单选题给定无风险利率5%，关于投资组合A和B的单位风险收益，下列表述正确的是（ ）。A组合：平均收益率＝15％；标准差＝0.4；贝塔系数＝0.58.B组合：平均收益率＝11％；标准差＝0.2；贝塔系数＝0.41.A按照特雷诺比率作为标准比较，B投资组合业绩表现更优秀B按照贝塔系数作为标准比较，A投资组合业绩表现更优秀C按照夏普比率作为标准比较，B投资组合业绩表现更优秀DA和B投资组合业绩表现不相上下
单选题
给定无风险利率5%，关于投资组合A和B的单位风险收益，下列表述正确的是（ ）。A组合：平均收益率＝15％；标准差＝0.4；贝塔系数＝0.58.B组合：平均收益率＝11％；标准差＝0.2；贝塔系数＝0.41.
A
按照特雷诺比率作为标准比较，B投资组合业绩表现更优秀
B
按照贝塔系数作为标准比较，A投资组合业绩表现更优秀
C
按照夏普比率作为标准比较，B投资组合业绩表现更优秀
D
A和B投资组合业绩表现不相上下
参考解析
解析：
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某基金的平均收益率为15%，基准组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，市场组合的标准差是0.3，基金组合的标准差为0.2，其M2测度为( )。A．6.50%B．6%C．5.80%D．5%
期望收益率为12%的充分分散投资组合，无风险利率是4%，市场组合收益率是8%，标 准差是0.2,若是有效组合，则投资组合收益率标准差是（ ）A.0.2B.0.3C.0.4D.0.6E.0.8
给定无风险利率5%，关于投资组合A和B的单位风险收益，下列表述正确的是（ ）。A组合、平均收益率=15%；标准差=0.4；贝塔系数=0.58B组合、平均收益率=11%；标准差=0.2；贝塔系数=0.41A、按照特雷诺比率作为标准比较，B投资组合业绩表现更优秀B、按照夏普比率作为标准比较，B投资组合业绩表现更优秀C、根据夏普比率作为标准比较，A投资组合业绩表现更优秀D、根据詹森 比率作为标准比较，A投资组合业绩表现更优秀
无风险利率为5%，市场组合的预期收益率和标准差分别为12%和10%，在CML线上的某一投资组合的预期收益率为20%，则该组合的标准差为（）。A、21.43%B、30.65%C、22.68%D、25.35%
无风险资产收益率为7%，某股票A的预期收益率为15%，标准差为20%，如果由无风险资产和股票A构成的投资组合的预期收益率为13%，那么该组合的标准差为（）。A、15%B、20%C、0D、17%
下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（）。A、两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险B、投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数C、投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数D、投资组合能够分散掉的是非系统风险
多选题下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（ ）。A两种组合的收益率完全正相关时可以消除风险B投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均C投资组合风险是各单项资产风险的加权平均D投资组合能够分散掉的是非系统风险E可分散风险是个别公司或个别企业持有的风险
单选题无风险利率为5%，市场组合的预期收益率和标准差分别为12%和10%，在CML线上的某一投资组合的预期收益率为20%，则该组合的标准差为（）。A21.43%B30.65%C22.68%D25.35%
多选题下列有关某特定投资组合β系数的表述正确的有（）。A投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在投资组合中所占的价值比例B当投资组合β系数为负数时，表示该组合的风险小于零C在已知投资组合风险收益率Rp，市场组合的平均收益率Rm和无风险收益率Rf的基础上，可以得出特定投资组合的β系数=Rp／（Rm-Rf）D作为整体的市场投资组合的β系数为1
单选题无风险资产收益率为7%，某股票A的预期收益率为15%，标准差为20%，如果由无风险资产和股票A构成的投资组合的预期收益率为13%，那么该组合的标准差为（）。A15%B20%C0D17%