当两种证券完全正相关时,由此所形成的证券组合()。 A.能适当地分散风险B.不能分散风险C.证券组合风险小于单向证券风险的加权平均值D.可分散掉全部风险
证券A和B完全负相关，两者完全反向变化，同时买入两种证券可抵消风险。 （ ）
相关系数β等于－1,意味着()。 A.两种证券之间具有完全正相关性B.两种证券之间相关性稍差C.两种证券之间风险可以完全抵消D.两种证券组合的风险很大
两种完全正相关的股票组成的证券组合，不能抵销任何风险。（ ）此题为判断题(对，错)。
两种完全正相关的股票形成的证券组合( )。A．可降低市场风险B．可降低可分散风险和市场风险C．不能抵消任何风险D．可降低所有可分散风险
当两种证券完全正相关时,由此所形成的证券组合( )。 A: 能适当地分散风险B: 不能分散风险C: 证券组合风险小于单项证券风险的加权平均值D: 可分散全部风险
如果证券A和B完全负相关，那么同时买入两种证券可抵消风险。 （ ）A．正确B．错误
证券组合与相关系数的计算中,当相关系数取值为－1时,意味着()。 A、两个证券之间具有完全正相关性B、两个证券彼此之间风险完全抵消C、两个证券之间相关性稍差D、两个证券组合的风险很大
由两种完全正相关的股票组成的证券组合不能抵销任何风险。( )A．正确B．错误
证券A和B完全负相关，二者完全反向变化，同时买入两种证券可抵消风险。（ ）
两种完全负相关的股票形成的证券组合( )。A.可消除所有可分散风险B.不能抵消任何风险C.可降低可分散风险和市场风险D.无法确定
证券A和B完全负相关，二者完全反向变化，同时买人两种证券可抵消风险。 （ ）
证券组合P包含A、B两种证券，若A、B两证券完全负相关，则要形成一个无风险组合。必须同时买人证券A和B。（ ）
已知两种证券的相关系数等于1，则表明( )。A.两种证券正相关B.两种证券负相关C.风险分散效果好D.完全不能抵消风险E.与整个证券市场平均风险相同
假设使用证券的标准差衡量风险。当两种证券()时，这两种证券构成的组合的风险就等于这两种证券风险的算术加权平均的绝对值，其中权数为投资比重，A:完全正相关B:完全负相关C:正相关D:负相关
按照证券投资组合理论，投资于A、B两种证券，则下列说法中，错误的是（ ）。A.若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险可以最大程度地抵消B.若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵消C.若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减D.实务中，相关系数不为1的证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险
两种完全正相关的股票组成的证券组合不能抵消任何风险。（ ）
如果两种证券资产的收益率变化方向和变化幅度完全相反，则由该两种证券资产所组成的证券组合有可能完全消除风险。()
在两种完全不相关证券组合中，可以通过按适当比例买入两种证券，获得比两种证券中任何一种风险都小的证券组合。（）
相关系数等于-1意味着（）A、两种证券之间具有完全正相关性B、两种证券之间相关性稍差C、两种证券之间风险可以完全对消D、两种证券组合的风险很大
当相关系数等于1时，两种证券之间的风险存在（）关系。A、 完全负相关B、 完全正相关C、 互补D、 相互独立
按照证券投资组合的风险理论，以等量资金投资于A、B两证券则（）。A、若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险完全抵消B、若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵消C、若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减D、实务中，两证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险
两种正相关的股票组成的证券组合，不能抵消任何风险。
当两种证券完全正相关时，由此所形成的证券组合（）A、能适当地分散风险B、不能分散风险C、证券组合风险小于单项证券风险的加权平均D、可分散掉全部风险
相关系数β等于-1意味着（）。A、两种证券之间具有完全正相关性B、两种证券之间相关性稍差C、两种证券之间风险可以完全抵消D、两种证券组合的风险很大
单选题相关系数等于-1意味着（）A两种证券之间具有完全正相关性B两种证券之间相关性稍差C两种证券之间风险可以完全对消D两种证券组合的风险很大
判断题两种正相关的股票组成的证券组合，不能抵消任何风险。A对B错
判断题两种完全正相关的股票组成的证券组合不能抵消任何风险。（ ）[2003年真题]A对B错