正态分布法和历史模拟法都不可以有效地处理非对称和厚尾现象,而蒙特卡罗模拟法可以解决这一问题。( )

正态分布法和历史模拟法都不可以有效地处理非对称和厚尾现象,而蒙特卡罗模拟法可以解决这一问题。( )


相关考题:

方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时,能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )。A.方差—协方差法和历史模拟法B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C.方差—协方差和蒙特卡洛模拟法D.方差—协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

方差一协方差法的缺陷之一是收益率分布中存在的“肥尾”现象,而历史模拟法和蒙特卡洛模拟法则解决了这一现象。( )

方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时,能处理收益率分布巾存在的“肥尾”现象的是( )。A.方差协方差法和历史模拟法B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C.方差一协方差和蒙特卡洛模拟法D.方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

正态分布法和历史模拟法都不可以有效地处理非对称和厚尾现象,而蒙特卡洛模拟法可以解决这一问题。( )

协方差法、历史模拟法和蒙特长洛模拟法计算VaR值时,能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )A.方差协方差法和历史模拟法B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C.方差协方差法和蒙特卡洛模拟法D.方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。A.方差-协方差法和历史模拟法B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C.方差-协方差法和蒙特卡洛模拟法D.方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

两种模拟法分别是历史模拟法和蒙特卡罗模拟法()。

方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时,能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是(  )。A.方差—协方差法和历史模拟法B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C.方差—协方差法和蒙特卡洛模拟法D.方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时,能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )。A.方差一协方差法和历史模拟法 B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C.方差一协方差和蒙特卡洛模拟法 D.方差一协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法