证券组合P包含A、B两种证券，若A、B两证券完全负相关，则要形成一个无风险组合。必须同时买人证券A和B。（ ）
证券组合P包含A、B两种证券，若A、B两证券完全负相关，则要形成一个无风险组合。必须同时买人证券A和B。（ ）
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切点证券组合T具有几个重要特征，其中包括()。A、T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合B、有效边界FT上的任意证券组合，即有效组合，均可视为无风险证券F与T的再组合C、切点证券组合T完全由市场确定，与投资者的偏好无关D、切点证券组合T与投资者的偏好有关
按照证券投资组合的风险理论，以等量资金投资于A、B两证券则( )。A．若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险完全抵销B．若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵销C．若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减D．实务中，两证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险
下列不属于切点证券组合的特点的是（ ）。 A．有效边界上的任意证券组合，即有效组合，均可视为无风险证券与切点证券组合的再组合 B．切点证券组合是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合 C．切点证券组合完全由市场确定，与投资者的偏好无关 D．切点证券组合在套利定价理论中占有核心地位
若两种具有相同期望收益的证券构成一个投资组合，那么下列说法不正确的是( )A组合的收益小于两种证券期望收益的加权平均B组合的收益大于两种证券期望收益的加权平均C组合的收益等于两种证券期望收益的加权平均D组合的收益与两种证券各自的期望收益没有关系
以下不属于切点证券组合T的重要特征有（ ）。 A、T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合B、有效边界FT上的任意证券组合，即有效组合，均可视为无风险证券F与T的再组合C、切点证券组合T完全由市场确定，与投资者的偏好无关D、切点证券组合T完全由市场和投资者风险偏好共同确定
对两种证券构成的组合，在不允许卖空的情况下，下列说法正确的有（ ）。Ⅰ.完全负相关下，可获得无风险组合Ⅱ.完全不相关下，可得到一个组合，期风险小于两个证券组合中任一证券的风险Ⅲ.当两种证券的相关系数为0.5时，得不到一个组合使得组合风险小于单个证券的风险Ⅳ组合的风险与两证券间的投资比例无关A.Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅰ、ⅡD.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
从无风险证券F出发的斜线与有效边界相切的切点为证券组合T，关于证券组合T的说法正确的是()。A:T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合B:有效边界FT上的任意证券组合，均可视为无风险证券F与T的再组合C:T在资本资产定价模型中占有核心地位D:切点证券组合T完全由市场确定，与投资者的偏好无关
按照证券投资组合理论，投资于A、B两种证券，则下列说法中，错误的是（ ）。A.若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险可以最大程度地抵消B.若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵消C.若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减D.实务中，相关系数不为1的证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险
关于资本市场线的有效边界上的切点证券组合T的特征有（）。A、T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合B、有效边界上任意证券组合均可视为无风险证券与T的再组合C、切点证券组合T完全由市场确定D、切点证券组合T与投资者的偏好有关
完全负相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，以下说法正确的有（）。A、证券组合P为最小方差证券组合B、最小方差证券组合为3/7×A+4/7×BC、最小方差证券组合为36%A十64%BD、最小方差证券组合的方差为0
按照证券投资组合的风险理论，以等量资金投资于A、B两证券则（）。A、若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险完全抵消B、若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵消C、若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减D、实务中，两证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险
判断题两种完全负相关的股票组成的证券组合，不能抵销任何风险。（）A对B错