两个收益完全负相关的证券组成的资产组合，最小方差资产组合的标准差是（ ）A.0B.1C.大于0D.等于两种证券标准差之和
两个收益完全负相关的证券组成的资产组合，最小方差资产组合的标准差是（ ）
A.0
B.1
C.大于0
D.等于两种证券标准差之和
B.1
C.大于0
D.等于两种证券标准差之和
参考解析
解析：两种证券收益完全负相关，MPV的标准差为零。
相关考题：
下列关于两种证券组合的有效集的说法中，正确的是( )。A．离开最小方差组合点，无论增加或减少投资于风险较大证券的比例，都会导致标准差的小幅上升B．组合中投资于风险较大的证券比例越大，组合的标准差就越大C．最小方差组合以下的组合是无效的D．最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的曲线是有效组合
现有一个由两证券W和Q组成的组合，这两种证券完全正棍关，它们的投资比重分别为0． 90、0．10。如果W的期望收益率和标准差都比Q的大，那么( )。A．该组合的期望收益率一定大于Q的期望收益率B．该组合的标准差不可能大于Q的标准差C．该组合的期望收益率一定小于Q的期望收益率D．该组合的标准差一定大于Q的标准差
下列关于两种证券资产组合的说法中，不正确的有()。A.当相关系数为-1时，投资组合预期收益率的标准差为0B.当相关系数为0时，投资组合不能分散风险C.当相关系数为+1时，投资组合不能降低任何风险D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数
完全负相关的证券A和证券B，其中证券A的标准差为30%、期望收益率为14%，证券B的标准差为25%、期望收益率为l2%。以下说法正确的有（ ）。 A．最小方差证券组合为40%×A+60%×B B．最小方差证券组合为5/11×A+6/11×B C．最小方差证券组合的方差为14．8% D．最小方差证券组合的方差为0
完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的标准差为40%、期望收益率为14%，证券8的标准差为30%、期望收益率为l2%。以下说法正确的有（ ）。 A．最小方差证券组合为40%×A+60%×B B．最小方差证券组合为36%×A+64%×B C．最小方差证券组合的方差为0.0576 D．最小方差证券组合的方差为0
考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为B%，标准差为12%。股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为（ ）。A．0.24，0.76B．0.50，0.50C．0.57，0.43D．0.43，0.57
完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的标准差为40%、期望收益率为14%，证券B的标准差为30%、期望收益率为12%。以下说法正确的有（ ）。A．最小方差证券组合为40%A+60%BB．最小方差证券组合为36%A+64%BC．最小方差证券组合的方差为0.0576D．最小方差证券组合的方差为0
完全负相关的证券A和证券B，其中证券A方差为30%、期望收益率为14%，证券8的方差为25%、期望收益率为12%。以下说法正确的有（ ）。A．最小方差证券组合为40%A+60%BB．最小方差证券组合为5/11×A+6/11×BC．最小方差证券组合的方差为14.8%D．最小方差证券组合的方差为0
完全负相关的证券A和证券B。其中证券A的标准差为30%、期望收益率为14%，证券B的标准差为25%、期望收益率为12%。以下说法正确的有（ ）。A．最小方差证券组合为40%A+60%BB．最小方差证券组合为5/11×A+6/11×BC．最小方差证券组合的方差为14.8%D．最小方差证券组合的方差为0
有效证券组合的特征包括（ ）。Ⅰ.在方差（从而给定了标准差）水平相同的组合中，其风险收益率是最高的Ⅱ.在方差（从而给定了标准差）水平相同的组合中，其期望收益率是最高的Ⅲ.在期望收益率水平相同的组合中，其方差（从而标准差）是最大的Ⅳ.在期望收益率水平相同的组合中，其方差（从而标准差）是最小的A.Ⅰ.Ⅱ.ⅢB.Ⅰ.Ⅱ.ⅣC.Ⅱ.Ⅲ.ⅣD.Ⅱ.Ⅳ
下列关于β系数和标准差的说法中，正确的有（ ）。 A.如果一项资产的β＝0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍B.无风险资产的β＝0C.无风险资产的标准差＝0D.投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和
完全负相关的证券A和证券B，其中证券A标准差为40%，期望收益为15%,证券B的标准差为20%,期望收益率为12%，那么证券组合25%A+75%B的标准差为（）。A.20% B.10% C.5% D.0
现有一个由两证券W和Q组成的组合，这两种证券完全正相关。它们的投资比重分别为0.90、0.10。如果W的期望收益率和标准差都比Q的大，那么()。A.该组合的标准差一定大于Q的标准差B.该组合的标准差不可能大于Q的标准差C.该组合的期望收益率一定等于Q的期望收益率D.该组合的期望收益率一定小于Q的期望收益率
完全不相关的证券A和证券B，其中证券A标准差为40%，期望收益率为16%，证券B的标准差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为“50%A+50%B”，则下列叙述正确的有()。A:证券组合P为最小方差证券组合B:最小方差证券组合为“64%A+36%B”C:最小方差证券组合为“36%A+64%B”D:最小方差证券组合的方差为5.76%
风险分散的原理是（ ）。A.两种资产之间的收益率变化完全正相关B.用标准差度量的加权组合资产的风险小于各资产风险的加权和C.用标准差度量的加权组合资产的风险大于各资产风险的加权和D.用标准差度量的加权组合资产的风险等于各资产风险的加权和
完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的标准差为40%、期望收益率为14%，证券B的标准差为30%、期望收益率为12%。以下说法正确的有（）。A、最小方差证券组合为40%×A+60%×BB、最小方差证券组合为36%×A+64%×BC、最小方差证券组合的方差为0.0576D、最小方差证券组合的方差为0
完全负相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，以下说法正确的有（）。A、证券组合P为最小方差证券组合B、最小方差证券组合为3/7×A+4/7×BC、最小方差证券组合为36%A十64%BD、最小方差证券组合的方差为0
多选题关于两种证券构成的资产组合曲线，下列说法正确的是（）。A离开最小方差的组合点，无论增加或者减少资产组合中标准差较大的证券比率，都会导致组合标准差的上升B组合中标准差较大的证券比率越大，资产组合的标准差就越大C位于最小方差组合点下方组合曲线上的资产组合都是无效的D位于最小方差组合点上方组合曲线上的资产组合都是无效的
单选题考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为8%，标准差为12%.股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为多少？（）A0.24，0.76B0.50，0.50C0.57，0.43D0.43，0.57E0.76，0.24
单选题假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为一个（）的常数。A大于零B等于零C等于两种证券标准差的和D等于1E以上各项均不准确