资本资产定价模型(CAPM)中，风险系数β通常用于测度投资组合的()。A.系统风险B.可分散风险C.市场风险D.信用风险

资本资产定价模型(CAPM)中，风险系数β通常用于测度投资组合的()。

A.系统风险
B.可分散风险
C.市场风险
D.信用风险

参考解析

解析：系统风险是由那些影响整个市场的风险因素所引起的，这些因素包括宏观经济形势的变动、国家经济政策的变化、税制改革、政治因素等。它在市场上永远存在．不可能通过资产组合来消除，属于不可分散风险。资产定价模型(CAPM)则提供了测度系统风险的指标，即风险系数β。

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关于套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）的比较，下列说法正确的是（）。Ⅰ．套利定价理论增大了结论的实用性Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释Ⅲ．套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期Ⅳ．β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源 A、Ⅰ、Ⅱ、ⅢB、Ⅰ、Ⅲ、ⅣC、Ⅱ、Ⅲ、ⅣD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
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