以下说法正确的有（ ）。A．两种完全正相关证券组合的结合线为一条直线B．两种完全负相关证券组合的结合线为一条折线C．相关系数ρAB 值越小，弯曲程度越低D．相关系数ρAB 值越小，弯曲程度越高

以下说法正确的有（ ）。

A．两种完全正相关证券组合的结合线为一条直线

B．两种完全负相关证券组合的结合线为一条折线

C．相关系数ρAB 值越小，弯曲程度越低

D．相关系数ρAB 值越小，弯曲程度越高

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假定不允许卖空，当两个证券完全正相关时，这两种证券在均值)——标准差坐标系中的组合线为（ ）。A．双曲线B．椭圆C．直线D．射线
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相关系数β等于－1,意味着()。 A.两种证券之间具有完全正相关性B.两种证券之间相关性稍差C.两种证券之间风险可以完全抵消D.两种证券组合的风险很大
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两种完全不相关证券组合的结合线为一条直线。 （ ）
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两种证券组合的组合线的一般情形，是指在两种证券不完全相关的情形下，组合线是条直线。 （ ）
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假定不允许卖空，当两个证券完全正相关时，这两种证券在均值一标准差坐标系中的结合线为( )。A．双曲线B．椭圆C．直线D．射线
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当两种股票完全正相关时，下列说法不正确的有（ ）。A．两种股票的每股收益相等B．两种股票的变化方向相反C．两种股票变化幅度相同D．两种股票组合在一起可分散掉全部风险
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以下说法正确的有（ ）。A．两种完全正相关证券组合的结合线为一条直线B．两种完全负相关证券组合的结合线为一条折线C．相关系数PAB的值越小，弯曲程度越低D．相关系数PAB的值越小，弯曲程度越高
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由两种完全正相关的股票组成的证券组合不能抵销任何风险。( )A．正确B．错误
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关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是()。A:一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于完全负相关B:一个只有两种资产的投资组合，当pXY=1时两种资产属于完全正相关C:一个只有两种资产的投资组合，当pXY=0时两种资产属于不相关D:一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于完全正相关
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假定不允许卖空，当两个证券完全正相关时，这两种证券在均值一标准差坐标系中的结合线为（　　）。A、双曲线B、椭圆C、直线D、射线
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两种资产组成的投资组合，其机会集曲线表述正确的有（　　）。A.相关系数越小，向左弯曲的程度越大B.表达了最小方差组合C.完全正相关的投资组合，机会集是一条直线D.完全负相关的投资组合，机会集是一条直线
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当两种证券为完全正相关关系时，证券组合的可行域是一条直线。 （ ）
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以下说法正确的有（　　）。A:两种完全正相关证券组合的结合线为一条直线B:两种完全负相关的证券组合线为一条折线C:相关系数ρAB的值越小，弯曲程度越低D:相关系数ρAB的值越小，弯曲程度越高
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假设使用证券的标准差衡量风险。当两种证券()时，这两种证券构成的组合的风险就等于这两种证券风险的算术加权平均的绝对值，其中权数为投资比重，A:完全正相关B:完全负相关C:正相关D:负相关
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关于投资组合X、Y的相关系数，下列说法正确的是（ ）。A.—个只有两种资产的投资组合，当Pxy=一1时两种资产属于完全负相关 B.—个只有两种资产的投资组合，当Pxy = —1时两种资产属于正相关 C.一个只有两种资产的投资组合，当Pxy = — 1时两种资产属于不相关 D.—个只有两种资产的投资组合，当Pxy = — 1时两种资产属于完全正相关
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两种完全正相关的股票组成的证券组合不能抵消任何风险。（　　）
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完全正相关的两种资产构成的可行集不一定是一条直线。
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下列关于两种证券组合的相关表述中，错误的有（）。A、完全正相关的投资组合，不具有风险分散化效应，其机会集是一条直线B、改变两种证券组合的投资比例，会改变机会集曲线的弯曲程度C、相关系数小于1时，存在风险分散化效应，出现无效集D、相关系数越小，风险分散化效应越强
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以下说法正确的有（）。A、两种完全正相关证券组合的结合线为一条直线B、两种完全负相关证券组合的结合线为一条折线C、相关系数ρAB的值越大，弯曲程度越低D、相关系数ρAB的值越大，弯曲程度越高
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两种完全正相关证券组合的结合线为一条直线。（）
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两种完全负相关证券组合的结合线为一条折线。（）
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相关系数等于-1意味着（）A、两种证券之间具有完全正相关性B、两种证券之间相关性稍差C、两种证券之间风险可以完全对消D、两种证券组合的风险很大
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相关系数β等于-1意味着（）。A、两种证券之间具有完全正相关性B、两种证券之间相关性稍差C、两种证券之间风险可以完全抵消D、两种证券组合的风险很大
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在不许卖空的情况下，两种完全正相关的证券可以组合成为无风险组合。（）
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单选题假定不允许卖空，当两个证券完全正相关时，这两种证券在均值－标准差坐标系中的结合线为（　　）。A双曲线B椭圆C直线D射线
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单选题相关系数等于-1意味着（）A两种证券之间具有完全正相关性B两种证券之间相关性稍差C两种证券之间风险可以完全对消D两种证券组合的风险很大
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单选题下列各项说法中，错误的是（ ）。A两种以上证券的所有可能组合会落在一条曲线上B证券报酬率之间的相关系数越小，机会集曲线就越弯曲C机会集曲线越平坦，风险分散化效应越弱D完全正相关的投资组合的机会集是一条直线
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