Altman（1968）提出针对美国上市制造业企业的2记分模型，得出的2积分函数为：Z=0.012×1+0.014×2+0.033×3+0.O06×4+0.999×5，下列选项关于z积分函数分析正确的是（ ）。A．A×1=（流动资产-流动负债）/总资产，该指标用来衡量在一定总资产下营运资本所占的比重B．B×2=（留存收益）/总资产，该指标一方面反映了企业的盈利积累能力，一方面反映了企业的杠杆比率C．C×3=税息前利润/总资产，该指标用来反映企业的盈利水平D．D×4=销售额/总资产，该指标用来反映企业的经营活跃程度E．E×5=股票市场价值/债务账面价值，该比率反映了企业在破产之前公司资产价值的下降比率
Altman（1968）提出针对美国上市制造业企业的2记分模型，得出的2积分函数为：Z=0.012×1+0.014×2+0.033×3+0.O06×4+0.999×5，下列选项关于z积分函数分析正确的是（ ）。
A．A×1=（流动资产-流动负债）/总资产，该指标用来衡量在一定总资产下营运资本所占的比重
B．B×2=（留存收益）/总资产，该指标一方面反映了企业的盈利积累能力，一方面反映了企业的杠杆比率
C．C×3=税息前利润/总资产，该指标用来反映企业的盈利水平
D．D×4=销售额/总资产，该指标用来反映企业的经营活跃程度
E．E×5=股票市场价值/债务账面价值，该比率反映了企业在破产之前公司资产价值的下降比率
相关考题：
在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Altman的Z计分模型选择了五个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的五个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是( )。A．息税前利润/总资产B．销售额/总资产C．留存收益/总资产D．股票市场价值/债务账面价值
Altman的Z计分函数是z＝0.012X1+0.014X2+0.033X3+ 0.006X4+0.999X5，其中： X1＝(流动资产－流动负债)总资产 X2＝留存收益总资产 X3＝息税前利润总资产 X4＝股票市场价值债务账面价值 X5＝销售额总资产 则这五个指标所衡量的方面依次为( )。①破产之前企业资产价值能够下降的程度②企业的杠杆比率③企业的流动性状况④企业经营活跃程度⑤企业的盈利水平A．①②⑤④③B．③⑤①②④C．③②⑤①④D．①⑤②④③
在法人客户评级模型中，（ ）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。 A．Altman的Z计分模型 B．RiskCalC模型 C．CreditMonitor模型 D．死亡率模型
以下关于法人客户信用评级模型，说法正确的是( )。A．在Altman的Z计分模型中，Z值越高，违约率越高B．在Altman的Z计分模型中，Altman认为若Z值为1.5，则企业存在很大的破产风险，应被归入高违约风险等级C．RiskCalc模型是在传统信用评分技术基础上发展起来的一种适用于非上市公司的违约概率模型D．Credit Monitor模型是——种使用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率E．Altman与Haldeman、Narayanan共同提出的ZETA模型，因为其应用范围广泛，因此对违约概率的计算更加不准确
Altman(1968)提出针对美国上市制造业企业的Z记分模型，得出的Z积分函数为： Z=0.012×1+0.014×2+0.033×3+0.006×4+0.999×5，其中X4=股票市场价值债务账面价值，该比率反映了企业在破产之前公司资产价值的下降比率，X4与企业破产比率关系为( )。A．两者成正比关系B．两者成反比关系C．两者无直接关系D．以上说法皆不正确
以下关于法人客户信用评级模型，说法正确的是( )。A．在．Airman的z计分模型中，z值越高，违约率越高B．在Airman的z计分模型中，Altman认为着z值为5，则企业存在很大的破产风险，应被归入高违约风险等级C．RiskCalc模型是在传统信用评分技术基础上发展起来的一种适用于非上市公司的违约概率模型D．Credit Monitor模型是一种使用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系。从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率E．．Ahman与Haldeman、Narayanan共同提出的ZETA模型．因为其应用范围广泛，因此对违约概率的计算更加不准确
根据以下表格回答 75～77 题：商业银行客户信用评级阶段 模型 用途 专家判断法 5C、5P 针对企业 CAMEL (a) 信用评分法 Altman的Z计分模型 针对美国上市制造业企业 (b) 针对公共或私有的非金融类公司 违约概率模型 RiskCalc模型 (C) Credit Monitor模型 适用于上市公司 KPMG风险中性定价模型 N/A 死亡率模型 N/A第 75 题 在下表中，(a)处可以填入（ ）。A．针对上市企业B．针对非上市企业C．针对金融机构D．针对企业和金融机构
在下表中，(a)处可以填入（ ）。商业银行客户信用评级阶段模型用途专家判断法5C、5P针对企业CAMEL(a)信用评分法Altman的Z计分模型针对美国上市制造业企业(b)针对公共或私有的非金融类公司违约概率模型RiskCalc模型(C)Credit Monitor模型适用于上市公司KPMG风险中性定价模型N/A死亡率模型N/AA．针对上市企业B．针对非上市企业C．针对金融机构D．针对企业和金融机构
以下关于(b)的说法，不正确的是（ ）。商业银行客户信用评级阶段模型用途专家判断法5C、5P针对企业CAMEL(a)信用评分法Altman的Z计分模型针对美国上市制造业企业(b)针对公共或私有的非金融类公司违约概率模型RiskCalc模型(C)Credit Monitor模型适用于上市公司KPMG风险中性定价模型N/A死亡率模型N/AA．(b)处模型对应的是ZETA模型B．(b)处模型比Ahman的z计分模型在计算违约概率上更为精确C．(b)处模型中用来衡量流动性的指标是流动资产/流动负债D．(b)处模型中用来衡量流动性的指标是(流动资产－流动负债)/总资产
以下关于(C)处的说法，正确的是（ ）。商业银行客户信用评级阶段模型用途专家判断法5C、5P针对企业CAMEL(a)信用评分法Altman的Z计分模型针对美国上市制造业企业(b)针对公共或私有的非金融类公司违约概率模型RiskCalc模型(C)Credit Monitor模型适用于上市公司KPMG风险中性定价模型N/A死亡率模型N/AA．(C)处应填人“适用于上市公司”B．(C)处所对应的模型运用了1ogit/Probit回归技术预测客户的违约概率C．(C)处所对应的模型核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系D．(C)处所对应的模型核心在于假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者
企业1生产z，其成本函数为c，(z)一z2+10；企业2生产y，其成本函数为c：(z)=y2+z，可以看出，企业1的产量越大，企业2的成本越高，且两个企业都面临着产品市场的竞争。z的竞争价格为每单位20美元，y的竞争价格为每单位40美元，没有新的企业进入该行业且旧的企业一直存在，则对z征收的有效的庇古税为( )。A.O美元B.1美元C.2美元D.3美元
问答题求由方程x2＋y2＋z2－xz－yz－2x－2y＋2z－6＝0确定的函数z＝z（x，y）的极值。