相关系数等于-1意味着（）A、两种证券之间具有完全正相关性B、两种证券之间相关性稍差C、两种证券之间风险可以完全对消D、两种证券组合的风险很大
相关系数等于-1意味着（）
- A、两种证券之间具有完全正相关性
- B、两种证券之间相关性稍差
- C、两种证券之间风险可以完全对消
- D、两种证券组合的风险很大
相关考题：
有关两种证券的相关系数，错误的结论是( )。A．取值总是介于-1和1之间B．值为负表明两种证券的收益有正向变动的倾向C．等于1表明两种证券间存在完全的同向的联动关系D．值为零表明两种证券之间有联动倾向
证券间的联动关系由相关系数来衡量，如果相关系数的取值总是介于-1和1之间，且其值为正，表明( )。A．．两种证券间存在完全的同向的联动关系B．两种证券间存在完全反向的联动关系C．两种证券的收益有反向变动倾向D．两种证券的收益有同向变动倾向
证券间的联动关系由相关系数来衡量，如果相关系数的取值总是介于一l和1之间，且其值为正，表明（ ）A．两种证券间存在完全的同向的联动关系B．两种证券的收益有同向变动倾向C．两种证券间存在完全反向的联动关系D．两种证券的收益有反向变动倾向
有关两种证券的相关系数，错误的结论是（ ）。A．取值为正表明两种证券的收益有同向变动倾向B．取值总是介于-1和1之间C．值为负表明两种证券的收益有反向变动的倾向D．等于1表明两种证券间存在完全的同向的联动关系E．值为零表明两种证券之间有联动倾向
证券间的联动关系由相关系数来衡量，的取值总是介于-1和1之间，的值为正，表明：（ ）。A．两种证券间存在完全的同向 的联动关系B．两种证券的收益有反向变动倾向C．两种证券的收益有同向变动倾向D．两种证券间存在完全反向的联动关系
下列投资组合中，具有风险分散化效应的有（ ）。A.相关系数为0的A、B两种证券组合B.相关系数为-1的A、C两种证券组合C.相关系数为1的A、D两种证券组合D.相关系数为0.5的B、C两种证券组合
下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是（ ）。 A.两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应B.两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低C.两种证券之间的相关系数为1，机会集曲线是一条直线D.两种证券之间的相关系数接近－1，机会集曲线的弯曲部分为无效组合
有关两种证券的相关系数，错误的结论是()。A:取值总是介于-1和1之间B:值为负表明两种证券的收益有正向变动的倾向C:等于1表明两种证券间存在完全同向的联动关系D:值为零表明两种证券之间有联动倾向
证券间的联动关系由相关系数来衡量，如果相关系数的取值总是介于-1和1之间，且其值为正，表明()。A:两种证券间存在完全同向的联动关系B:两种证券间存在完全反向的联动关系C:两种证券的收益有反向变动倾向D:两种证券的收益有同向变动倾向
两个证券之间的相关系数为ρAB，以下说法正确的有（）。A、ρAB值为正，表明这两种证券的收益有同向变动倾向B、ρAB值为1，表明这两种证券存在完全同向的联动倾向C、ρAB值为-1，表明这两种证券存在完全反向的联动倾向D、ρAB值为0，表明这两种证券没有联动倾向
证券间的联动关系由相关系数ρ来衡量，ρ的取值总是介于-1和1之间，ρ的值为正表明（）。A、两种证券间存在完全同向的联动关系B、两种证券间存在完全反向的联动关系C、两种证券的收益有反向变动倾向D、两种证券的收益有同向变动倾向
单选题下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是（ ）。A两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应B两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低C两种证券之间的相关系数为t，机会集曲线是=条直线D两种证券之间的相关系数接近=1，机会集曲线的弯曲部分为无效组合
单选题当两种证券投资收益率之间完全正相关时，两种证券之间的相关系数为（）。A-1B0C1D大于