小公司投资组合的表现要优先于股票市场的平均表现。（ ）
小公司投资组合的表现要优先于股票市场的平均表现。（ ）
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基金绩效衡量不同于对基金组合本身表现的衡量。基金组合表现本身的衡量着重在于反映组合本身的回报情况，并不考虑( )、投资风格的不同对基金组合表现的影响。A.投资目标B.投资范围C.投资约束D.组合风险
从资产配置的角度看，投资组合保险策略的特点之一是( )。A.当股票市场持续下跌时投资组合保险策略的表现将劣于买入并持有策略B.不随着市场行情的变动调整风险资产和无风险资产之间的比例C.随着市场行情的变动调整风险资产和无风险资产之间的比例D.当股票市场持续上涨时投资组合保险策略的表现将优于买入并持有策略
下面关于市场异常策略描述正确的是（ ）。 Ⅰ.小公司效应是以市场资本总额衡量的小型资本股票的投资组合收益通常优于股票市场的整体表现 Ⅱ.低市盈率效应是由低市盈率股票组成的投资组合的表现要优于由高市盈率股票组成的投资组合的表现 Ⅲ.日历效应是在每一年的某个月份或每个星期的某一天，市场走势往往表现出一些特定的规律 Ⅳ.遵循内部人的交易活动是内部人往往可以利用其特殊地位提前于投资者获得尚未公布的信息，或者掌握比普通投资者更多的信息，并以此获得超额回报 A、Ⅰ,ⅢB、Ⅱ,ⅣC、Ⅰ,Ⅱ,ⅢD、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
(2017年)投资组合A、B的主动比重分别为30％、60％，且A、B的基准指数相同，可以得出以下结论（）。A.投资组合A与基准的相关性较投资组合B与基准的相关性要低B.市场上涨时，投资组合B一定会跑赢投资组合AC.投资组合B与基准的表现可能比投资组合A与基准的表现差别大D.市场上涨时，投资组合A一定会跑赢投资组合B
从资产配置的角度看，投资组合保险策略的特点之一是（）。A:当股票市场持续下跌时投资组合保险策略的表现将劣于买入并持有策略B:不随着市场行情的变动调整风险资产和无风险资产之间的比例C:随着市场行情的变动调整风险资产和无风险资产之间的比例D:当股票市场持续上涨时投资组合保险策略的表现将优于买入并持有策略
单选题投资组合A、B的主动比重分别为30％、60%，且A、B的基准指数相同，可以得出以下结论（）。A投资组合A与基准的相关性较投资组合B与基准的相关性要低B市场上涨时，投资组合B一定会跑赢投资组合AC投资组合B与基准的表现可能比投资组合A与基准的表现差别大D市场上涨时，投资组合A一定会跑赢投资组合B
单选题投资组合A、B的主动比重分别为30%、60%，且A、B的基准指数相同，可以得出的结论是（ ）。[2017年11月真题]A投资组合B与基准的表现差别可能比投资组合A与基准的表现差别大B投资组合A与基准的相关性比投资组合B与基准的相关性要低C市场上涨时，投资组合B一定会跑赢投资组合AD市场上涨时，投资组合A一定会跑赢投资组合B
单选题给定无风险利率5%，关于投资组合A和B的单位风险收益，下列表述正确的是（ ）。A组合：平均收益率＝15％；标准差＝0.4；贝塔系数＝0.58.B组合：平均收益率＝11％；标准差＝0.2；贝塔系数＝0.41.A按照特雷诺比率作为标准比较，B投资组合业绩表现更优秀B按照贝塔系数作为标准比较，A投资组合业绩表现更优秀C按照夏普比率作为标准比较，B投资组合业绩表现更优秀DA和B投资组合业绩表现不相上下