单选题投资组合A、B的主动比重分别为30％、60%，且A、B的基准指数相同，可以得出以下结论（）。A投资组合A与基准的相关性较投资组合B与基准的相关性要低B市场上涨时，投资组合B一定会跑赢投资组合AC投资组合B与基准的表现可能比投资组合A与基准的表现差别大D市场上涨时，投资组合A一定会跑赢投资组合B
单选题
投资组合A、B的主动比重分别为30％、60%，且A、B的基准指数相同，可以得出以下结论（）。
A
投资组合A与基准的相关性较投资组合B与基准的相关性要低
B
市场上涨时，投资组合B一定会跑赢投资组合A
C
投资组合B与基准的表现可能比投资组合A与基准的表现差别大
D
市场上涨时，投资组合A一定会跑赢投资组合B
参考解析
解析：
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下列关于投资组合业绩评价基准的表述正确的是( )。A．只能使用市场指数作为业绩评价基准B．可以使用包括市场指数在内的多种业绩评价基准C．只能使用市场指数或投资风格指数作为业绩评价基准D．只能使用投资风格指数作为业绩评价基准
关于投资组合业绩评价基准的表述，正确的是（ ）。A．只能使用市场指数作为业绩评价基准B．可以使用包括市场指数在内的多种业绩评价基准C．只能使用市场指数或投资风格指数作为业绩评价基准D．以上均不正确
指数化投资策略是一种程序化交易策略，通过复制某一基准指数的证券组合，可以( )A. 获取超过基准指数的收益B. 获取与基准指数完全相同的收益C. 达到最佳风险分散的目的D. 使相对于基准指数的跟踪误差最小
关于主动比重的局限性下列说法错误的是（ ）。A.与基准不同并不意味着投资组合的业绩表现会与基准有显著区别；B.投资组合要跑赢基准必须在适当的时候以适当的方式偏离基准；C.有的组合主动比重很高，但其持仓可能和基准有较低的相关性；D.与基准不同并不意昧着投资组合—定会跑赢或跑输基准。
以下关于主动比重的说法中错误的是（ ）。A.主动比重衡量一个投资组合与基准指数的相似程度B.主动比重用来衡量投资组合相对于基准的偏离程度C.与基准不同并不意味着投资组合一定会跑赢或跑输基准D.与基准不同就意味着投资组合的业绩表现会与基准有显著区别
(2017年)投资组合A、B的主动比重分别为30％、60％，且A、B的基准指数相同，可以得出以下结论（）。A.投资组合A与基准的相关性较投资组合B与基准的相关性要低B.市场上涨时，投资组合B一定会跑赢投资组合AC.投资组合B与基准的表现可能比投资组合A与基准的表现差别大D.市场上涨时，投资组合A一定会跑赢投资组合B
主动比重为（ ）意味着该投资组合实质上是—个指数基金，主动比重为（ ）则意味着该投资组合与基准完全不同。较高的主动比重意味着投资组合的表现可能会与基准差别较大。A.0、l00％B.50、l00%C.l00％、0D.l00％、50%
单选题投资组合A、B的主动比重分别为30%、60%，且A、B的基准指数相同，可以得出的结论是（ ）。[2017年11月真题]A投资组合B与基准的表现差别可能比投资组合A与基准的表现差别大B投资组合A与基准的相关性比投资组合B与基准的相关性要低C市场上涨时，投资组合B一定会跑赢投资组合AD市场上涨时，投资组合A一定会跑赢投资组合B
单选题主动比重的局限性在于（ ）。Ⅰ.与基准不同并不意味着投资组合一定会跑赢或跑输基准Ⅱ.投资组合要跑赢基准必须在适当的时候以适当的方式偏离基准Ⅲ.与基准不同并不意味着投资组合的业绩表现会与基准有显著区别Ⅳ.有的组合主动比重很高，但其持仓可能和基准有较高的相关性AⅠ、Ⅱ、ⅢBⅠ、Ⅱ、ⅣCⅠ、Ⅲ、ⅣDⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
单选题下列关于跟踪误差和主动比重的说法中，正确的是（ ）。Ⅰ.跟踪误差可以用来衡量投资组合的相对风险是否符合预定的目标或是否在正常的范围内Ⅱ.主动比重用来衡量投资组合相对于基准的偏离程度Ⅲ.主动比重为0意味着该投资组合与基准完全不同Ⅳ.指数基金的跟踪误差较低AⅠ、Ⅱ、ⅢBⅠ、Ⅱ、ⅣCⅠ、Ⅲ、ⅣDⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
单选题甲持有一项投资组合A和B，已知A、B的投资比重分别为30%和70%，相应的预期收益率分别为15%和20%，则该项投资组合的预期收益率为（ ）。A21%B18.5%C30%D10%