下列哪些组合属于熊市差价组合？A．其他条件相同的低行权价看涨期权多头和高行权价看涨期权空头B．其他条件相同的低行权价看涨期权空头和高行权价看涨期权多头C．其他条件相同的低行权价看跌期权多头和高行权价看跌期权空头D．其他条件相同的低行权价看跌期权空头和高行权价看跌期权多头

下列哪些组合属于熊市差价组合？

A．其他条件相同的低行权价看涨期权多头和高行权价看涨期权空头

B．其他条件相同的低行权价看涨期权空头和高行权价看涨期权多头

C．其他条件相同的低行权价看跌期权多头和高行权价看跌期权空头

D．其他条件相同的低行权价看跌期权空头和高行权价看跌期权多头

参考答案和解析
其他条件相同的低行权价看涨期权空头和高行权价看涨期权多头;其他条件相同的低行权价看跌期权空头和高行权价看跌期权多头

相关考题：

以未来价格上升带来的差价收益作为投资目标的证券组合属于( )。A．收入型证券组合B．平衡型证券组合C．避税型证券组合D．增长型证券组合
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根据资本资产定价模型在资源配置方面的应用，以下正确的是( )。A．牛市到来时，应选择那些低β系数的证券或组合B．牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合C．熊市到来之际，应选择那些高β系数的证券或组合D．熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合
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下列属于资本资产定价模型在资源配置方面应用的是（ ）。 A．牛市到来时，应选择那些低β系数的证券或组合 B．牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合 C．熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合 D．熊市到来之际，应选择那些高β系数的证券或组合
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在熊市中，基金经理应提高基金组合的β值。（ ）
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根据资本资产定价模型在资源配置方面的应用，下列正确的有（ ）。Ⅰ.牛市到来时，应选择那些低β系数的证券或组合Ⅱ.牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合Ⅲ.熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合Ⅳ.熊市到来之际，应选择那些高β系数的证券或组合A.Ⅱ.ⅢB.Ⅰ.Ⅱ.ⅢC.Ⅱ.ⅣD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
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市场时机选择者（　　）。A、资产组合的贝塔值固定B、资产组合的贝塔值不固定C、资产组合的贝塔值为零D、资产组合的贝塔值牛市时低于熊市时
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以未来价格上升带来的差价收益作为投资目标的证券组合属于()。A:收入型证券组合B:平衡型证券组合C:避税型证券组合D:增长型证券组合
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下列关于外汇期货的蝶式套利的定义中，正确的是（ ）。A.由二个共享居中交割月份的一个牛市套利和一个熊市套利的跨期套利组合B.由一个共享居中交割月份的一个牛市套利和另一个牛市套利的跨期套利组合C.由一个共享居中交割月份的一个牛市套利和一个熊市套利的跨期套利组合D.由一个共享居中交割月份的一个熊市套利和另一个熊市套利的跨期套利组合
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在熊市中，基金经理应提高基金组合的贝塔值。( )
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其他条件相同下列哪些组合的Gamma值必定为正？（）A、牛市价差组合多头B、熊市价差组合多头C、跨式组合多头D、宽跨式组合多头
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根据资本资产定价模型在资源配置方面的应用，以下正确的是（）。A、牛市到来时，应选择那些低β系数的证券或组合B、牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合C、熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合D、熊市到来之际，应选择那些高β系数的证券或组合
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在熊市中通过买、卖行权价格不同的期权来谋求盈利的策略称为（）。A、熊市价差期权组合B、买入认购期权C、买入认沽期权D、牛市价差期权组合
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如果市场有重大事件突然发生，此时风险较大的头寸是（）。A、卖出跨式期权组合B、买入跨式期权组合C、熊市看涨期权组合D、牛市看跌期权组合
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下列哪个策略，属于上行方向风险有限，下行方向收益有限（）。A、熊市垂直价差组合B、牛市垂直价差组合C、宽跨式期权组合D、其他三项都不对
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资本资产定价模型在资源配置方面的应用有（）。A、牛市到来时，应选择那些低β系数的证券或组合B、牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合C、熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合D、熊市到来之际，应选择那些高β系数的证券或组合
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单选题（ ）也叫同价对敲组合期权。A牛市差价组合B熊市差价组合C蝶市差价组合D跨式期权组合
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单选题在熊市中通过买、卖行权价格不同的期权来谋求盈利的策略称为（）。A熊市价差期权组合B买入认购期权C买入认沽期权D牛市价差期权组合
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多选题下列属于期权组合套利策略的有（　　）。A跨式组合BStrips组合CStraps组合D宽跨式组合
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多选题其他条件相同下列哪些组合的Gamma值必定为正？（）A牛市价差组合多头B熊市价差组合多头C跨式组合多头D宽跨式组合多头
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单选题根据资本资产定价模型在资源配置方面的应用，以下说法正确的有()。 I 牛市到来时，应选择那些低β系数的证券或组合 Ⅱ 牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合 Ⅲ 熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合 Ⅳ 熊市到来之际，应选择那些高β系数的证券或组合AIV、 ⅢBI、IVCⅡ、ⅢDⅡ、IV
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单选题如果市场有重大事件突然发生，此时风险较大的头寸是（）。A卖出跨式期权组合B买入跨式期权组合C熊市看涨期权组合D牛市看跌期权组合
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单选题市场时机选择者（　　）。A资产组合的贝塔值固定B资产组合的贝塔值不固定C资产组合的贝塔值为零D资产组合的贝塔值牛市时低于熊市时
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单选题（ ）是由三种到期期限相同、执行价格不同的四份同种（全部看涨期权或全部看跌期权）期权组成。A牛市差价组合B熊市差价组合C蝶市差价组合D宽式差价组合
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单选题（ ）是由一份看涨期权多头与一份同一期限较高协议价格的看涨期权空头组成的，也可以由一份看跌期权多头与一份同一期限较高协议价格的看跌期权空头组成。A牛市差价组合B熊市差价组合C蝶市差价组合D反向套利
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单选题根据资本资产定价模型在资源配置方面的应用，以下正确的有()。 I 牛市到来时，应选择那些低β系数的证券或组合 II 牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合 III 熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合 IV 熊市到来之际，应选择那些高β系数的证券或组合AII、III、IVBI、II、IIICII、IIIDI、IV
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多选题期权差价组合主要类型有（ ）等。A牛市差价组合B熊市差价组合C蝶式差价组合D宽跨式组合套利
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单选题下列哪个策略，属于上行方向风险有限，下行方向收益有限（）。A熊市垂直价差组合B牛市垂直价差组合C宽跨式期权组合D其他三项都不对
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单选题（ ）可以由一份看涨期权多头和一份相同期限、协议价格较低的看涨期权空头组成，也可以由一份看跌期权多头和一份相同期限、协议价格较低的看跌期权空头组成。A牛市差价组合B熊市差价组合C蝶市差价组合D宽式差价组合
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