从组合线的形状来看,相关系数越小,在不卖空的情况下,证券组合的风险越小,特别是在()的情况下,可获得无风险组合。A、正完全相关B、负完全相关C、不相关D、不完全负相关

从组合线的形状来看,相关系数越小,在不卖空的情况下,证券组合的风险越小,特别是在()的情况下,可获得无风险组合。

  • A、正完全相关
  • B、负完全相关
  • C、不相关
  • D、不完全负相关

相关考题:

马科维茨投资组合理论认为,证券组合中各成分证券的( )。A.相关系数越小,证券组合的风险分散化效果越好B.相关系数越小,证券组合的风险分散化效果越差C.相关系数与证券组合的风险分散化效果没有关系D.相关系数为1,证券组合的风险分散化效果越好

在不卖空的情况下,相关系数越小的证券组合可获得越小的风险。 ( )

在不卖空的情况下,组合降低风险的程度由证券问的关联程度决定。( )

投资组合中成分证券相关系数越大,投资组合的相关度越高,投资组合的风险就越小。( )

在卖空的情况下,组合降低风险的程度由证券问的关联程度决定。 ( )

关于证券组合线,下列说法正确的是( ).A.相关系数决定结合线在A与B之间的弯曲程度,随着PAB的增大,弯曲程度将增加B.相关系数越小,在不卖空的情况下,证券组合的风险越大C.在不相关的情况下,虽然得不到一个无风险组合,但可得到一个组合,其风险小于A、B中任何一个单个证券的风险D.当A与B的收益率不完全正相关时,组合线在A、B之间比不相关时更弯曲

在不允许卖空的情况下,如果只考虑投资于两种证券,组合线上二的组合均是可行的。( )

在不卖空的情况下,证券组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定。( )A.正确B.错误

从组合线的形状来看,在卖空的情况下,组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定。( )A.正确B.错误

以下说法正确的有( )。A.两种完全正相关证券组合的结合线为一条直线B.两种完全负相关证券组合的结合线为一条折线C.相关系数PAB的值越小,弯曲程度越低D.相关系数PAB的值越小,弯曲程度越高

在不允许卖空的情况下,如果只考虑投资于两种证券,组合线上的组合均是可行的。( )

相关系数越小,在不卖空的情况下,证券组合的风险越小,特别是在( )的情况下,可获得无风险组合。 A.正完全相关 B.负完全相关 C.不相关 D.不完全负相关

证券A和B组成的证券组合P中,相关系数决定组合线在A与B之间的弯曲程度。随着AB间相关系数的增大,弯曲程度将增加。( )

以下说法正确的有( )。A.两种完全正相关证券组合的结合线为一条直线B.两种完全负相关证券组合的结合线为一条折线C.相关系数ρAB 值越小,弯曲程度越低D.相关系数ρAB 值越小,弯曲程度越高

从组合线的形状来看,相关系数越小,( )。①不卖空的情况下,证券组合的风险越小②卖空的情况下,证券组合的风险越小③负完全相关的情况下,可获得无风险组合④正完全相关的情况下,可获得无风险组合A.①②B.①③C.②③D.②④

对两种证券构成的组合,在不允许卖空的情况下,下列说法正确的有( )。Ⅰ.完全负相关下,可获得无风险组合Ⅱ.完全不相关下,可得到一个组合,期风险小于两个证券组合中任一证券的风险Ⅲ.当两种证券的相关系数为0.5时,得不到一个组合使得组合风险小于单个证券的风险Ⅳ组合的风险与两证券间的投资比例无关A.Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅰ、ⅡD.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

下列关于两种证券组合的可行域,说法正确的是()。A:从组合线的形状来看,相关系数越小,在卖空的情况下,证券组合的风险越小B:在负完全相关的情况下,可获得无风险组合C:在不卖空的情况下,组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定D:在卖空的情况下,组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定

合线的形状看,相关系数越小,在不卖空的情况下,证券组合的风险越小。()

在允许卖空的情况下,当两种证券的相关系数为()时,可以通过适当比例买入这两种风险证券,构建个标准差为零的证券组合。A:0B:05C:-1D:1

以下说法正确的有(  )。A:两种完全正相关证券组合的结合线为一条直线B:两种完全负相关的证券组合线为一条折线C:相关系数ρAB的值越小,弯曲程度越低D:相关系数ρAB的值越小,弯曲程度越高

(2017年)在不允许卖空的情况下,某投资组合按适当比例买人两种风险证券获得了无风险的证券组合,这两种证券相关系数可能为()。A.0.5B.1C.-1D.0

相关系数越小,在不卖空的情况下,证券组合的风险越小,特别是在()的情况下,可获得无风险组合。A、正完全相关B、负完全相关C、不相关D、不完全负相关

在不许卖空的情况下,两种完全负相关的证券可以组合成为无风险组合。()

在不允许卖空的情况下,当两种证券相关系数为()时,可以按适当比例买入这两种风险证券获得无风险的证券组合。A、-1B、-0.5C、0D、0.5

于证券组合的可行域,以下说法正确的有()。A、两个证券组合的可行域是一段曲线B、三个证券组合的可行域中的每一点都可以通过三种证券组合得到C、在允许卖空的情况下,三个证券组合的可行域可能与横轴相交D、在不允许卖空的情况下,三个证券组合的可行域为是一个有限区域

在不许卖空的情况下,两种不完全相关的证券可以组合成为无风险组合。()

单选题以两种资产构建投资组合,以下说法中正确的是()。A二者的相关系数越高,组合风险越小,卖空受到限制,可实现的组合收益率越高B二者的相关系数越低,组合风险越小,卖空受到限制,可实现的组合收益率越高C二者的相关系数越高,组合风险越小,卖空不受到限制,可实现的组合收益率越高D二者的相关系数越低,组合风险越小,卖空不受到限制,可实现的组合收益率越高