ARCH模型可以刻画厚尾分布的数据。()
ARCH模型可以刻画厚尾分布的数据。()
参考答案和解析
正确
相关考题:
蒙特卡洛模拟法的优点有( )。A.可以涵盖非线性资产头寸的价格风险B.可以涵盖非线性资产头寸的波动性风险C.可以计算信用风险D.可以处理时间变异的变量、厚尾和不对称等非正态分布E.与真实情况接近,模型风险小
Inyourdatabase,youmaybeforcedtoperformarecoveryusingtheRESETLOGSoptionduringwhichtheredologswouldberesettosequencenumber1.Youwanttoavoidtheoverwritingofoldlogfiles.Whicharchivedlogfilenameformatensuresthis?()A.%t_%s.dbfB.arch_%t.arcC.arch_%d.arcD.arch_%t_%d.arcE.arch_%d_%s_.dbfF.arch_%t_%s_%r.arc
根据数据模型的应用目的不同,数据模型可分为(39);而根据数据结构的类型,数据模型又可分为(40)。A.概念模型和层次模型B.概念模型和数据模型C.层次模型,分布模型和网状膜型D.层次模型,网状模型和关系模型
关于计算VaR值的历史模拟法,下列说法正确的有( )。Ⅰ考虑了“肥尾”现象Ⅱ风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动Ⅲ通过历史数据构造收益率分布,不依赖特定的定价模型Ⅳ存在模型风险A、Ⅰ、Ⅱ、ⅢB、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC、Ⅰ、Ⅲ、ⅣD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
关于计算VaR值的历史模拟法,下列说法正确的有( )。Ⅰ考虑了“肥尾”现象Ⅱ风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动Ⅲ通过历史数据构造收益率分布,不依赖特定的定价模型Ⅳ存在模型风险A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
下列属于蒙特卡罗模拟法缺点的有( )A:需要繁杂的电脑技术和大量的复杂抽样,既昂贵且费时B:需要样本数非常大C:无法处理实际数据中的厚尾现象,具有局部测量性D:存在价格变动的随机模型选择失当的模型风险
下列属于基本GARCH模型存在的局限性的是( )。A.ARCH/GARCH模型没有在当期的条件异方差与条件均值之间建立联系。B.ARCH/GARCH模型都无法解释金融资产收益率中的杠杆效应C.非负线性约束条件在估计ARCH/GARCH模型的参数的时候被违背D.ARCH/GARCH模型的波动率不随时间的变化,且线性依赖过去的收益
多选题方差-协方差法的主要优点是()A计算简单快捷B不需要定价模型C根据中心极限定理,即使风险因子分布本身不是正态的,只要数量足够大,且相互之间独立也可以使用这种方法D解决了统计学概念上的厚尾问题
单选题下列关于基本GARCH模型说法不正确的是( )。AARCH模型假定波动率不随时间变化B非负线性约束条件(ARCH/GARCH模型中所有估计参数必须非负)在估计ARCH/GARCH模型的参数的时候被违背CARCH/GARCH模型都无法解释金融资产收益率中的杠杆效应DARCH/GARCH模型没有在当期的条件异方差与条件均值之间建立联系
单选题数据切尾引起的测量误差服从的分布为().A正态分布B均匀分布C反正弦分布D三角分布