当证券间的相关系数小于1时，分散投资的有关表述中不正确的是（）。A、其投资机会集（有效集）是一条资产组合曲线（可行集）B、资产组合曲线呈下弯状，表明了资产组合风险降低的可能性C、投资组合收益率标准差小于组合内各证券收益率标准差的加权平均数D、当一个资产组合预期收益率低于最小标准差资产组合的预期收益率时，该资产组合将不会被投资者选择
当证券间的相关系数小于1时，分散投资的有关表述中不正确的是（）。
- A、其投资机会集（有效集）是一条资产组合曲线（可行集）
- B、资产组合曲线呈下弯状，表明了资产组合风险降低的可能性
- C、投资组合收益率标准差小于组合内各证券收益率标准差的加权平均数
- D、当一个资产组合预期收益率低于最小标准差资产组合的预期收益率时，该资产组合将不会被投资者选择
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当各证券间的相关系数小于1时,分散投资的有关表述不正确的是( )。A．投资组合机会集线的弯曲必然伴随分散化投资发生B．投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数C．表示一种证券报酬率的增长与另一种证券报酬率的增长不呈同比例D．其投资机会集是一条曲线
马科维茨投资组合理论认为，证券组合中各成分证券的( )。A．相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越好B．相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越差C．相关系数与证券组合的风险分散化效果没有关系D．相关系数为1，证券组合的风险分散化效果越好
当两只证券间的相关系数等于1时，下列表述不正确的是( )。A．可以产生投资风险分散化效应发生B．投资组合的报酬率等于各证券投资报酬率的加权平均数C．投资组合报酬率标准差等于各证券投资报酬率标准差的加权平均数D．其投资机会集是一条直线
下列有关证券投资风险的表述中，正确的有（ ）。A．证券投资组合的风险有公司特别风险和市场风险两种B．公司特别风险是不可分散风险C．股票的市场风险不能通过证券投资组合加以消除D．当投资组合中股票的种类特别多时，非系统性风险几乎可全部分散掉
下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，不正确的是( )。A、如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数B、如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0C、如果相关系数为0，投资组合也可能会分散风险D、只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数
下列关于两种证券资产组合的说法中，不正确的有()。A.当相关系数为-1时，投资组合预期收益率的标准差为0B.当相关系数为0时，投资组合不能分散风险C.当相关系数为+1时，投资组合不能降低任何风险D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数
当证券间的相关系数小于1时，分散投资的有关表述不正确的是（ ）。A．投资组合机会集线的弯曲必然伴随分散化投资发生B．投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数C．表示一种证券报酬率的增长与另一种证券报酬率的增长不成同比例D．其投资机会集是一条曲线
下列有关两项资产收益率之间相关系数的表述正确的有（ ）。A．当相关系数为1时，投资两项资产的组合不能抵销任何投资风险B．当相关系数为-1时，投资两项资产的组合风险抵销效果最好C．当相关系数为0时，投资两项资产的组合不能分散风险D．当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以分散风险
下列关于相关系数的表述中，正确的有（ ）。A.完全正相关的投资组合，其机会集是一条直线B.证券报酬率之间的相关系数越小，机会集曲线就越弯曲C.完全负相关的投资组合，风险分散化效应最强D.相关系数为0时，不具有风险分散化效应
下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，不正确的有（ ）。 A.如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数B.如果相关系数为－1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0C.如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险D.只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数
下列关于两种证券资产组合的说法中，不正确的是（ ）。A.当相关系数为－1时，风险可以充分地相互抵消B.当相关系数为0时，投资组合能分散风险C.当相关系数为＋1时，投资组合不能降低任何风险D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数
