资本资产定价模型中的贝塔系数测度的是( )。A.利率风险B.通贷膨胀风险C.非系统性风险D.系统性风险
资本资产定价模型中的贝塔系数测度的是( )。
A.利率风险
B.通贷膨胀风险
C.非系统性风险
D.系统性风险
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关于资本资产定价模型的以下解析,正确的是( )。A.资本资产定价模型中,风险的测度是通过贝塔系数来衡量的B.一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关C.市场资产组合的贝塔值是1D.某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差E.一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略
关于资本资产定价模型的以下解释,正确的是( )。A.资本资产定价模型中,风险的测度是通过贝塔系数来衡量的B.一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关C.市场资产组合的贝塔系数是0D.某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差E.一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略
对资本资产定价模型的理解,正确的是( )。A.资本资产定价模型中,风险的测度是通过贝塔系数来衡量的B. —个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关C.市场资产组合的贝塔值是OD.某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差E. —个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略
单选题在资产定价模型中用来测度不可消除系统性风险的是()。A贝塔系数B阿尔法系数C资产收益率D到期收益率