根据套利定价理论，同一个风险因素所要求的风险收益率对于不同的资产来说是不同的。（ ）此题为判断题(对，错)。
根据套利定价理论，同一个风险因素所要求的风险收益率对于不同的资产来说是不同的。（ ）
此题为判断题(对，错)。
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下列关于套利定价理论的说法不正确的是（ ）。A．也是讨论资产的收益率如何受风险因素影响的理论，认为资产的预期收益率受若干个相互独立的风险因素的影响B．该理论认为套利活动的最终结果会使达到市场均衡C．该理论认为，同一个风险因素所要求的风险收益率对于不同的资产来说是不同的D．该理论认为，不同资产之所以有不同的预期收益，只是因为不同资产对同一风险因素的响应程度不同
下列关于套利定价理论的说法错误的是( )。A．该理论认为资产的预期收益率只受单一风险因素的影响B．该理论认为资产的预期收益率受若干个相互独立的风险因素的影响C．不同资产对同一风险因素的响应系数不同D．同一风险因素对不同资产的预期收益率相同
下列关于套利定价理论的说法不正确的是（ ）。A．也是讨论资产的收益率如何受风险因素影响的理论，认为资产的预期收益率受若干个相互独立的风险因素的影响B．该理论认为套利活动的最终结果会使达到市场均衡C．该理论认为，同～个风险因素所要求的风险收益率对于不同的资产来说是不同的D．该理论认为，不同资产之所以有不同的预期收益，只是因为不同资产对同一风险因素的响应程度不同
关于套利定价理论，以下叙述正确的有（ ）。A．纯粹利率和每个风险因素的预期收益率都是相同的B．不同资产有不同的预期收益，是因为不同资产对同一风险因素的响应程度不同C．资产的预期收益率是受若干个相互独立的风险因素的影响D．不同资产收益率的不同则只能通过bi的不同来体现
套利定价模型表明（）。Ⅰ．市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定Ⅱ．期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素风险敏感性的线性函数所反映Ⅲ．承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率Ⅳ．承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同的期望收益率A.Ⅰ．ⅡB.Ⅰ．Ⅲ．ⅣC.Ⅱ．ⅢD.Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
套利定价模型表明（ ）。Ⅰ市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定Ⅱ期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素风险敏感性的线性函数所反映Ⅲ承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率Ⅳ承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同的期望收益率A、Ⅰ、ⅡB、Ⅰ、Ⅲ、ⅣC、Ⅱ、ⅢD、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
套利定价模型表明（）A:承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同期望收益率B:市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定C:承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率D:期望收益率跟因素风险的关系，可由单位敏感性的因素风险溢价的线性函数所反映
单选题套利定价理论不同于单因素CAPM模型，是因为套利定价理论（）A更注重市场风险。B减小了分散化的重要性。C承认多种非系统风险因素。D承认多种系统风险因素。