单选题在熊市中通过买、卖行权价格不同的期权来谋求盈利的策略称为()。A熊市价差期权组合B买入认购期权C买入认沽期权D牛市价差期权组合

单选题
在熊市中通过买、卖行权价格不同的期权来谋求盈利的策略称为()。
A

熊市价差期权组合

B

买入认购期权

C

买入认沽期权

D

牛市价差期权组合


参考解析

解析: 暂无解析

相关考题:

分跨期权组合又被称为双向期权组合,是由相同股票、相同期限、相同行使价格、相同份数的买权和卖权所组成。() 此题为判断题(对,错)。

垂直进出差价期权组合是由2份相同股票、相同期限、不同行使价格的2份买权或卖权所组成。() 此题为判断题(对,错)。

根据期权买方卖方的不同,可以衍生出头寸的基本形式有:()。 A买权的多头B买权的空头C卖权的多头D卖权的空头

在卖出合约后,如果价格上升则进一步卖出合约,以提高平均卖出价格,一旦价格回落可以在较高价格上买入止亏盈利,这称为( )。A.买低卖高B.卖高买低C.平均买低D.平均卖高

期权的分类中,依履约价格与现汇价格相比可以分为() A.时间价值期权、内在价值期权B.美式期权、欧式期权C.价内、价外、平价D.买权、卖权

熊市看涨期权垂直套利的策略是( )。A.买1份低执行价格的看涨期权,卖1份更高执行价格的看涨期权B.买1份低执行价格的看跌期权,卖1份更高执行价格的看跌期权C.卖1份低执行价格的看跌期权,买1份更高执行价格的看跌期权D.卖1份低执行价格的看涨期权,买1份更高执行价格的看涨期权

期权的投机策略包括购进买权投机和购入卖权投机。()

下列关于“买权”和“卖权”理解正确的是(  )。A、看涨期权的多头具有“买权”B、看跌期权的多头具有“买权”C、看涨期权的空头具有“卖权”D、看跌期权的空头具有“卖权”

看跌期权是指期权买方选择出售标的资产的权利,看跌期权也称为( )。A.买权B.卖权C.认购期权D.认沽期权

期权是一种选择权,买方既可以买入买权,也可以买入卖权,也可以同是买入买权和卖权。A对B错

按照不同的行权价格同时买进和卖出同一合约月份的认购期权或认沽期权,称为()。A、垂直价差套利策略B、备兑开仓C、蝶式期权策略D、卖出开仓策略

在买入合约后,如果价格下降则进一步买入合约,以求降低平均买入价,一旦价格反弹可在较低价格上卖出止亏盈利,这称为()。A、买低卖高B、卖高买低C、平均卖高D、平均买低

在熊市中通过买、卖行权价格不同的期权来谋求盈利的策略称为()。A、熊市价差期权组合B、买入认购期权C、买入认沽期权D、牛市价差期权组合

期权是一种选择权,买方既可以买入买权,也可以买入卖权,也可以同是买入买权和卖权。

期权的分类中,依履约价格可以分为()A、价内、价外、价平B、买权、卖权C、美式期权、欧式期权D、时间价值期权、内在价值期权

熊市价差期权策略,()。A、风险有限,盈利有限B、风险有限,盈利无限C、风险无限,盈利有限D、风险无限,盈利无限

期权分为()A、看涨期权B、看跌期权C、买权D、卖权

对于行权价较低的认购期权CL,行权价较高的认购期权CH,如何构建熊市认购价差策略?()A、买入CL,卖出CHB、买入CL,买入CHC、卖出CL,卖出CHD、卖出CL,买入CH

对于持有者而言,由于可转换公司债券的持有者可以按照债券上约定的转股价格在转股期内行使转股权利,这实际上相当于以转股价格为期权执行价格的()。A、欧式买权B、美式买权C、美式卖权D、欧式卖权

单选题在卖出合约后,如果价格上升则进一步卖出合约,以提高平均卖出价格,一旦价格回落可以在较高价格上买入止亏盈利,这称为()。A买低卖高B卖高买低C平均买低D平均卖高

单选题熊市看涨期权价差交易和熊市看跌期权价差交易盈亏图几乎完全相同,但它们毕竟是两种不同的期权交易策略,以下表述正确的是()。A在熊市看涨期权价差交易中投资者将取得期权费净支出;在熊市看跌期权价差交易中投资者将取得期权费净收入B在熊市看涨期权价差交易中投资者将取得期权费净收入;在熊市看跌期权价差交易中投资者将取得期权费净支出C投资者在建立熊市看跌期权价差部位时最大收益为两份期权的期权费之差D投资者在建立熊市看涨期权价差部位时最大亏损为两份期权的期权费之差

单选题熊市价差期权策略,()。A风险有限,盈利有限B风险有限,盈利无限C风险无限,盈利有限D风险无限,盈利无限

单选题按照不同的行权价格同时买进和卖出同一合约月份的认购期权或认沽期权,称为()。A垂直价差套利策略B备兑开仓C蝶式期权策略D卖出开仓策略

多选题下列关于期权执行价格的说法中,正确的是()。A不同交易所或同一交易所不同的期权合约,执行价格的推出方式不同B同一期权合约不同的执行价格段,执行价格的间距也会不同C在规定的行权期限内,期权的买方要求务必行权D同一交易所不同期权合约标的资产价格波动程度不同,执行价格也不同

单选题与跨式策略相比,勒式策略与其的不同点在于()A构成策略的认购期权和认沽期权标的资产不同B构成策略的认购期权和认沽期权的到期日不同C构成策略的认购期权和认沽期权对应的波动率不同D构成策略的认购期权和认沽期权行权价格不同

单选题设股票现实价格为S,限制期为T年后的股票价格为X,如果投资者在投资买股票的同时又购买了一个期限为T,并且在期限T满后的卖出股票行权价为股票初始价S的卖期权(看跌期权),当限制期T年后,股票价格()时,股票投资盈利X-S,投资者不会行权,期权价值为0。AX<SBX≤SCX≥SDX>S

单选题对于行权价较低的认购期权CL,行权价较高的认购期权CH,如何构建熊市认购价差策略?()A买入CL,卖出CHB买入CL,买入CHC卖出CL,卖出CHD卖出CL,买入CH