在不允许卖空的情况下,如果只考虑投资于两种证券,组合线上二的组合均是可行的。( )
在不允许卖空的情况下,如果只考虑投资于两种证券,组合线上二的组合均是可行的。( )
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关于可行域,下列说法正确的有( )。Ⅰ可供选择的证券有两种以上,可能的投资组合便不再局限于一条曲线上,而是坐标系中的一个区域Ⅱ如果在允许卖空的情况下,可行域是一个无限的区域Ⅲ可行域的左边界可能向外凸或呈线性,也可能出现凹陷Ⅳ证券组合的可行域表示了所有可能的证券组合,它为投资者提供了一切可行的组合投资机会A、Ⅱ、ⅢB、Ⅰ、Ⅱ、ⅣC、Ⅰ、ⅣD、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
下列关于可行域的说法,正确的有( )。A.可供选择的证券有两种以上,可能的投资组合便不再局限于一条曲线上,而是坐标系中的一个区域B.如果在允许卖空的情况下,可行域是一个无限的区域C.可行域的左边界可能向外凸或呈线性,也可能出现凹陷D.证券组合的可行域表示了所有可能的证券组合,它为投资者提供了一切可行的组合投资机会
下列关于两种证券组合的可行域,说法正确的是()。A:从组合线的形状来看,相关系数越小,在卖空的情况下,证券组合的风险越小B:在负完全相关的情况下,可获得无风险组合C:在不卖空的情况下,组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定D:在卖空的情况下,组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定
下列关于两种证券组合的可行域,说法正确的是( )。A:从组合线的形状来看,相关系数越小,在卖空的情况下,证券组合的风险越小B:在负完全相关的情况下,可获得无风险组合C:在不卖空的情况下,组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定D:在卖空的情况下,组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定
现代组合理论表明,投资者根据个人偏好选择的最优证券组合P恰好位于元风险证券F与切点证券组合T的组合线上(如图5—1所示)。特别地,( )。A.如果P位于F与T之间,表明他投资于F和T的组合B.如果P位于F的右侧,表明他卖空FC.投资者卖空F越多,P的位置越靠近TD.投资者卖空T越多,P的位置越靠近F
现代组合理论表明,投资者根据个人偏好选择的最优证券组合P恰好位于元风险证券F与切点证券组合T的组合线上(如图 所示)。特别地,()。A.如果P位于F与T之间,表明他投资于F和T的组合B.如果P位于F的右侧,表明他卖空FC.投资者卖空F越多,P的位置越靠近TD.投资者卖空T越多,P的位置越靠近F