套利定价理论认为,不同资产之所以有相同的预期收益,只是因为不同资产对同一风险因素的响应程序相同。( )此题为判断题(对,错)。

套利定价理论认为,不同资产之所以有相同的预期收益,只是因为不同资产对同一风险因素的响应程序相同。( )

此题为判断题(对,错)。


相关考题:

套利定价理论认为,资产的预期收益率并不是只受单一风险的影响,而是受若干个相互独立的风险因素的影响。 ( )A.正确B.错误

资产风险度与预期收益的关系是( )。A.预期收益率相同,资产风险度一定相同B.预期收益率相同,资产风险度不一定相同C.资产风险度相同,预期收益率一定相同D.资产风险度不同,预期收益率一定相同

下列关于套利定价理论的说法不正确的是( )。A.也是讨论资产的收益率如何受风险因素影响的理论,认为资产的预期收益率受若干个相互独立的风险因素的影响B.该理论认为套利活动的最终结果会使达到市场均衡C.该理论认为,同一个风险因素所要求的风险收益率对于不同的资产来说是不同的D.该理论认为,不同资产之所以有不同的预期收益,只是因为不同资产对同一风险因素的响应程度不同

套利定价理论与资本资产定价模型所不同的是套利定价理论认为资产的预期收益率并不只是受单一风险的影响,而是受若干个相互独立的风险因素的影响,是一个多因素的模型。( )

套利定价理论认为,同一个风险因素所要求的风险收益率(即超过纯粹利率的部分)对于所有不同的资产来说都是相同的。( )A.正确B.错误

套利是指人们利用同一资产在不同市场间定价不一致,通过资金的转移而实现( )的行为。 A.低额收益 B.高额收益 C.有风险收益 D.无风险收益

投资选择理论认为所有投资对象,即投资所形成的资产,都具有预期收益和风险两重性,只是预期收益和风险的程度大小不同。() 此题为判断题(对,错)。

套利理论与资本资产定价模型的相同点在于都是资产的收益率如何受统一风险因素影响的理论,不同点在于资本资产定价模型假设市场均衡,但套利理论假设市场是不完善的。( )A.正确B.错误

下列关于套利定价理论的说法错误的是( )。A.该理论认为资产的预期收益率只受单一风险因素的影响B.该理论认为资产的预期收益率受若干个相互独立的风险因素的影响C.不同资产对同一风险因素的响应系数不同D.同一风险因素对不同资产的预期收益率相同

建立在“一价原理”的基础上,认为两种具有相同风险的证券投资组合不能以不同的期望收益率出售的理论是:( )A.资产组合理论B.资本资产定价模型C.套利定价模型D.有效市场假说

下列关于套利定价理论的说法不正确的是( )。A.也是讨论资产的收益率如何受风险因素影响的理论,认为资产的预期收益率受若干个相互独立的风险因素的影响B.该理论认为套利活动的最终结果会使达到市场均衡C.该理论认为,同~个风险因素所要求的风险收益率对于不同的资产来说是不同的D.该理论认为,不同资产之所以有不同的预期收益,只是因为不同资产对同一风险因素的响应程度不同

套利定价理论认为资产的预期收益率并不是只受单一风险的影响,而是受若干个相互独立的风险因素的影响,是一个多因素的模型。 ( )

下列关于资产风险度与预期收益的关系的表述,正确的是( )。A.预期收益率相同,资产风险度一定相同B.预期收益率相同,资产风险度不一定相同C.资产风险度相同,预期收益率一定相同D.资产风险度不同,预期收益率一定相同

根据套利定价理论,同一个风险因素所要求的风险收益率对于不同的资产来说是不同的。( )此题为判断题(对,错)。

关于套利定价理论,以下叙述正确的有( )。A.纯粹利率和每个风险因素的预期收益率都是相同的B.不同资产有不同的预期收益,是因为不同资产对同一风险因素的响应程度不同C.资产的预期收益率是受若干个相互独立的风险因素的影响D.不同资产收益率的不同则只能通过bi的不同来体现

关于套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)的比较,下列说法正确的是()。Ⅰ.套利定价理论增大了结论的实用性Ⅱ.在套利定价理论中,证券的风险由多个因素共同来解释Ⅲ.套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期Ⅳ.β系数只能解释风险的大小,并不能解释风险的来源 A、Ⅰ、Ⅱ、ⅢB、Ⅰ、Ⅲ、ⅣC、Ⅱ、Ⅲ、ⅣD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

关于套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)的比较,下列说法正确的有( )。①套利定价理论增大了结论的适用性②在套利定价理论中,证券的风险由多个因素共同来解释③套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期④β系数只能解释风险的大小,并不能解释风险的来源A.①②③④B.②③C.①②④D.①③④

套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)的比较,下列说法正确的是(  )。Ⅰ.套利定价理论增大了结论的适用性Ⅱ.在套利定价理论中,证券的风险由多个因素共同来解释Ⅲ.套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期Ⅳ.在资本资产定价模型中,β系数只能解释风险的大小,并不能解释风险的来源A.Ⅰ.Ⅱ.ⅢB.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC.Ⅰ.Ⅱ.ⅣD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

按照资产组合理论,有效资产组合是()。A.风险不同但是预期收益率相同的资产组合B.风险相同但预期收益率最高的资产组合C.随着风险的增加,预期收益率随之提高的资产组合D.不论风险水平如何,能够保持最低收益率的资产组合

( )认为,只要任何一个投资者不能通过套利获得收益,那么期望收益率一定与风险相 联系。 A.单因素模型 B.多因素模型C.资本资产定价模型 D.套利定价理论

套利定价理论不同于单因素CAPM模型,是因为套利定价理论()A、更注重市场风险。B、减小了分散化的重要性。C、承认多种非系统风险因素。D、承认多种系统风险因素。

在下列资产定价模型中,哪一个模型反映了证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间的均衡关系()。A、期权定价理论B、套利定价理论C、多因素模型D、资产资本定价模型

根据(),无风险资产的预期收益与不同等级风险资产的预期收益是相等的。A、风险中性定价原理B、全覆盖原则C、制衡性原则D、审慎性原则

套利是指人们利用同一资产在不同市场间定价不一致,通过资金的转移而实现()的行为。A、低额收益B、高额收益C、有风险收益D、无风险收益

建立在“一价原理”的基础上,认为两种具有相同风险的证券投资组合不能以不同的期望收益率出售的理论是()A、资产组合理论B、资本资产定价模型C、套利定价模型D、有效市场假说

单选题建立在“一价原理”的基础上,认为两种具有相同风险的证券投资组合不能以不同的期望收益率出售的理论是()A资产组合理论B资本资产定价模型C套利定价模型D有效市场假说

单选题套利定价理论不同于单因素CAPM模型,是因为套利定价理论()A更注重市场风险。B减小了分散化的重要性。C承认多种非系统风险因素。D承认多种系统风险因素。