关于相关系数的说法正确的是（）A、取值范围在+1与-1之间B、当相关系数大于0小于1时，证券组合的风险越大C、当相关系数取值为-1时两个证券彼此之间风险完全抵消D、理想的投资组合是相关系数为0的组合
当两种证券间的相关系数计算为0时，以下说法正确的是（）。A、这两种证券间的收益没有任何关系B、分散投资于这两种证券没有任何影响C、分散投资于这两种证券可以降低非系统风险D、分散投资于这两种证券可以降低系统风险
下列关于两种证券组合的相关表述中，错误的有（）。A、完全正相关的投资组合，不具有风险分散化效应，其机会集是一条直线B、改变两种证券组合的投资比例，会改变机会集曲线的弯曲程度C、相关系数小于1时，存在风险分散化效应，出现无效集D、相关系数越小，风险分散化效应越强
相关系数对风险的影响为（）。A、当相关系数为1时，等额投资多种股票的组合标准差就是各自标准差的简单算术平均数B、证券收益率的相关系数越小，风险分散化效果也就越明显C、当相关系数小于1时，投资组合曲线必然向右弯曲D、当相关系数等于0时，投资多种股票的资产组合标准差就是各股票标准差的加权平均值
下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，正确的是（）。A、如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数B、如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0C、如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险D、如果相关系数为-1，则投资组合不能分散风险
多选题当两种证券间的相关系数计算为0时，以下说法正确的是（）。A这两种证券间的收益没有任何关系B分散投资于这两种证券没有任何影响C分散投资于这两种证券可以降低非系统风险D分散投资于这两种证券可以降低系统风险
多选题下列有关两项资产收益率之间的相关系数表述正确的有（ ）。A当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险B当相关系数为－1时，投资两项资产的风险可以充分抵消C当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以抵消风险D两项资产之间的相关性越大，其投资组合分散投资风险的效果越大
单选题下列关于证券投资组合理论的表述中，正确的是( )。A证券投资组合能消除大部分系统风险B证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大C当相关系数为正1时，组合能够最大程度地降低风险D当相关系数为负1时，组合能够最大程度地降低风险
单选题当两种证券间的相关系数小于1时，关于证券分散投资组合的有关表述中，不正确的是（）。A投资组合机会集曲线的弯曲必然伴随分散化投资发生B投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数C组合风险会小于加权平均风险D其投资机会集是一条直线
单选题下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是（ ）。A两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应B两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低C两种证券之间的相关系数为t，机会集曲线是=条直线D两种证券之间的相关系数接近=1，机会集曲线的弯曲部分为无效组合
多选题下列关于两种证券组合的相关表述中，错误的有（）。A完全正相关的投资组合，不具有风险分散化效应，其机会集是一条直线B改变两种证券组合的投资比例，会改变机会集曲线的弯曲程度C相关系数小于1时，存在风险分散化效应，出现无效集D相关系数越小，风险分散化效应越强
单选题下列关于“相关系数影响投资组合的分散化效应”表述中，不正确的是（ ）。A相关系数等于1时不存在风险分散化效应B相关系数越小，风险分散化的效应越明显C只有相关系数小于0.5时，才有风险分散化效应D对于特定投资组合（特定的各种股票标准差和投资比例），相关系数为=1时风险分散化效应最大
单选题当证券间的相关系数小于1时，分散投资的有关表述中不正确的是（）。A其投资机会集（有效集）是一条资产组合曲线（可行集）B资产组合曲线呈下弯状，表明了资产组合风险降低的可能性C投资组合收益率标准差小于组合内各证券收益率标准差的加权平均数D当一个资产组合预期收益率低于最小标准差资产组合的预期收益率时，该资产组合将不会被投资者选择
单选题当证券间的相关系数小于1时，关于两种证券分散投资的有关表述不正确的是（ ）。A投资组合机会集曲线的弯曲必然伴随分散化投资发生B投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数C表示一种证券报酬率的增长与另一种证券报酬率的增长不成同比例D其投资机会集是一条直线
多选题下列关于相关系数的表述中，正确的有()。A相关系数越大，证券资产组合标准差越小B相关系数等于0，两项证券资产收益率不相关，其投资组合不能降低任何风险C相关系数等于1，证券资产组合标准差最大D相关系数等于-1，系统风险可以充分地相互抵消E相关系数小于1，会分散非系统风险