已知市场组合的期望收益率为15%,无风险收益率为5%,某项金融资产的B值为0.5,则该项金融资产的期望收益率为( )。A.22.5%B.20%C.10%D.8.5%

已知市场组合的期望收益率为15%,无风险收益率为5%,某项金融资产的B值为0.5,则该项金融资产的期望收益率为( )。

A.22.5%

B.20%

C.10%

D.8.5%


相关考题:

如果某股票的β值为0.6,市场组合预期收益率为15%,无风险利率为5%时,该股票的期望收益率为( )。A.0.11B.0.08C.0.14D.0.0056

如果某股票的β值为0.8,当市场组合的期望收益率为11%,无风险利率为5%时,该股票的期望收益率为( )。A.0.138B.0.098C.0.158D.0.088

已知某项资产收益率的期望值是10%,标准差是6%,假设其风险价值系数是5%,无风险收益率为6%,则该项资产的风险收益率是( )。A.60%B.3%C.9%D.8%

市场组合期望收益率为12%,无风险利率为4%,假设某只股票的期望收益率为12%,则其贝塔值为( )。A.0.5B.0.8C.1D.1.5

如果某股票的β值为0.6,市场组合预期收益率为15%,无风险利率为5%时,该股票的期望收益率为()。A:11.0%B:8.0%C:14.0%D:0.56%

如果资产组合的系数为1.5,市场组合的期望收益率为12%,无风险收益率为4%,则该资产组合的期望收益率为()。A:10%B:12%C:16%D:18%

假设股票A的贝塔值为1,无风险收益率为7%,市场收益率为15%,则股票A的期望收益率为()。A:15%B:12%C:10%D:7%

已知股票A与市场组合的相关系数为1.8,股票A的标准差为0.5,市场组合的期望收益率和方差分别为10%和0.36,无风险收益率为4%。则该股票的期望收益率为()A.4%B.6%C.9%D.13%

3、已知股票A与市场组合的相关系数为1.8,股票A的标准差为0.5,市场组合的期望收益率和方差分别为10%和0.36,无风险收益率为4%。则该股票的期望收益率为()A.4%B.6%C.9%D.13%