险之间权衡关系的机会集”表述中，正确的有（ ）。A两种证券的所有组合都落在一条曲线上，而两种以上证券的所有可能组合会落在一个平面中B投资者要从众多可能的投资组合中选取最适当的投资组合的前提是找出有效集C无论是两种证券组成的投资组合，还是两种以上证券组成的投资组合，有效集=定是从最小方差组合点起到最高预期报酬率点止的那段曲线D有效集之外的机会集是无效集，因为它们与有效集上的投资组合比，要么具有相同的风险，只能取得较低的报酬率；要么具有相同的报酬率，则必须承担较大的风险；要么报酬率较低，风险较高
单选题若给定一组证券，那么对于某一个特定的投资者来说，最佳证券组合应当位于（）A其无差异曲线族中的任意一条曲线上B其无差异曲线族与该组证券所对应的有效集的切点上C无差异曲线族中位置最高的一条曲线上D该组证券所对应的有效边缘上的任意一点
单选题关于加入无风险资产的投资组合的可行投资集和有效前沿，下列说法正确的是（ ）。A可行投资集是抛物线上方区域B有效前沿为扇形区域的上边沿C可行投资集是抛物线下方区域D有效前沿为扇形区域的下边沿
多选题有效集最初是由马科维茨提出、作为资产组合选择的方法发展起来的。下列对有效集与最优投资组合的说法，正确的有（ ）。A所有可能的组合将位于可行集的边界上或内部B有效集以期望代表收益，以对应的方差（或标准差）表示风险程度C有效集的满足条件是：既定风险水平下要求最高收益率：既定预期收益率水平下要求最低风险D有效集与无差异曲线都是客观存在的，都是由证券市场决定的E可行集包括了现实生活中所有可能的组合
多选题下列对有效集与最优投资组合的说法，正确的有（）A所有可能的组合将位于可行集的边界上或内部B有效集以期望代表收益，以对应的方差（或标准差）表示风险程度C有效集的满足条件是：既定风险水平下要求最高收益率；既定预期收益率水平下要求最低风险D有效集与无差异曲线都是客观存在的，都是由证券市场决定的E可行集包括了现实生活中所有可能的组合
单选题两只风险证券所构成的组合的可行集不可能是（）A一条抛物线B折线C双曲线的一只D直线